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1.
本文考虑一类具有延迟索赔的风险模型,模型中包含两种索赔,其中一种索赔可能延迟发生.在索赔额服从指数分布的情形下,建立此风险模型破产概率所满足的微分方程,得到破产概率的精确表达式,给出了数值模拟结果. 相似文献
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本文考虑了具有两类索赔的风险模型,这两类索赔的计数过程是相关的Poisson过程和Erlang过程.通过Laplace变换方法,得到了该风险模型在索赔额为任意分布情形下破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率的精确表达式. 相似文献
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研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式. 相似文献
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对索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了当初始资本为0及索赔额为指数分布下破产概率的具体表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
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研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界. 相似文献
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更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果 总被引:1,自引:0,他引:1
本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系. 相似文献
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Ruin capital is a function of premium rate set to render the probability of ruin within finite time equal to a given value. The analytical studies of this function in the classical Lundberg model of risk with exponential claim sizes done in Malinovskii (2014) have shown that the ruin capital’s shape is surprisingly simple. This work presents the results of related simulation studies. They are focused on the question whether this shape remains similar in Sparre Andersen’s model of risk. 相似文献
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变破产下限风险模型的破产概率 总被引:2,自引:0,他引:2
近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风险模型在假定变破产下限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产下限f(t)为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式。最后本文给出了在推广后的风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式。 相似文献
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A. A. Muromskaya 《Moscow University Mathematics Bulletin》2017,72(1):31-34
The ruin probability of an insurance company paying dividends according to a barrier strategy with a step barrier function is considered. Upper bounds for the probability of ruin are obtained within the framework of Sparre Andersen and Cramer–Lundberg risk models. 相似文献
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离散随机序在复合二项破产模型中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
本文的内容由三部分组成 .首先 ,在简述复合二项破产模型近期已得的相关成果的基础上 ,给出了最终破产概率的复合几何分布表示 ;接着 ,在概述了离散随机优序与停止损失序的主要结果后 ,首次提出了幂序的概念 ;最后 ,借助上述离散随机序 ,在复合二项破产模型中探讨了个体索赔额对于最终破产概率与调节系数的影响 相似文献
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关于更新风险模型中破产概率的若干结果 总被引:2,自引:0,他引:2
进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题,在假定索赔额分布是重尾时,证明了若干重要结果,得到了与经典的Crammer—Lunderberg模型相一致的结论.并义推广和改进了部分已有文献中的结果。 相似文献
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《Insurance: Mathematics and Economics》1988,7(2):75-80
In the classical compound Poisson model of the collective theory of risk let ψ(u, y) denote the probability that ruin occurs and that the negative surplus at the time of ruin is less than − y. It is shown how this function, which also measures the severity of ruin, can be calculated if the claim amount distribution is a translation of a combination of exponential distributions. Furthermore, these results can be applied to a certain discrete time model. 相似文献
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本文讨论了已推广的保险公司的崩溃模型.本文得到了离散时间的崩溃模型复利情形下的崩溃概率公式,也得出了连续时间的崩溃模型崩溃概率的明确解和Vokterra积分方程.这些结果推广了经典崩溃模型中的相应结果. 相似文献