一类随机二层规划问题的近似求解方法收敛性分析

利用离散化的方法来处理连续型随机变量,将含有连续型随机变量的一类随机二层规划问题转化为一系列确定二层规划问题,证明了这种近似逼近问题的解上图收敛到原问题的解.     

B值随机元阵列加权和的收敛性与大数定律

令｛Ｘｎｉ，１≤ｉ≤ｋｎ↑∞，ｎ≥１｝为Ｂ值随机元阵列，｛ａｎｉ，１≤ｉ≤ｋｎ，ｎ≥１｝为实数阵列．讨论加权和Ｓｎ＝ｋｎｉ＝１ａｎｉＸｎｉ，ｎ≥１的收敛性．在条件ｓｕｐｎ，ｉＰ（Ｘｎｉ＞ｘ）＝０（ｘ－ｒ）下给出了一些收敛性结果（１≤ｒ＜ｐ≤２），同时用这种收敛性刻划了Ｂａｎａｃｈ空间的ｐ型性质     

一类非线性方程解的迭代逼近

讨论了强增生算子解及严格的压缩映射不动点的迭代逼近。所得结果改进并推广了Ｃｈｉｄｕｍｅ中相应结论。     

随机算子方程随机解的若干存在性定理

自提出随机拓扑度和随机不动点指数概念以来,随机拓扑度和随机不动点指数理论已成为研究随机非线性算子的一种基本方法,建立了许多新的定理。利用随机不动点指数理论,研究了不同边界条件下的随机算子方程随机解的存在性,得到了若干新的结果,所得结果推广了相关文献中的部分结果     

一类奇异摄动问题有限差分逼近改进的一致收敛性

对于一类奇异摄动问题,给出了一种半离散差分格式,其网格是通过等分布所研究问题解的弧长控制函数而生成的.通过采用离散最大模原理和先验截断误差估计,证明了离散最大模下数值解是关于摄动参数ε一阶一致收敛的.这比已有文献中的误差收敛阶有明显的改进.数值实验验证了理论分析的正确性.     

随机变量的统计收敛性

将FRIDYJA关于实数序列的统计收敛的概念推广到了随机变量序列上，并给出了a．s．收敛，依概率收敛，依分布收敛相对应的统计收敛的定义，给出了统计a．s．收敛、统计依概率收敛的充要条件或充分条件.     

随机半闭1-集压缩型算子方程的随机解

证明了几个新的不等式,并且利用凸函数,凹函数以及单调函数的性质,研究了随机半闭1-集压缩算子方程随机解的存在性,推广了著名的A ltm an定理,得出了一些新的结果。     

半无限规划的一种离散逼近法

首先根据K-收敛理论及有限覆盖定理给出了半无限规划问题的一种新的离散方法；然后结合上图收敛性理论证明了半无限规划问题的一些新的收敛性命题；同时也指出了这种新的离散逼近方法与网格逼近法在收敛性及收敛速度上有一些相似的结论成立，但其在关于SIP问题收敛性和收敛结果的检验上比其他方法更为方便。     

随机发展方程适度解的一些性质

研究了如下Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中的半线性随机发展方程的Ｃａｕｃｈｙ问题的适度解ｙ（ｔ；τ，Ｚ）的性质：在所给条件下，ｙ（ｔ；τ，Ｚ）的Ｐ（Ｐ≥２）阶矩的有界性及在ｐ阶矩意义下对初值的连续相依性．同时，我们还讨论了问题的强解与适度解的关系，此处，Ｒ（λ，Ａ）是Ａ的预解式，并建立了该问题的强解与问题的适度解的联系．     

集值优化问题近似Henig有效解的一些特征

在局部凸空间里研究集值优化问题的近似Henig有效解。得到了近似Henig有效解的一些等价条件以及标量化特征,同时获得了近似Henig有效解的一些拓扑性质。     

不精确分式规划的一种有效算法

对于不精确分式规划,给出一个具有简单形式的等价规划以及一个参数规划．提出有关它们之间联系的一些基本理论,构造了通过求解参数规划来求解不精确规划的一簇算法．在一定的假设下,该簇算法的收敛速度至少是线性的．通过每次迭代中适当的选择参数可以得到具有全局收敛性的超线性算法,并且该簇算法在每次迭代时参数的取法有很大的灵活性,从而在求解时允许有较大的误差而无损于相应的收敛速度．     

扰动方程的优化正则解及其收敛阶估计

在扰动方程的正则化求解问题中,解的收敛性估计是十分重要的．针对Wang Y Y等在2001年中所给出的正则化解法结果,给出相应正则解的收敛阶估计．     

分段式高性能近似加法器设计

利用近似加法器输出误差与输出位权重有关的特点, 提出了一种分段式近似加法器结构. 该近似加法器由三部分组成, 权重高部分由精确加法器构成, 权重低部分的输出被置为全1, 而中间部分由二输入OR门代替全加器. 提出的近似加法器与精确行波进位加法器相比, 在面积、功耗、功耗延迟积和面积延迟积分别改善了约43%、57%、85%和81%, 与已有的近似加法器相比, 总体性能也有明显提升.     

半参数回归模型小波估计的稳定地依分布收敛性--误差为鞅差序列情形

考虑半参数回归模型yi=xiβ g(ti) gi，1≤i≤n，其中β∈R为未知参数，g(t)为[0，1]上的未知Borel函数，xi为R上的随机设计，随机误差序列{gi，1≤i≤n}为鞅差序列，{ti}为[0，1]上的常数序列．本文用小波的方法得到β及g(t)的估计β^∧、g^∧(t)，并研究了√n(β^∧-β）稳定地依分布收敛于其准分布函数G．     

关于多指标变量大数律尾概率级数的完全收敛性

本文对ｉｄ多指标随机变量序列｛Ｘｋ;ｋ∈Ｎｄ｝（ｄ≥２）的部分和Ｓｎ＝∑ｋ≤ｎＸｋ及Ｈ（ｔ）↑＋∞,（ｔ→＋∞）,提出并讨论了Порохоров的３个问题（ｄ≥２）,并讨论了多指标随机变量和的完全收敛性．     

有随机现金流时投资优化问题的显式解

利用随机动态规划方法,研究了有随机现金流Yt的最优投资问题.假设Yt满足dYt=α(Xt)dt+β(Xt)dW2,其中Xt为投资者的总财富.不同于经典Merton模型的是,在新的目标函数max f,c P(τb＜τα| X0=x0)下,给出了最优投资策略的显式解.     

非线性规划问题的一个内点势减算法的全局收敛性

结合经典阻尼牛顿方法和线性规划内点势减方法建立了一个求解一般非线性规划问题的内点势减算法.理论分析表明在一些假设条件下,这一方法产生的序列全局收敛于问题的KKT点.     

具有比率依赖的食饵-捕食随机模型的分析

研究在随机干扰下的具有比率依赖的HollingⅢ功能反应的食饵-捕食模型。通过运用随机微分方程比较定理和伊藤公式,证明了系统有唯一正解并且是随机最终有界的,也证明了系统在一定的条件下,是平均持久的。除此之外,还得到了系统趋于灭绝的条件。最后通过数值模拟验证了所得理论结果的正确性