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Literature[1] obtained an upper bound inequality for the variance of a function of a standard normal random variable,using Hermite polynomials.In this paper we extend and improve the result of [1] and obtain an upper bound inequality for the rth absolute moment of a function of a random variable and an upper bound for the variance of a random variable function is also given. 相似文献
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Bhattacharyya和Soejoeti(1980)对步进应力加速寿命试验提出损伤失效率模型(TFR模型).本针对TFR模型,对两参数Weibull分布,在步进应力加速试验下给出了参数的近似极大似然估计和逆矩估计,并通过Montr-Carlo模拟考察了估计的精度,比较了各估计的优劣。 相似文献
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本文讨论条件矩限制回归模型的参数估计.使用非参数估计方法给出条件密度和条件均值的估计,在此基础上给出参数的广义矩估计.进一步讨论了估计的渐近正态性. 相似文献
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戴丽娜 《数学的实践与认识》2014,(15)
商业银行操作风险的计量存在两个重要的问题,一个问题是损失数据缺乏,另一个问题是各部分之间的风险相关问题.结合Bayes估计和Copula函数解决了上述两个问题并基于中国商业银行操作风险的损失数据对对操作风险的计量进行了实证分析.实证分析的结果表明无论考虑风险相关与否,基于极大似然估计的VaR与基于Bayes估计的VaR具有一定的差距. 相似文献
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估计VaR的传统方法有三种:协方差矩阵法、历史模拟法和蒙特仁洛模拟法。通常,文献中认为刚蒙特卡洛模拟法度量VaR有很多方面的优点。但是,本文通过实证检验发现,使用传统蒙特卡洛模拟法估计的VaR偏小,事后检验效果很不理想。本文引入Copula函数来改进传统的蒙特卡洛模拟法。Copula函数能将单个边际分布和多元联合分布联系起来,能处理非正态的边际分布,并且它度量的相关性不再局限于线性相关性。实证检验表明,基于Copula的蒙特卡罗模拟法可以更加准确地度量资产组合的VaR。 相似文献
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针对无法从定性的角度选择最优Copula函数,本文从定量的角度给出Copula函数的一种加权平均距离检验方法,并给出该检验方法的拒绝域与检验p值,最后证明了此检验方法具有相合性,并给出检验统计量的渐近分布,从而说明此方法可以用于最优Copula函数的选择。 相似文献
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研究分形插值函数的矩量积分问题.对于一类分形插值函数,给出了它在各阶区间上的(p,q)阶矩量积分的计算公式.此外,考虑含有扰动项的迭代函数系所产生的分形插值函数的矩量,讨论了扰动项对于矩量的影响,给出扰动前后矩量的误差估计式. 相似文献
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Tea-Yuan Hwang Ping-Huang Huang 《Annals of the Institute of Statistical Mathematics》2002,54(4):840-847
In this paper, the more convenient estimators of both parameters of the gamma distribution are proposed by using its characterization, and shown to be more efficient than the maximum likelihood estimator and the moment estimator for small samples. Furthermore, the distribution of the square of the sample coefficient of variation is obtained by computer simulation for some various values of the parameters and sample size, and thus the simulated confidence interval of its shape parameter is established. 相似文献
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对于pair-copula中的参数估计,大多假设copula函数的参数和条件变量独立,将参数简化成一个不依赖于条件变量的常数.本文假设copula函数的参数和条件变量不独立,该参数是以条件变量为自变量的一元函数.应用该方法实证分析了“克强指数”三个指标铁路货运量、工业用电量和贷款发放量的对数增长率之间的关系,研究发现该方法优于简化的pair-copula参数估计,并且得出在固定铁路货运量不变时,工业用电量和银行贷款发放量成负相关关系,且这种负相关性随铁路货运量增加而减弱. 相似文献
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《Journal of computational and graphical statistics》2013,22(2):363-377
This article proposes simple estimation methods dedicated to a semiparametric family of bivariate copulas. These copulas can be simply estimated through the estimation of their univariate generating function. We use this result to estimate the associated measures of association as well as the high probability regions of the copula. These procedures are illustrated using both simulations and real data. 相似文献
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混合序列矩不等式和非参数估计 总被引:28,自引:2,他引:28
对p-混合、(?)-混合序列给出两个矩不等式,它们在加权和序列研究中比邵启满在[6]、[7]中给出的矩不等式更实用.作为应用,这里讨论非参数递归密度核估计的强收敛速度和非参数回归函数加权核估计的强相合性,获得较好结论. 相似文献
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用小波方法,考虑半参数回归模型y_i=X_i~Tβ+g(t_i)+ε_i(1≤i≤n),其中β∈R~d为未知参数,g(t)为[0,1]上未知的Borel可测函数,X_i为R~d上的随机设计,随机误差{ε_i}为鞅差序列,{t_i}为[0,1]上的常数序列.得到参数及非参数的小波估计量的q-阶矩相合性. 相似文献
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两均匀分布总体参数之比的估计 总被引:1,自引:0,他引:1
给出了两均匀分布的最大次序统计量的密度函数,并讨论了两均匀分布参数之比的通常区间估计、最短区间估计及假设检验方法.最后,根据实例求出了这两种区间估计及其区间长度,并得出了相应的结论. 相似文献
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三参数广义帕累托分布的似然矩估计 总被引:1,自引:0,他引:1
广义帕累托分布(GPD)在极值统计的POT模型中常常被用来逼近超过阈值u的超出量X_i-u的分布.
为解决经典估计方法存在的问题, Zhang (Zhang J, Likelihood moment estimation for the generalized Pareto distribution, Aust N Z J Stat,
2007, 49:69--77) 对两参数GPD (GP2)提出一种新的估计方法------似然矩估计(LM),
它容易计算且具有较高的渐近有效性. 本文将此方法从两参数的情形推广到三参数GPD (GP3),
结果表明尺度参数和形状参数估计的渐近性质与以上所提到的文章完全相同. 针对GP3的LM估计也具有总是存在、易于计算以及
对绝大多数的形状参数具有接近于最小的偏差和均方误差的特点. 相似文献