关于F统计量检验两个正态总体方差齐性的讨论

本文指出，在显著性水平α给出后，有的概率统计教材对临界值的确定不当，因而有时作出了错误的判断结论；有的教材对Ｆ统计量分子分母的选取没有作明确规定，这样在进行Ｆ检验时，常要多作计算和查表。     

序约束下正态总体均值和方差极大似然估计的数值解法

本文讨论了k个独立正态总体的均值和方差同时在简单半序约束下的极大似然估计的求解问题,给出了计算极大估计的迭代算法,且证明该算法收敛。     

多维正态总体均值θ的一类广义Bayes minimax估计

本文给出了均值为θ,协方差矩阵为∑(∑正定未知)的P(P≥3)维正态总体均值θ在损失L(δ(x),θ)=((x)-θ)’∑~(-1)((x)-θ)之下的一类广义的Bayes minimax估计,推广了Berger[2]的结果。     

一类非正态总体的抽样检验方案

目前对抽样方案已有较多的研究，且在各个领域有广泛的应用。但是这些研究大多是建立在产品特征服从正态分布的基础上，对其它分布研究较少。本文就产品特征服从韦布分布的情况，建立了一类计量抽样检验方案，并求出其OC函数。本文主要讨论以均值衡量批质量的情形。     

正态性检验的图示方法及其应用

用图示方法进行正态性检验，不需要作复杂的运算、简单直观、近年来，正态性的图示又有了许多发展，本文在这些发展的基础上，给出了一些图形的接受区间，提高了使用效率，排除了对图形解决的直观性，并且适合在计算机上作图，ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ模拟结果和两个实例也说明了这些方法是用的。     

指数分布参数的最短区间估计

本文研究了指数分布参数的区间估计方法。给出了指数分布参数的最短区间估计方法;通过一个实例介绍了最短区间估计方法的使用;最后指出最短区间估计方法比传统区间估计方法所具有的优越性。     

多阶等距抽样下总体总值估计量的方差估计

本文给出了多阶抽样下构造总体总值估计量的方差估计量的一种方法．由此，可以得到多阶等距抽样下总体总值估计量的方差估计．     

正态线性模型中误差方差的二次型估计的容许性

设Ｙ遵从Ｎ（Ｘβ，σ２Ｉｎ），秩（Ｘ）＜ｎ，在平方损失下，本交给出σ２的二次型估计在整个估计类中可容许的充要条件．     

关于多元正态总体期望检验中的一点注记

本文对多元正态总体的期望检验问题，特别是出现第二类错误问题进行了一些相应的探讨。     

渐近正态随机变量函数的极限分布

基于渐近正态随机变量,导出随机变量函数极限分布的两个一般性理论结果.作为应用,证明了渐近正态随机变量一系列具体函数的极限分布,其中包括泊松随机变量平方根的渐近正态性,以及随机变量部分和在正则化常数是随机变量情况下的渐近正态性.     

正态总体中方差的两步置信区间

利用两阶段抽样，我们具体给出了正态总体方差的一个置信区间，它同时满足可靠度与精度。利用数值计算的方法，我们计算出第一阶段的最优抽样量。此外，我们证明了一次抽样时同时满足可靠度与精度的置信区间的不存在性。     

金融资产的CVaR风险的区间估计及假设检验

基于CVaR风险计量技术,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及置信区间求法,最后用中信指数对我国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。     

正态总体均值置信区间长度的比较

当单个正态总体方差分别为已知和未知时,总体均值置信区间的长度比较问题仍待探讨.利用样本标准差数学期望的性质,通过积分变换的方法证明了前者小于后者的期望.     

Some Necessary and Sufficient Condition of Multivariate Random Variable Satisfy Normal Distribution

Ｓｏｍｅ　Ｎｅｃｅｓｓａｒｙ　ａｎｄ　Ｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｕｌｔｉｖａｒｉａｔｅ　Ｒａｎｄｏｍ　Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｓａｔｉｓｆｙ　Ｎｏｒｍａｌ　ＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎＳｏｍｅＮｅｃｅｓｓａｒｙａｎｄＳｕｆｆｉｃｉｅｎｔ...     

均匀分布参数的最短置信区间

将求均匀分布未知参数的最短置信区间转化为条件极值问题,给出了均匀分布参数的最短置信区间,推广了原有的结论.     

正态—复合Weibull过程模型结构可靠性当量正态设计

本文讨论强度R～N(μR,σ_R~2),应力为{S(t),t∈[0,T]}为复合Weibull过程模型结构可靠性当量正态设计,获得应力在设计基准期[0,T]内的最大值概率分布及统计参数估计,正态—复合Weibull过程模型结构可靠度和结构可靠性当量正态设计表达式。     

Asymptotic Improvement of the Usual Confidence Set in a Multivariate Normal Distribution with Unknown Variance

We consider confidence sets for the mean of a multivariate normal distribution with unknown covariance matrix of the formσ²I. The coverage probability of the usual confidence set is shown to be improved asymptotically by centering at a shrinkage estimator.     

The Convergence Rate to the Normal Law of a Certain Variable Defined on Random Polynomials

In this paper, we investigate the convergence rate to the normal law of the distribution of the logarithm of the degree of the splitting field of a random polynomial over a finite field F _q. The exact convergence rate is obtained. A similar result is proved for the distribution of the order of a random permutation.     

Lee-Carter模型的理论分布和区间预测

死亡率预测是人口预测、长寿风险度量以及寿险公司产品定价和风险管理的基础。在死亡率预测模型中,Lee—Carter模型被广泛采用,但关于Lee-Carter模型的理论分布函数、期望和方差等分布特征,并没有专门的研究。本文在文献研究的基础上,对Lee-Carter模型进行了完整的理论研究,给出了完整的Lee-Carter模型理论分布和区间预测表达式,为相关研究提供了可靠的理论依据。同时,对传统的Lee-Carter预测区间估计方法和文中给出的区间预测估计方法进行了对比研究,发现使用传统Lee-Carter预测区间估计方法得到的预测区间较窄,对长寿风险存在低估,在预测时间较短时,这种低估更严重。