论一类资源最优配置问题及应用

本文考虑了一类资源最优配置问题.应用Kuhn-Tucher定理得到了这类问题最优解的充要条件.我们应用这个条件来考虑一类从工业投资、教育投资等问题中导出的最优投资模型,得到了这个问题最优解的充要条件,应用这个条件导出了求解这个模型的具有时间复杂度为o(mn)的多项式型新算法.     

一类非线性整数规则及其应用

设某县有中学n所，记为S_1,S_2…，S_i…,S_n.S_i校在校生M~（i）人，教师X_i人，     

利用遗传算法求一类非线性规划的最优解

针对一类非线性规则问题（Nonlinear Programming Problem)，采用遗传算法思想设计求解算法，实例表明，该遗传算法具有较高的计算效率。     

一类求解约束全局优化问题的填充函数

本文构造了一类求解约束全局优化问题的填充函数,并在适当的假设条件下, 证明了其填充性质及其它分析性质; 此外,根据所构造的填充函数设计了相应的算法, 并给出了数值试验结果, 以说明所构造填充函数方法的有效性.     

在全空间上求全局最优解的填充函数方法

本文给出了在全空间上,寻求一般无约束非线性规划问题全局最优解的一种填充函数方法,而且对所构造的填充函数提出了几个分析性质,按照理论分析我们设计了一个新的填充函数算法,数值试验也表明,所给的方法是有效的．     

判断并解决线性规划悖论的最优配置结构方法

借鉴Chobot-turnovec提出的最优技术结构概念,改进其模型,提出了一个判断并解决线性规划悖论问题的新方法——最优配置结构方法。新方法有两个明显优势:第一、具有统一的模型,对悖论现象的判断和解决基于同一准则,且适用于更广泛意义下的"多反而少"和"少反而多"两类悖论现象。第二、能够更明确地解释线性规划悖论的经济意义。     

一类组合投资问题的线性规划解法

根据选定总体风险的一个上界值使组合投资的收益率达到最大的原则，并在合理简化的基础上建立组合投资决策问题的线性规划模型。然后通过算例求解带有参数的线性规划问题，给出资产组合的风险控制值和相应的最大净收益率及投资比例向量的关系。     

可微广义凸规划的最优充要条件

利用Bector定义的广义凸函数——univex函数,讨论可微广义凸规划和可微多目标广义凸规划的Kuhn-Tucker最优充要条件。     

一类网络最优路径的双向模拟扩散算法

基于模拟扩散算法的基本原理,文中提出了一种双向寻求网络最优路径的扩散算法,并介绍了该算法原理和具体计算过程,验证了该算法的正确性和合理性。该算法具有并行计算的能力,适合于分布式计算机,寻求大型复杂网络的最优路径。     

分派问题保持最优解不变的充分必要条件

进一步讨论了在保持分派问题最优解不变的情况下,效率矩阵元素的变化范围.这些变化范围是保持分派问题最优解不变的充要条件.     

一类二层多目标规划的若干性质

本文对于下层为线性多目标规划的二层规划问题,在约束域非空有界的条件下证明了可行集的弱拟凸性、连通性,为算法设计提供了理论依据．     

微生物批式流加发酵多阶段最优控制的最优性条件

在微生物批式流加发酵生产1,3一丙二醇(1,3-PD)过程中,关键是如何控制甘油和碱的流加速度.本文将流加速度看成一个随时间变化的控制函数,提出一个带控制的多阶段动力系统描述批式发酵过程,并证明了系统的一些性质.以终端时刻1,3-PD的生产强度最大为性能指标,以上述动力系统和连续状态不等式为约束条件建立了最优控制模型,最后利用不可微优化理论得到了最优控制问题的最优性条件,并证明了最优性条件和最优性函数零点的等价性.     

C-等价充要条件的一个应用

在C^∞函数芽的奇点理论和突变论中,很多基本问题涉及到n个变元的函数芽环E_n中有限余维理想任一补空间一组基的计算。例如J.N.Maffler对有限余维的函数芽的universal deformation证明了下述基本定理:f的一个P——参数的deformation是universal,当且仅当它的初速度F_i(i=1,2,…,p)使得: J(f)+R{F₁,F₂,…,F_p}=E_{n相似文献}   

Optimal scheduling of inspection times in a production process with a finite planning horizon

Inspection models applicable to a finite planning horizon are developed for the following lifetime distributions: uniform, exponential, and Weibull distribution. For a given lifetime distribution, maximization of profit is used as the sole optimization criterion for determining an optimal planning horizon over which a system may be operated as well as ideal inspection times. Illustrative examples (focusing on the uniform and Weibull distributions and using Mathematica programs) are given. For some situations, evenly spreading inspections over the entire planning horizon are seen to result in the attainment of desirable profit levels over a shorter planning horizon. Scope for further research is given as well. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd.     

Necessary and Sufficient Conditions for Weak No-Arbitrage in Securities Markets with Frictions

In this paper we consider a financial market model with frictions which include transaction costs, bid-ask spread and taxes. By using optimization, linear and nonlinear programming and convex programming techniques, several necessary and sufficient conditions are derived for the weak no-arbitrage. Some results on state prices are also provided. The results of this paper can provide at least some theoretical insight to the problem. This research was supported in part by a grant of the National Excellent Ph.D. Thesis Project of China (No. 200267), a grant of the National Natural Science Foundation of China (No. 10171115), a “Tenth Five-Year Plan” project of Ministry of Education of China (No. 01JA630009), a grant of the Natural Science Foundation of Guangdong Province (No. 011193), two grants from the Research Grants Council of Hong Kong (CityU 1081/02E, HKU 7139/01H), and a research grant of the University of Hong Kong.     

多目标规划弱较多有效解的充要条件

本文构造欧氏空间上的一个连续泛函，建立关于非凸锥H的分离定理，给出多目标规划弱较多有效解的充要条件．