基于Copula GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究

利用Copula GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法（IFM）建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列,分别建立常相关的二元Copula模型,包括正态Copula函数、Clayton Copula函数、Gumbel Copula函数、t-Copula函数、SJC Copula函数和时变相关的二元Copula模型.对2007年12月10日至2012年3月30日上证交易所地产股票指数和金融180股票指数进行实证分析,讨论2个行业的股票和行业本身的相关性.     

误差为Brown运动情形的半参数回归模型小波估计的强相合性

考虑半参数回归模型yt=xtβ＋g（t）＋εt，其中待估参数β∈R，t∈[0，1]为[0，1]上的未知函数，误差εt为标准Brown运动．先利用差分和最小二乘法得到参数的估计，然后利用小波方法得到非参数的估计，最后研究了参数及非参数估计量的强相合性．     

一类具 Michaelis-Menten 功能反应的时滞比率依赖捕食-被捕食模型的一致持久性和周期解

研究一类具时变参数的周期非自治时滞比率依赖捕食-被捕食模型的持久性和周期解。应用微分方程的比较定理证明了系统在一定条件下是一致持久的;运用叠合度理论中的延拓定理,建立了保证该系统至少存在1个正周期解的便于验证的充分条件。     

乘积阿基米德Copula

在乘法模式下,对阿基米德Copula进行了推广,提出了乘积阿基米德Copula.通过构造两类特殊的乘积阿基米德Copula,举出了若干乘积阿基米德Copula例子,并分析了关于尾部相依性、对称性等方面的性质.最后,在探讨阿基米德Copula和乘积阿基米德Copula的关系中,提出几个值得进一步讨论的问题.     

拥挤快速路交织区的SUMO仿真及换车道模型优化

城市快速路交织区内拥挤的交通流特性与普通快速路设施不同,强烈的换道需求和复杂时变的路况影响驾驶员的判断.对拥挤的交织区的交通仿真需要根据研究区域拥挤交通流的特点正确选择跟驰模型和换车道模型,操作方法上要求正确处理减速区域和冲突区域路权分配规则.本文讨论拥挤交织区交通仿真模型的建立和优化方法,在SUMO微观交通仿真平台建立了一段快速路立交桥上的交织区域的仿真模型.根据该交织区的交通流特点对仿真平台所用的换车道模型进行了优化设计,开发了模型参数的自动化校正程序对仿真参数进行了校正.     

与极值相关的两类Copula

利用阿基米德Copula,生存阿基米德Copula,对随机变量与极值统计量之间的相依关系进行了初步的探讨,构造了两类Copula.并在此基础上提出了一种生成Copula的方法.这种方法将特殊Copula函数结构应用到逆方法之中,为生成具有特殊性质的相依结构提供了平台.     

一个新的二参数二元几何分布及其多元推广

导出了一个新的二参数二元几何分布, 其可靠性模型背景是至多一个元件有效的系统. 同时, 讨论了该二元几何分布的识别性、分布特征及参数估计, 并以该二元几何分布为例说明通过识别性途径实现二元随机变量的计算机生成方法, 最后给出了该二参数二元几何分布的多元情形.     

基于多元copula函数的串联系统应力-强度模型可靠度的非参数估计

针对多部件的串联系统应力-强度模型可靠度的估计问题,利用多元Farlie-Gumbel-Morgenstern copula(FGM)函数或多元Clayton copula函数来度量变量之间的相关性,给出了在变量非删失或右删失情形下模型可靠度的非参数估计,并证明了估计量的渐近性质.数值模拟的结果表明该方法在有限样本下表现良好.     

随机删失场合半参数回归模型参数估计的重对数律‘

本文探讨了随机删失场合半参数回归模型的参数估计问题.考虑半参数回归模型Y =X}}3 + g(T)十。，其中(X,T)’为取值于Kp X [0,1〕上的随机向量，月为1'维未知参数向量，8为定义于【0.1]上的未知函数，。为随机误差，Ee = 0 . Eez = az }。未知，且(X ,T)与。独立，).被一个与之独立的随机变量V所截.此时仅能观察到:Z=min(Y,V),o=1(Y簇V)，参数I3,az的估计量禽及公 z可综合非参数的权函数估计法与参数的最小二乘估计方法得到.本文对核函数的情形得到了念及ar z的精确收敛速度即重对数律.     

计量经济模型时变参数估计的最优移动窗法

本文在分析普通移动窗法的基础上,对计量经济模型的时变参数估计问题,提出了一种新的估计方法—最优移动窗法。并给出了带移动窗的加权最小二乘递推公式。