中国利率市场化问题探讨

针对目前我国较低的利率市场化的现状，分析了我国加入WTO面临的利率市场化的必然趋势，阐述了我国利率市场化应遵循的原则以及顺利实现利率市场化的必要条件，并提出了实施利率市场化的基本思路。     

关于我国利率市场化问题研究

利率市场化改革是我国市场经济改革和金融体制改革的必然要求 ,要成功实施利率市场化 ,首先必须了解我国目前的宏观经济环境 ,客观分析实行利率市场化已具备的条件和存在的问题 ,科学的设计我国利率市场化的改革战略 ,为利率市场化的实施做好相应的准备工作。     

从国外利率市场化经验看我国利率市场化改革的实施条件

从20世纪70年代,一部分国家在经历了或长或短时间的经济快速发展之后,逐步走上了利率市场化的道路。即便某些国家到目前为止还没有实现完全的利率市场化,但他们还是在朝着这个方向发展。1980年3月31日,里根总统签署了有关储蓄机构市场化的法令以及货币管制法,从此揭开了美国金融市场化的序幕;在此后的六年中逐步废除了 Q 条例对储蓄存款和定期存款的利率设定最     

我国利率市场化改革的理论分析

理论上说,利率市场化是有利于促进经济发展的；事实上,管制利率也正日益显露出其弊端,因此,我国利率市场化改革已是必然。我国利率市场化拟采取循序渐进的方式,有计划、分步骤地推进。     

关于利率市场化路径选择的文献综述

本文从利率市场化中利率监管的必要性、是否设置利率上限及利率放开的选择等方面,系统梳理了国外相关文献。认为在利率实践方面,放松管制与加强监管是我国利率市场化的必然选择,并且对于利率市场的路径选择进行探讨,以此为我国利率实践提供参考。     

利率市场化改革的趋势

本文首先结合储蓄、投资等因素，分析它们对管制利率向市场利率转化的影响，然后在相关函数模型的基础上，分析了利率市场化的必然性，最后结合世界各国利率体制的变迁，探讨了我国利率市场经改革的必要性。     

我国利率市场化问题研究

从利率市场化的理论研究入手，分析了我国实行利率市场化所面临的一些风险和困难，并提出若干具有针对性的建议。     

我国的利率市场化改革探析

通过我国与各国利率市场化改革模式的比较 ,论证我国的利率市场化走渐进式改革道路的必然性 ,这也是我国改革能否成功的关键。文章认为 ,只有遵循渐进式改革模式 ,充分发挥其内在潜力 ,并注重相关配套改革的良性互动 ,以及利率市场化的内在次序性能 ,改革才会走向成功。     

利率市场化进程中商业银行利率风险管理

随着我国经济金融改革的迅速发展，利率市场化已经进入了最后的关键阶段。利率风险作为利率市场化进程中的关键所在，商业银行需要对可能存在的利率风险进行评估和管理，及早预防利率风险更是尤为重要。该文就我国的利率市场化进程以及我国商业银行在利率风险管理方面所存在的问题做出了浅显的分析，进而提出了我国应在利率风险管理方面应做的措施。     

我国存款利率市场化的实施路径研究

随着2013年7月20日人民银行对金融机构人民币贷款利率管制的全面开放,我国利率市场化改革已进入攻坚阶段,利率市场化改革只剩下最关键的环节——取消存款利率上限,存款利率市场化的完成标志着利率市场化改革的全面完成即实现利率的全面市场化。通过查阅相关文献资料,不难发现,各方对于推进人民币存款利率市场化的具体路径尚不明晰。主要通过对利率市场化改革进程的总结,分析探寻可以放开人民币存款利率上限,全面实现利率市场化的具体路径。     

关于利率互换的分析和研究

文章阐述了利率互换是金融学中的一个重要工具,通过利率互换可以优化投资,获得市场上的最大效益,还可以避免一些风险,确保不必要的损失;并应用数学知识和Matlab数学软件进行了分析和计算。     

西方金融监管体制对完善我国金融监管体制的启示

随着我国金融体制改革的不断深化，各种影响金融体系稳定的因素日益积聚，社会各界对金融监管问题的理论研究随之深入，我国金融监管在理论与实践上取得了长足发展。简要回顾了我国金融监管的现状和特点，对西方发达国家的金融监管体制现状及其对我国金融监管制度的借鉴意义进行了综述，以期为金融监管制度研究者提供参考。     

基于利率平价关系的汇率模型

建立了基于利率平价关系的汇率模型,导出了汇率期权的定价公式,研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题,结果表明,在原测度下,该模型的统计推断问题难度很大,使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论;而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题,大大降低了研究的难度．     

随机利率情形下的梯式期权定价模型

假设股票价格遵循布朗运动驱动下的随机微分方程,利用风险中性概率测度和在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值及其终值的联合分布,得到了随机利率情形下的梯式期权定价公式.     

一类随机利率的寿险模型

针对一类随机利率的寿险模型，视利息力函数为一个布朗运动过程．对寿险理论中的连续生存年金，保费计算等进行了研究．获得了精算现值以及寿险保费的一些计算模型。     

中国市场化利率的实证研究

在利率市场化的情况下，准确预测利率才能有效地进行利率风险管理．从多个角度选取了影响市场化利率的6个指标变量，运用协整理论和误差修正模型等经济计量方法，构建了我国市场化利率的反应函数，并在此基础上建立了我国市场化利率的误差修正模型．最后对实证的结论做出了分析．     

通货紧缩对投资项目评估的影响

在投资项目评估中，盈亏平衡分析一般不考虑利率与通货紧缩因素，但是由于通货紧缩的存在，盈亏平衡点会发生变化，这样投资项目评估的可靠性也将受到影响．在考虑利率因素，并假定通货紧缩存在的条件下，对一般的盈亏平衡模型进行了改进，得出了新的结论．     

商业银行应如何应对利率市场化

介绍了利率市场化的背景及进程，分析了其对商业银行的影响，并在此基础上提出具体的应对措施，包括构建高效的商业银行内部定价机制、大力拓展中间业务、强化资产负债管理、加强金融衍生产品的开发等。     

利率随机时的跳跃扩散过程的期权定价模型

假定股票价格的跳过程为一般的计数过程,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型。运用随机分析中的鞅方法,讨论了当利率为随机变量时的期权定价问题,推导出了利率随机时欧式买权与卖权的定价公式以及平价关系,推广了已有的结果。