复合二项风险模型的破产概率

本文讨论了一般情形的复合二项风险模型,得出了初始资本为０时的破产概率以及初始资本为ｕ≥０的情况下的破产概率的一般公式．     

完全离散复合二项风险模型破产概率的一个新求法

本文主要利用过程的马尔可夫性对完全离散复合二项风险模型进行研究,首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度,然后根据这一结论,得到了新的破产概率公式以及有限时间内的生存概率公式,并在当初始资本u=0,c=1,赔付随机变量服从赌徒分布即P(Yi=2)=1,i=1,2,3,…的情况下,得到了有限时间内的生存概率.     

完全离散二项风险模型下有限时间内的生存概率

本文用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下生存到固定时刻n,在n恰好发生第k次赔付,而且在时刻n的盈余为某数x(x≥0）的概率公式,由此得到了有限时间内的生存概率公式。     

广义二元复合二项风险模型的破产概率

本文研究了索赔过程和保费收取次数均为二项分布的双险种风险模型,得到了其破产概率的一般公式。     

广义复合二项风险模型下的破产概率

将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的poisson分布，利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足Lundberg不等式。     

复合二项过程风险模型的精细大偏差及有限时间破产概率

讨论基于客户到来的复合二项过程风险模型.在该风险模型中,假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同,则在索赔额服从ERV的条件下,得到了损失过程的精细大偏差;进一步地,得到了有限时间破产概率的Lundberg极限结果.     

一类广义双险种二项风险模型的破产概率

讨论了双险种的一般情形的二项风险模型,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式.     

保费随机收取的双险种二项风险模型的破产概率

本文考虑双险种二项风险模型,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究,得到了其破产概率的一般公式和lundberg不等式.     

复合二项模型下有限时间内的内存概率

本文研究了一般情形的复合二项风险模型,得出了当赔付随机变量服从参数为λ(λ＞0)的指数分布时,生存到任意固定时刻n(n=1,2,3,…)的概率.     

二维风险模型中Copula 相依下的破产概率

在本文中, 我们把Copula 连结函数用到二维的风险模型中, 考虑两个模型索赔额之间基于Copula 的相依关系. 首先对二维复合Poisson 模型给出了最早破产时刻定义下的生存概率满足的偏微分方程; 然后对二维的复合二项模型, 分别在连续型索赔额分布和离散型索赔额分布下给出了不同定义的生存概率和破产概率的递归公式, 并且特别选择了FGM Copula 连结函数, 给出了相应的结果; 另外在离散型分布下, 对于其Copula 函数的不唯一性进行了说明.     

投资收益下的两类双二项风险模型的破产概率及比较

本文讨论了含投资因素的双二项风险模型,得到了破产概率表达式,并对几类相关的双二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较.     

支付红利的复合二项模型

本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式.     

离散随机序在复合二项破产模型中的应用

本文的内容由三部分组成 .首先 ,在简述复合二项破产模型近期已得的相关成果的基础上 ,给出了最终破产概率的复合几何分布表示 ;接着 ,在概述了离散随机优序与停止损失序的主要结果后 ,首次提出了幂序的概念 ;最后 ,借助上述离散随机序 ,在复合二项破产模型中探讨了个体索赔额对于最终破产概率与调节系数的影响     

双二项风险模型的破产概率

经典的复合二项风险模型是假定保险公司按照单位时间常数速度收取保费 ,本文在考虑保费收取次数服从二项分布的基础上讨论盈余的性质 ,并给出关于破产概率的一个定理 ,得到破产概率的一个上限     

具有马氏调制费率的复合Poisson风险模型的破产概率

对于给定的初始状态和初始分布 ,本文分别给出了条件破产概率 Ψi(u)和最终破产概率 Ψ(u)所满足的积分方程 ,并给出了零初始资产时破产概率 Ψ(0 )的明确表达式 .     

复合二项过程下的负风险模型

本文研究了总索赔服从复合二项过程的负风险模型.通过鞅方法推导出了该模型破产概率的Lundberg不等式和破产概率的精确表达式.     

带息双二项风险模型的破产问题

本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.