难度系数评分法

本文运用概率统计的理论导出难度系数的计算公式 :D (x) =0 .1Φ- 1(x* ) + 0 .5,进而给出以此公式的计分公式 T =aΦ- 1(x* ) + b,此公式可广泛用于各种综合评价的场合     

在解析几何教学中逐步渗透向量方法

新教材中向量在高一和高二 (下 )中有专门论述 ,在高二 (上 )解析几何中逐步渗透向量方法 ,既能复习旧知 ,又能衔接后面内容 ,可防止内容脱节 .所以在解析几何中适当地渗透向量方法就显得尤为重要和关键 .下面结合高二 (上 )教材谈几点认识 .1　在推导公式中使用向量方法点到直线距离公式推导历来是中学数学难点 ,主要是为什么构造直角三角形 ,使用面积法求解 (参见新课程人教版第二册 (上 ) ) ,这对初学者不易突破 .公式 :已知点P坐标 (x0 ,y0 ) ,直线l的方程是Ax +By +C =0 ,P到直线l的距离是d ,则d =|Ax0 +By0 +C|A2 +B2 .证　当B≠…     

经典计量逻辑学中的仿射变换

首先给出了(0,1)-矩阵和(⊥,┬)-矩阵的定义,并研究了这两类矩阵的性质。在此基础上,给出了经典计量逻辑度量空间中仿射变换Φ的定义,证明了仿射变换Φ是逻辑公式集F(S)上的自同构映射,而且逻辑公式的真度、逻辑公式之间的相似度和伪距离在仿射变换Φ下保持不变。     

相伴于随机自相似分形的随机测度的强测度的收敛性(英文)

构造了随机自相似分形及其上的记忆函数,并得出了有关结论,在此基础上,我们可以定义一个随机概率测度dΦn(τ)=Kn(τ)dτ,Φn(τ)弱收敛于Φ,进一步可得到强测度序列Ψn(.)=EΦn(.),则{Ψn}弱收敛于Ψ=EΦ.     

相伴于随机自相似分形的随机测度的强测度的收敛性

构造了随机自相似分形及其上的记忆函数,并得出了有关结论,在此基础上,我们可以定义一个随机概率测度dΦn(τ)=Kn(τ)dτ,Φn(τ)弱收敛于Φ,进一步可得到强测度序列Ψn(·)=EΦn(·),则{Ψn}弱收敛于Ψ=EΦ.     

数列

1.本单元重、难点分析本单元的重点:等差数列、等比数列的概念、通项公式及前n项和公式,等差数列、等比数列的有关性质及其应用.本单元的难点:等差数列、等比数列的通项公式与前n项和公式的推导以及它们的综合运用.在数列的五个基本量(等差数列中:a1,n,d,an,Sn;等比数列中:a1,q,n,an,Sn)中"知三可求     

Clifford分析中无界域上正则函数的边值问题

在引入修正Cauchy核的基础上,讨论了无界域上正则函数的带共轭值的边值问题：a(t)Φ (t) b(t)Φ (t) c(t)Φ-(t) d(t)Φ=g(t)．首先给出了无界域上正则函数的Plemelj公式,然后利用积分方程方法和压缩不动点原理证明了问题解的存在唯一性．     

Nassrallah-Rahman积分的一个新证明

应用关于ｑ－微分算子的Ｌｅｉｂｎｉｚ公式证明了关于ｑ－微分算子的两个恒等式．利用这些恒等式及ｑ－级数的一些求和公式给出了Ｎａｓｒａｌａｈ－Ｒａｈｍａｎ积分的一个新证明，进而给出了关于ｑ－级数８Φ７的积分表示的一个简易推导     

非二重性拟度量测度空间中修正的极大函数定理及其应用

主要研究了拟度量测度空间(X,d,μ)中修正的极大函数,其中X表示集合,μ表示不满足二重性的Borel测度,d表示不满足对称性的拟度量,本文对修正的极大函数建立了弱(1,1)估计和(Φ,Φ)型估计,其中Φ比N函数更一般.作为应用,证明了拟度量测度空间中推广的Lebesgue微分定理.本文的结果也适用于与常系数Kolmogorov型算子对应的Lie群G=(R~(N+1),o).     

Frobenius数的若干计算公式

在本文中,我们得到了 Frobenius 数φ(n,n+d,…,n+kd,n+(k+s)d)(01,s≥k-1)的计算公式。前一公式中 d=1,k=2,s=2,3,4时的特例即为 Dulmage 和 Mendelsohn 用图论方法所得,并且认为不可能用图论方法以外的其他方法直接得到的三个 Frobenius 数的计算公式。我们还推广了 Roberts 的公式而得到了任一缺项算术序列的 Frobenius 数的计算公式。     

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In this paper, we establish the option pricing model under sub-fractional Brownian motion, and consider the situation of the continuous dividend payments. Firstly, Wick-It\^{o} integral and partial differential method are used to get the option price of partial differential equation, and then through variable substitution into Cauchy problem, we can get the pricing formula of European call option with dividend-paying in sub-fractional Brownian motion environment. According to the pricing formula of European call option, the European put option pricing formula is obtained. Moreover, we study the parameter estimation in the model, and consider the unbiasedness and the strong convergence of the estimator.     

A simple method for generalized sequential compound options pricing

This paper presents a new and simple method to derive the pricing formula for generalized sequential compound options (SCOs). Multi-fold generalized SCOs are defined as compound options on (compound) options, where the call/put property of each fold can be arbitrarily assigned. To obtain the analytic pricing formula for n-fold generalized SCOs, we prove and generalize a mathematical expectation related to multivariate normal variables, which are potentially very useful in pricing many types of option. Subsequently, with the help of the proven conclusions, the n-fold generalized SCOs pricing formulas for the diffusion model and the log-normal jump-diffusion model are derived. Finally, some possible computational methods for the calculation of SCOs price are presented.     

基于非对称GARCH-GH的期权定价公式及实证分析

本文应用Eerser测度转换技术构建了非对称GARCH-GH期权定价闭形公式,该公式通过非正态分布和非对称GARCH模型刻画金融资产的尖峰、厚尾、偏态分布的和随机波动特征。通过金融市场交易数据实证发现:与被称为期权定价工业新标准的Heston和Nandi(2001)的HN模型相比,本文构建的EGARCH-NIG模型定价误差更小,比HN模型的定价误差减小了26.24%, 对于实值程度较强的期权,本文的EGARCH-GH、GJR-GH和GJR-NIG模型的定价误差均小于HN模型。模型的估计误差与期权实值程度成反比,即实值程度越强,估计误差越小,所估计的结果越准确。     

鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用

本文探讨了鞅分析在具有红利支付的n次幂型欧式期权定价中的应用,即用鞅分析的技巧与方法研究了在标的资产服从分数布朗运动的条件下具有红利支付的n次幂型欧式期权定价问题,并获得了其公式。丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更有利于实际的应用。     

基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型

本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.     

Option Pricing for Log-Symmetric Distributions of Returns

We derive an option pricing formula on assets with returns distributed according to a log-symmetric distribution. Our approach is consistent with the no-arbitrage option pricing theory: we propose the natural risk-neutral measure that keeps the distribution of returns in the same log-symmetric family reflecting thus the specificity of the stock’s returns. Our approach also provides insights into the Black–Scholes formula and shows that the symmetry is the key property: if distribution of returns X is log-symmetric then 1/X is also log-symmetric from the same family. The proposed options pricing formula can be seen as a generalization of the Black–Scholes formula valid for lognormal returns. We treat an important case of log returns being a mixture of symmetric distributions with the particular case of mixtures of normals and show that options on such assets are underpriced by the Black–Scholes formula. For the log-mixture of normal distributions comparisons with the classical formula are given.      

A BLACK－SCHOLES FORMULA FOR OPTIONPRICINGWITHDIVIDENDS

ＡＢＬＡＣＫ－ＳＣＨＯＬＥＳＦＯＲＭＵＬＡＦＯＲＯＰＴＩＯＮＰＲＩＣＩＮＧＷＩＴＨＤＩＶＩＤＥＮＤＳ＊ＸＵＷＥＮＳＨＥＮＧＡＮＤＷＵＺＨＥＮＡｂｓｔｒａｃｔ．ＷｅｏｂｔａｉｎａＢｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓｆｏｒｍｕｌａｆｏｒｔｈｅａｒｂｉｔｒａｇｅ－ｆ...     

连续支付红利的跳—扩散模型交换期权定价

在假设股票连续支付红利,且股票价格过程服从Poisson跳—扩散过程的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式交换期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果.     

具有随机执行时刻的广义复合期权定价

本文定义了具有随机执行时刻的广义复合期权,导出了不同情形下的广义复合期权定价公式.考虑有保底收入的复合期权投资,定义了带门限的广义复合期权,导出期权定价公式.讨论这两种期权性质及应用价值,对复合期权进一步作推广.     

A BLACK-SCHOLES FORMULA FOR OPTION PRICING WITH DIVIDENDS

Abstract. We obtain a Black-Scholes formula for the arbitrage-free pricing of Eu-ropean Call options with constant coefficients when the underlylng stock generatesdividends. To hedge the Call option, we will always borrow money from bank. We seethe influence of the dividend term on the option pricing via the comparison theoremof BSDE(backward stochastic di~erential equation [5], [7]). We also consider the option pricing problem in terms of the borrowing rate R whichis not equal to the interest rate r. The corresponding Black-Sdxoles formula is given.We notice that it is in fact the borrowing rate that plays the role in the pricing formula.