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一类离散双险种风险模型 总被引：6，自引：0，他引：6
本研究了一类离散双险种风险模型，其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列，另一类险种的索赔到达为二项随机序列．得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式． 相似文献
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一类广义离散双险种风险模型 总被引：2，自引：0，他引：2
本推广了[1]中的离散双险种风险模型，讨论了保单到达过程为Poisson随机序列时的情况，得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式。 相似文献
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讨论了双险种的一般情形的二项风险模型,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式. 相似文献
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提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计. 相似文献
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一类双险种风险过程的破产概率的估计 总被引：6，自引：0，他引：6
本文研究了一类双险种风险模型，理赔额均服从指数分布，其中一个险种的保费到达为齐次Poisson过程，给出了最终破产概率的上界和t。时刘之间破产概率的一个上界估计。 相似文献
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本考虑了一类索赔发生分别是Poisson过程和Erlang(n)过程的延迟双险种模型，给出了初始女本为u的破产概率ψ(u)表达式． 相似文献
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本文主要利用过程的马尔可夫性对完全离散复合二项风险模型进行研究,首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度,然后根据这一结论,得到了新的破产概率公式以及有限时间内的生存概率公式,并在当初始资本u=0,c=1,赔付随机变量服从赌徒分布即P(Yi=2)=1,i=1,2,3,…的情况下,得到了有限时间内的生存概率. 相似文献
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本文研究了索赔服从Phase-type分布的风险模型在第n次索赔时破产的概率问题.利用Phasetype分布的性质及索赔时刻的盈余与净收入之间的关系,得到盈余密度函数的Laplace变换递推关系,进而得出风险过程在第n次索赔时的破产概率,最后举例说明之. 相似文献
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本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型,得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式.在该模型中,一索赔到达过程是Poisson过程,另一索赔到达过程为其p-稀疏过程. 相似文献
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利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题 总被引：3，自引：0，他引：3
本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式. 相似文献
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保险公司离散型崩溃模型研究 总被引：3，自引：1，他引：3
本文提出并讨论了含投资因素、红利分配因素的崩溃模型，得出了关于崩溃概率、保险公司的期望寿命的结论，这些结论推广了没有考虑投资因素的崩溃模型的相关结论． 相似文献
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本文考虑一类带干扰的两独立险种的风险模型,其中两索赔次数过程分别为Poisson过程和Elang(2)过程.主要得出该模型的生存概率所满足的积分-微分方程和破产概率的渐近性. 相似文献
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离散时间风险模型的递推公式 总被引：3，自引：0，他引：3
在本文中,我们研究了含有投资和通货膨胀因素的离散时间风险模型,通过递推的方法,得到了有限时间内的破产概率、破产时间的分布、破产持续时间的分布的递推公式. 相似文献