随机脉冲随机微分方程解的存在唯一性

提出了随机脉冲随机微分方程模型,其中所谓的随机脉冲是指脉冲幅度由随机变量序列驱动,并且脉冲发生的时间也是一个随机变量序列.因此,随机脉冲随机微分方程是对带跳的随机微分方程模型的推广.利用Gronwall不等式、Lipschtiz条件和随机分析技巧,得到了随机脉冲随机微分方程的解的存在唯一性条件.     

正倒向随机微分方程解的比较定理

讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题.阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用, 对于一类正倒向随机微分方程, 利用Ito公式、停时等随机分析方法,通过构造辅助正倒向随机微分方程,得到了正倒向随机微分方程解的比较定理.     

非Lipschitz条件下半鞅随机微分方程解的唯一性(英文)

本文研究了非Lipschitz条件下半鞅随机微分方程.利用It(o)分析和Gronwall不等式,探讨了随机微分方程无爆炸解,并证明了随机微分方程解的唯一性.     

基于超前倒向随机微分方程的动态风险度量

本文研究了基于超前倒向随机微分方程的时间相容的过程的动态凸(一致性)风险度量的问题.利用对超前倒向随机微分方程生成元的适当假设,建立超前倒向随机微分方程生成元与过程的动态凸(一致性)风险度量的对应模型,证明了超前倒向随机微分方程的解可以定义时间相容的过程的风险度量.得到了基于超前倒向随机微分方程的风险度量,推广了基于倒向随机微分方程的动态风险度量.由于超前倒向随机微分方程生成元中包含当前时刻和未来时刻的解,因此本文的结论对风险的预测更加可靠.     

一类脉冲随机泛函微分方程的分布稳定性分析

本文研究了一类脉冲随机泛函微分方程的分布稳定性问题.利用弱收敛方法、伊藤公式和一些常用的随机分析技巧,得到了一类脉冲随机泛函微分方程依分布稳定的一个充分条件,并且举例说明了结论的有效性,推广了随机泛函微分方程稳定性的相关结果.     

正规战争的随机微分方程模型

分析了战争中双方战斗人数的不确定性因素,论述了战争中战斗人数是一个随机过程,从而建立了正规战的随机微分方程模型.根据Ito微积分公式,导出了这个随机微分方程的It解.计算了战斗人数这一随机过程的期望,给出了依据所建立的随机微分方程模型预测战争胜负的判据.最后以硫磺岛战争为例,给出了美、日双方胜负的可能性的分析和数据模拟计算.     

中立型随机比例微分方程的数值解的指数稳定性（英文）

本文主要利用半鞅收敛定理,研究中立型随机比例微分方程的数值稳定性.该文建立了线性的和非线性的中立型随机比例微分方程新的细则,我们将证明,在线性增长条件下,欧拉方法可以保留中立型随机比例微分方程的几乎处处指数稳定性,并且反向的欧拉方法能保留非线性的中立型随机比例微分方程的几乎处处指数稳定性.     

由分数布朗运动驱动的随机微分方程的比较定理及其应用

本文研究了由分数布朗运动驱动的不同扩散和漂移系数随机微分方程.利用随机微分方程广义样本解的方法,得到了两个比较定理.进一步,给出了他们的应用和一个最优逼近策略.     

BSDE在跳框架下的风险敏感控制问题中的应用

本文研究了由带跳的随机微分方程驱动的风险敏感控制问题.利用测度变换和带跳的二次增长的倒向随机微分方程,证明了此问题最优控制的存在性,并通过相应倒向随机微分方程解的初值给出了此问题的值函数.     

非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程

该文研究了非Lipschitz条件下的倒向重随机微分方程, 给出了此类方程解的存在唯一性 定理, 推广Pardoux和Peng 1994年的结论; 同时也得到了此类方程在非Lipschitz条件下的比较定理, 推广了Shi,Gu和Liu 2005年的结果. 从而推广倒向重随机微分方程在随机控制和随机偏微分方程在 粘性解方面的应用.     

随机微分方程的无限时间跟踪

研究一类随机微分方程无限时间的跟踪性.首先给出了Ito型随机微分方程在均方意义下无限时间(ω,δ)-伪轨与无限时间(ω,ε)-跟踪的定义,其次证明了一个修正的Schauder不动点定理,最后用Malliavin导数证明了Ito随机微分方程的无限时间跟踪的存在性定理.推广确定的微分方程的跟踪性到随机情形,结论表明:在由Ito随机微分方程生成的随机动力系统中,依然存在无限时间的跟踪.     

反射倒向随机微分方程的逆比较问题(Ⅰ)

在Briand,Coquet,Hu,Mémin,Peng[1],Coquet,Hu,Mémin,Peng[2],Chen[3],Jiang[8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题.在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒向随机微分方程的逆比较问题.本文考虑在更一般的条件下,反射倒向随机微分方程的生成元的逆比较问题.     

随机延迟微分方程平衡方法的均方收敛性与稳定性

本文讨论求解刚性随机延迟微分方程的平衡方法.证明了随机延迟微分方程平衡方法的均方收敛阶为1/2.给出了线性随机延迟微分方程平衡方法均方稳定的条件.     

非利普希茨条件下连续局部鞅驱动的集值随机微分方程

研究了非利普希茨条件下连续局郎鞅驱动的集值随机微分方程.这样的方程在一类随机现象的结果是多值的随机系统建模中是有用的.进而在非利普希茨条件下,集值随机微分方程解的存在唯一性得以证明.还探讨了集值随机微分方程解的稳定性.     

正倒向随机微分方程组的数值解法

1990年,Pardoux和Peng(彭实戈)解决了非线性倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)解的存在唯一性问题,从而建立了正倒向随机微分方程组(forward backward stochastic differential equations,FBSDEs)的理论基础;之后,正倒向随机微分方程组得到了广泛研究,并被应用于众多研究领域中,如随机最优控制、偏微分方程、金融数学、风险度量、非线性期望等.近年来,正倒向随机微分方程组的数值求解研究获得了越来越多的关注,本文旨在基于正倒向随机微分方程组的特性,介绍正倒向随机微分方程组的主要数值求解方法.我们将重点介绍讨论求解FBSDEs的积分离散法和微分近似法,包括一步法和多步法,以及相应的数值分析和理论分析结果.微分近似法能构造出求解全耦合FBSDEs的高效高精度并行数值方法,并且该方法采用最简单的Euler方法求解正向随机微分方程,极大地简化了问题求解的复杂度.文章最后,我们尝试提出关于FBSDEs数值求解研究面临的一些亟待解决和具有挑战性的问题.     

利率均值回复模型下标的资产期权定价

在利率均值回复金融市场中 ,给出了财富贴现过程的随机微分方程 ;证明了与之联系的倒向随机微分方程解的存在唯一性 .最后 ,从倒向随机微分方程的解出发 ,得到了欧式期权定价的条件期望定价公式 .     

从超布朗运动到随机偏微分方程

随机偏微分方程(SPDE)是目前国内外广泛关注研究进展迅速的一个活跃的学术研究领域.该主题的研究涉及概率论(随机分析、随机场)、偏微分方程、调和分析等诸多分支学科方向.特别是随机偏微分方程其背景更多地源于现代物理学、化学、生物学、经济学等应用性学科,这使得该领域的研究显示出较强的意义和活力.本文从超布朗运动研究出发,发展性地提出有较强背景意义的典型类随机偏微分方程,并进而过渡到一般及更广泛类的随机偏微分方程的研究.同时我们系统地总结了关于高阶随机偏微分方程和随机波动方程的研究成果.     

一类非自治随机微分方程的均方渐近概周期解

本文研究了一类在可分Hilbert空间中的非自治随机微分方程的均方渐近概周期解.利用"Acquistapace-Terreni"条件,开方族和Banach不动点原理讨论了该类随机微分方程的均方渐近概周期解的存在唯一性,推广了该类随机微分方程的均方概周期解的存在唯一性问题.     

具有多个参数扰动的随机恒化器模型的持久性与灭绝性

考虑了一类营养基输入浓度和营养转化率同时受到白噪声干扰的随机恒化器模型.首先应用随机微分方程的比较原理证明了模型正解的全局存在性和唯一性.其次通过构造Lyapunov函数,利用伊藤公式和随机微分方程的一些结论研究了随机系统的持久性和灭绝性.最后通过数值模拟验证了所得结果的正确性.     

关于倒向随机微分方程生成元惟一性的一个结果

在本文中,在假定倒向随机微分方程的标准参数满足较弱条件的前提下,我们证明了倒向随机微分方程的生成元由相对应的倒向随机微分方程的终端条件所得到的初始值惟一决定.这个结果从另一方面也论证和推广了Peng的推测.