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1.
《数学的实践与认识》2020,(2)
研究了带干扰的阈红利策略对偶风险的罚金函数,给出了Gerber-Shiu罚金函数的相关结果,由振动引起的罚金函数及由索赔引起的罚金函数满足的微积分方程或更新方程及其解,相应的得出索赔额为指数分布时的破产概率. 相似文献
2.
考虑了具有随机消费的带恒定红利界的对偶干扰风险模型.分别建立了破产前红利支付与期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.当消费量与收入量均为指数分布时,得到了破产前红利支付与破产时间的解析表达式,并列举了数值例子. 相似文献
3.
考虑带利率和常数红利边界的对偶风险模型.首先,给出破产为止总红利现值的期望满足的积分-微分方程,并且在指数收益下得到其封闭解.其次,推导出总红利现值的矩满足的积分-微分方程,在指数收益下给出其封闭解.最后,给出在特殊情形下的数值计算. 相似文献
4.
研究了常利率下基于对偶复合泊松模型带阈值的分红策略,给出了公司在破产时累积红利期望现值函数的两个积分-微分方程,分情况讨论了收益服从指数分布时的显示表达式,以及服从一般分布时的拉普拉斯变换表达式. 相似文献
5.
对于保险公司来说,如何确定其红利策略,使得投保人利益最大化是一个需要研究的课题.研究了具有常量红利界的带干扰项的经典风险模型下,索赔量为混合指数分布情形时的最优红利界的计算方法. 相似文献
6.
考虑常数分红界下带扰动的马尔可夫调制对偶风险模型,其中保险公司收益到达过程、收益额的大小以及支出都受一马尔可夫过程的影响,得到了破产前累积分红折现均值所满足的积分一微分方程及边界条件;进一步得到了两状态下,收益分布为指数分布和混合指数分布时累积分红折现均值的表达式,最后给出了数值模拟实例. 相似文献
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8.
考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略,建立一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Poisson风险模型,利用鞅方法给出模型关于破产概率的一个定理及上界. 相似文献
9.
研究复合二项对偶模型的最优分红问题,通过分析HJB方程得到了最优分红策略和相应的最优值函数之间的关系以及最优值函数的简单计算方法.通过讨论最优红利策略的一些性质得到了最优值函数的可无限逼近的上界和下界. 相似文献
10.
一类带干扰风险模型的推广 总被引:6,自引:0,他引:6
In this paper, the cLassicaL risk process perturbed by diffusion is genera]ized by alLowing for “size fluctuation“ and the rtl[n probabiLity for this new model is dlscussed. 相似文献
11.
跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数 总被引:2,自引:0,他引:2
考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情形,给出了数值例子,并讨论了最优分红边界的存在性. 相似文献
12.
本文考虑了索赔时间间距为Erlang(n)分布带阈限分红策略的更新风险模型的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程及更新方程,最后讨论了更新方程的解. 相似文献
13.
假设股票随机支付红利,且红利的大小与支付红利时刻及股票价格有关,并假设股票价格过程服从跳—扩散模型(其中跳跃过程为Poisson过程)的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果。 相似文献
14.
在假设股票连续支付红利,且股票价格过程服从Poisson跳—扩散过程的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式交换期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果. 相似文献
15.
16.
本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式. 相似文献
17.
研究了跳服从Erlang(n)分布,随机观察时服从指数分布的对偶风险模型.假设在边值策略下红利分发只在观察时发生,建立了红利期望贴现函数V(u;b)的微积分方程组.给出了当收益额服从PH(m)分布时V(u;b)的解析解.探讨了当收益额服从指数分布时V(u;b)的具体求解方法. 相似文献
18.
19.
高珊 《纯粹数学与应用数学》2009,25(2):251-257
给出了具有边界红利策略的Erlang(2)风险模型,在此红利策略下,若保险公司的盈余在红利线以下时不支付红利,否则红利以低于保费率的常速率予以支付.对于该模型,本文推导了Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的两个积分-微分方程和更新方程. 相似文献
20.
本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题.当个体索赔额是混合指数分布时,给出最优分红值的解析表达式.但当个体索赔额是一般分布时,最优分红值的解析表达式往往不能得到,这时我们提供了两种估计方法,一是Lundberg渐近估计法,二是离散化模型估计法.最后给出几个数值例子,对不同计算方法下的估计值作出比较. 相似文献