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该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用, 建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型. 在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间, 并通过引入模糊期望的概念, 将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数. 基于此模型, 对模型中三角型模糊数的关键参数
进行了灵敏度分析和投资策略分析. 相似文献
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采用Ukhov权证定价模型求解权证价值的过程中,需要求解一个非线性方程组.但是采用数值法得到的最优解与精确解往往有一定偏差.针对这个情况,本文采用模糊数刻画非线性方程组的解,得到不确定形式的股本权证定价模型,并给出一定可信度下权证的模糊价格区间.同时也给出了给定任意一个权证价格求其对应的可信度的优化算法.数值算例验证了该文方法的有效性. 相似文献
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不确定性是金融市场的一大特性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右,波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据,模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过程的基础上,考虑模糊环境中带有交易费用的期权定价问题.首先,推导出跳扩散模型下带有交易费用的欧式看涨期权的定价公式.然后,将模糊理论引入到期权定价中,得到模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价公式,再利用模糊积分进行退模糊化.最后,运用Sage软件对模型进行数值分析,并与已有模型进行比较. 相似文献
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采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程可解得其最优解.最后通过实例分析,验证该模型的可行性. 相似文献
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《数学的实践与认识》2013,(18)
在论述区间灰数直觉模糊集概念基础上,提出了区间灰数直觉模糊关系(IGIFS关系)与区间灰数直觉模糊等价关系概念,定义了基于区间灰数直觉模糊关系环境下的区间灰数直觉模糊粗糙集模型,并讨论了相关性质.在界定了区间灰数直觉模糊集关于区间灰数直觉模糊数截集概念的基础上,定义了区间灰数直觉模糊粗糙集上、下截集近似,给出了区间灰数直觉模糊粗糙集的截集表现定理. 相似文献
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提出了一种新的基于区间直觉模糊关系和区间直觉模糊数的粗糙集模型.首先,介绍了区间直觉模糊集,区间直觉模糊关系和区间直觉模糊数等概念.然后,利用区间直觉模糊关系和区间直觉模糊数定义了一种新的粗糙集模型,并给出一些基本性质.最后将该模型应用于临床诊断系统中.实例验证了该粗糙集模型的有效性和实用性. 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(5)
研究了基于灰模型的二元区间和三角模糊数时间序列的预测方法.目前以GM(1,1)模型为代表的灰色预测模型只适用于精确数序列.改进了GM(1,1)模型的定义型方程中的参数形式,使方程能适用于几类常见区间模糊数序列.接着,基于区间模糊数的计算准则,分别具体给出了二元和三角模糊数GM(1,1)模型(BIFGM(1,1)和TFGM(1,1))的预测过程.模型对于区间模糊数的界点序列的发展系数进行了加权平均处理,以此保证了区间模糊数序列发展态势的整体性.最后进行了实例应用,验证了模型的有效性. 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(22)
研究了区间模糊数时间序列的预测方法.首先将区间模糊数序列转换为等量信息的精确数序列,然后对精确数序列建立支持向量机回归模型,通过还原公式,得到区间模糊数序列的拟合值和预测值.最后给出了数值实验,实验结果表明方法有效可行,且比ARMA回归模型以及灰色模型的预测精度更高. 相似文献
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一类灰色组合投资决策方法 总被引:1,自引:0,他引:1
以灰色系统理论和概率论为基础,探讨了含有区间灰数的组合投资决策问题,提出了具有交易费用的灰色组合投资模型的有效解及其临界最优解和均值白化最优解的概念.并且指出了这些概念所对应的投资偏好.利用分析方法和技巧,融合经典组合投资理论,构建了带有交易费用的灰色组合投资模型的熵权分析算法.为不确定型组合投资决策方法的研究提出了一条新思路.文中的算例说明了算法的可行性. 相似文献
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由于金融市场是波动的,风险资产的预期收益率由于很多不确定性是很难估计的,本文考虑预期收益率是可能性分布(模糊数),并且在此基础上用模糊数的可能性均值表示投资组合的收益,用模糊数的平均绝对偏差表示风险,考虑了交易费用后,得到投资组合模型,最后给出了数值计算的例子. 相似文献
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《数学的实践与认识》2019,(24)
区间直觉模糊数测度为计算基础依据,基于多属性群决策技术设计综合评价模型并验证可行性.区间直觉模糊数信息集结运算,以得分函数、TOPSIS、灰色关联、投影寻踪、相关系数和VIKOR法与之结合,以卫生应急能力评价为例验证可行性.基于区间直觉模糊数集结群信息,多种建模方案以经典算法为依据,从特定视角实施综合评价并阐述了主要结果.模糊数测度下群决策技术有适应性,资料特点、原理解读是选用条件,这些建模方案有待于类似应用研究者关注与探讨. 相似文献
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李春泉 《数学的实践与认识》2022,(2):101-109
给出了模糊多目标线性规划模型的一种有效算法,其中目标函数和约束条件中的系数都是区间型三角模糊数.首先,通过引入区间型三角模糊数的截集,将模糊多目标函数转化成单目标函数.其次,引入用于比较两个三角模糊数的强占优可能性准则,将模型中的模糊约束条件转化为经典不等式组.然后,利用Matlab软件编程求解转化的经典单目标线性规划... 相似文献
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考虑了在摩擦市场下的多阶段模糊投资组合模型,基于半绝对方差风险函数,建立了带有最小交易量和交易费用限制的收益最大化多阶段模糊投资组合模型.利用绝对值函数的性质,将模型转化为混合整数线性规划形式,并通过实例验证了模型的可行性,最后对模型与基于可能性均值和可能性方差的多阶段模糊投资组合模型进行了对比,分析了模型的优越性,并验证了模型的可行性. 相似文献
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针对伴语言变量的区间数多属性决策问题,给出了一种基于云模型的决策方法.方法将云模型和区间数相结合对方案进行模糊综合决策,由语言变量生成对应的云模型,决策者无须给定每朵云的特征.通过云规则进行区间数云转换,结合云模型转化后的区间数进行可能度分析,得到决策方案的排序.通过空袭目标威胁评估实例说明了方法的合理性和有效性. 相似文献