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本文讨论时刻变换的复合泊松风险模型中的Gerber-Shiu函数,首先给出了Gerber-Shiu函数满足的积微分方程,接着引入Laplace变换的对偶变换Elzaki变换,得到了Gerber-Shiu函数的Elzaki变换的具体形式,最后用一个数值例子验证了用Elzaki逆变换求Gerber-Shiu函数的方法并分析了时刻变换对破产概率的影响. 相似文献
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本文考虑变保费风险模型,假设保费率是随时间变化的,研究了其Gerber-Shiu惩罚函数.通过无穷小方法给出 Gerber-Shiu惩罚函数所满足的积分一微分方程;在指数索赔下,给出其破产时赤字的数学期望及破产时的拉普拉斯变换. 相似文献
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本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质. 相似文献
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该文将经典风险模型推广到非时齐复合Poisson风险模型.首先,运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产特征量,且得到了更新方程的解析表达式.其次,定义了时变后相应模型的一个广义的Gerber-Shiu函数,验证了时变方法对非时齐Poisson风险模型的有效性.最后,当单次索赔量服从指数分布时,计算了相应的破产概率和Gerber-Shiu函数. 相似文献
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《数学的实践与认识》2017,(17)
提出了一种保费收取过程为二项过程而索赔过程为其稀疏过程的风险模型,讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的更新方程和渐近估计式,并且根据Gerber-Shiu折现罚金函数的特点,还得到了一些相关精算量的渐近估计式. 相似文献
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