Ⅱ型截尾数据下指数型产品的Bayes决策分析

将贝叶斯决策理论推广到了截尾试验数据的情况,从而进一步拓宽了其应用领域.研究了指数分布在定数截尾情形下的二行动线性决策问题的Bayes决策分析,主要包括先验EVPI、后验EVPI期望值及抽样信息期望值定理,同时得出相应的最优决策.最后用算例说明其应用.     

(Γ-P)模型下二行动线性决策问题的抽样信息期望值

二行动线性决策问题是一类简单而又常见的决策问题,实际中用处很大.本文讨论了Γ分布共轭于泊松分布的决策模型下(即Γ-P模型)二行动线性决策问题的抽样信息期望值的计算公式.     

（Г—P）模型下二行动线性决策问题的抽样信息期望值

二行动线性决策问题是一类简单而又常见的决策问题，实际中用处很大。本文讨论了Г分布共轭于泊松分布的决策模型下(即Г—P模型)二行动线性决策问题的抽样信息期望值的计算公式。     

(Γ-Ρ)模型下二行动线性决策问题的抽样信息期望值

二行动线性决策问题是一类简单而又常见的决策问题,实际中用处很大,本文讨论了Г分布共轭于泊松分布的决策模型下(即Г-P模型)二行动线性决策问题的抽样信息期望值的计算公式。     

基于期望效用理论的二行动线性决策问题研究

首先讨论了位置-尺度分布族条件下期望效用准则的一个等价条件,然盾利用等价条件研究了期望效用准则下二行动线性决策问题的解.研究发现,二行动线性决策问题的解在不同的决策准则下是不同的.这正是为什么人们在面对二行动决策问题时所采取不同行动的原因所在.     

一类随机多目标二次线性规划模型的交互式算法

针对线性约束条件下带有一个二次目标函数和多个线性目标函数的随机多目标决策问题，借助参考方向法和权重法对该决策问题的期望值模型进行标量化，获得了关于期望值模型的（恰当／弱）有效解的充要条件，引入Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ函数建立了一类随机多目标二次线性规划模型的交互式计算方法．     

二层决策问题的灵敏度分析(2)

二层决策系统包含着两个最优化决策问题,其中上层决策问题的目标值是由下层决策的解所隐含地确定的.本文研究了二层决策问题的另一方面的灵敏度分析问题,讨论了上层决策者的价值系数发生变化而二层决策问题的最优解不变所产生的灵敏度分析问题.为了确定二层决策问题价值系数发生变化的范围,首先我们给出了灵敏度分析的基本方法,结合“k th-best”算法我们又给出了灵敏度分析的操作步骤.在所确定的变化范围内,价值系数的变化,不会引起二层决策问题的全局最优解的变化,从而为决策者提供了相对稳定的决策方案.最后我们给出了数值实例,它表明本文所给出的灵敏度分析的方法是正确的.     

线性指数分布的简单贝叶斯估计[英文]

本文利用Kaminskiy和Vasiliy提出的简单贝叶斯估计过程,研究线性指数分布的参数的简单贝叶斯估计.本文的创新之处是利用了核密度估计法和缺一交叉验证法构造概率密度函数.在估计过程中,先验信息可以通过可靠度函数估计的区间形式表示.基于这种先验信息,可以构造线性指数分布参数的连续联合先验分布,并可以给出在任意给定时刻可靠度函数的均值及标准差的后验估计.通过一个数值例子说明这种估计方法.Rayleigh分布是线性指数分布的特殊情况,通过简单贝叶斯估计过程,给出了Rayleigh分布的尺度参数的一种新的先验分布,这个模型的均值可由一个级数逼近.     

钢铁企业价格与产品结构综合决策问题研究

提出钢铁企业价格与产品结构综合决策问题，并将综合决策问题构造为二层优化模型，采用遗传算法结合线性规划方法实现了模型的求解，最后给出一综合决策问题的应用实例。     

指数分布抽样基本定理及在指数分布参数统计推断中的应用

发现指数分布抽样基本定理,应用到指数分布参数的统计推断中,得到了指数分布参数的一致最小方差无偏估计;并且得到了单总体指数分布参数的置信区间及联合置信区间,以及双总体指数分布参数比值及差的置信区间.     

考虑决策者给出部分属性期望的风险型多属性决策方法

针对决策者给出部分属性期望的风险型多属性决策问题,提出了一种决策分析方法。在该方法中,首先,依据决策者在各自然状态下给出的属性期望信息,将原始决策问题转化为没有属性期望和具有属性期望的两个独立的风险型多属性决策问题;然后,针对没有属性期望的风险型多属性决策问题,依据期望效用理论,计算各属性下属性值所对应的效用值,进而得到每个方案的综合效用值;进一步地,针对具有属性期望的风险型多属性决策问题,依据累积前景理论,将决策者给出的属性期望视为属性的参照点,进而计算各属性值的前景价值及决策权重函数值并计算每个方案的综合累积前景值;在此基础上,计算得到每个方案的总体效用值,并依据总体效用值的大小对所有方案进行排序。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。     

选择与评价新产品开发的风险决策研究

本文针对企业投资决策者在新产品开发中的风险决策,基于贝叶斯决策理论及其相关研究建立了评估外部情报信息价值的数学模型,探讨投资决策者风险倾向、新产品开发风险投资未来市场需求以及情报费用对投资决策的影响机制,并用于评估新产品开发决策。研究结果有助于理解企业决策者进行新产品开发决策时应考虑的因素和情境,并能够辅助决策。最后,将这一数学模型应用到一家大型高科技企业的案例中。应用案例分析结果表明:本文的研究结论能够为企业开发新产品提供相关的决策依据。     

Optimal monitoring network designs

The selection of a monitoring network is formulated as a decision problem whose solutions would then be optimal. The theory is applied where the underlying field has a multivariate normal probability structure.     

Statistical decision theory for quantum systems

Quantum statistical decision theory arises in connection with applied problems of optimal detection and processing of quantum signals. In this paper we give a systematic treatment of this theory, based on operator-valued measures. We study the existence problem for optimal measurements and give sufficient and necessary conditions for optimality. The notion of the maximum likelihood measurement is introduced and investigated. The general theory is then applied to the case of Gaussian (quasifree) states of Bose systems, for which optimal measurements of the mean value are found.     

Aspiration level approach in stochastic MCDM problems

The paper considers a discrete stochastic multiple criteria decision making problem. This problem is defined by a finite set of actions A, a set of attributes X and a set of evaluations of actions with respect to attributes E. In stochastic case the evaluation of each action with respect to each attribute takes form of a probability distribution. Thus, the comparison of two actions leads to the comparison of two vectors of probability distributions. In the paper a new procedure for solving this problem is proposed. It is based on three concepts: stochastic dominance, interactive approach, and preference threshold. The idea of the procedure comes from the interactive multiple objective goal programming approach. The set of actions is progressively reduced as the decision maker specifies additional requirements. At the beginning the decision maker is asked to define preference threshold for each attribute. Next, at each iteration the decision maker is confronted with the set of considered actions. If the decision maker is able to make a final choice then the procedure ends, otherwise he/she is asked to specify aspiration level. A didactical example is presented to illustrate the proposed technique.     

A surrogate for linear programs with random requirements

An approach to linear programs with random requirements is suggested. The procedure involves choosing actions which minimize the expected value of a certain loss function. These actions are then taken as goals, and optimal values of the decision variables are found by solving a simple linear goal programming problem.     

最短时限最少耗费的缺省指派问题及决策求解

文章指出了存在于军事决策与管理科学中最短时限最少耗费的缺省指派问题，并对其进行了深入的理论研究。论证了逼近最短时限的一个重要的定理及联系最短时限、最少耗费缺省指派最优解与经典指派问题最优解之间的相关性定理。据此首次建立了求解最短时限、最少耗费缺省指派的决策方法。这一方法可被广泛地应用于军事决策中进攻目标最优缺省选择与经济建设中工程最优缺省立项尽快见效等方面的一类新的科学决策。     

自然灾害情境下的终端供电设施应急抢修决策规划

自然灾害情境造成部分决策信息模糊和应急决策者的消极情绪。考虑消极情绪在自然灾害应急决策的影响,构建了考虑情绪下的前景理论的价值函数。运用反函数原理,根据应急决策者对模糊信息的心理感知价值,构建了其实际值的估计函数,用于解决决策信息模糊下的终端供电设施应急抢修决策规划问题,提出了相应的决策模型和求解算法。采用自主开发的在线实验系统,完成了信息模糊下的电网应急抢修决策实验,验证了决策模型和消极情绪下基于决策者心理感知对模糊信息估值方法的有效性。     

利用模糊优选技术进行证券投资价值决策分析

本根据多属性决策的基本理论,利用模糊优选技术研究了证券价值决策问题,提出了相对投资价值与当前价格相结合的分析方法,并进行了实例分析。