索赔额是指数分布的马氏风险模型的破产概率

本文研究了马氏风险模型的破产概率,在索赔额服从指数分布或混合指数分布情形,通过解破产概率所满足的微积方程组,给出了破产概率的解析表达式.     

索赔服从Phase-type分布的风险模型破产概率

本文研究了索赔服从Phase-type分布的风险模型在第n次索赔时破产的概率问题.利用Phasetype分布的性质及索赔时刻的盈余与净收入之间的关系,得到盈余密度函数的Laplace变换递推关系,进而得出风险过程在第n次索赔时的破产概率,最后举例说明之.     

常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性

设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型.在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式.所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立.这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的.     

一类延迟更新风险模型的破产概率

本文考虑了一类特殊的延迟更新风险模型发生第一次索赔的时间服从指数分布的延迟更新风险模型.在这样的条件下,利用Gerber- Shiu贴现罚函数推导出了保险公司的破产概率.     

一类索赔额服从指数幂尾型分布的风险模型及其破产概率的渐近性质

本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布；给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质；并讨论了在破产发生后的特征．     

复合Poisson-geometric风险模型下第n次索赔时的破产概率研究

在复合Poisson-geometric风险模型下,通过构造一个特殊的Gerber-Shiu函数,推导出此风险模型下Gerber-Shiu函数满足的更新方程,破产时刻和直到破产时的索赔次数的联合密度函数,得到了第n次索赔时的破产概率的数学表达式．     

具有延迟索赔风险模型的破产概率

本文考虑一类具有延迟索赔的风险模型,模型中包含两种索赔,其中一种索赔可能延迟发生.在索赔额服从指数分布的情形下,建立此风险模型破产概率所满足的微分方程,得到破产概率的精确表达式,给出了数值模拟结果.     

一类双险种风险过程的破产概率的估计

本文研究了一类双险种风险模型，理赔额均服从指数分布，其中一个险种的保费到达为齐次Poisson过程，给出了最终破产概率的上界和t。时刘之间破产概率的一个上界估计。     

具有相关索赔风险模型的破产概率

本文考虑了具有两类索赔的风险模型,这两类索赔的计数过程是相关的Poisson过程和Erlang过程.通过Laplace变换方法,得到了该风险模型在索赔额为任意分布情形下破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率的精确表达式.     

多险种复合Poisson风险模型和破产概率

经典风险模型只描述了单一险种的经营模式,具有局限性,本文对多险种的复合Poisson风险模型的破产概率进行了研究。本文给出了初始资本为0时破产概率皿（O）的明确表达式,以及理赔量服从指数分布且初始资本为u时破产概率ψ（u）的明确表达式。     

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In this paper, for a kind of risk models with heavy-tailed and delayed claims, we derive the asymptotics of the infinite-time ruin probability and the uniform asymptotics of the finite-time ruin probability. The numerical simulation results are also presented. The results of theoretical analysis and numerical simulationshow that the influence of the delay for the claim payment is nearly negligible to the ruin probability when the initial capital and running-time are all large.     

复合更新风险模型下的破产概率

讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式.这一结果恰与经典的Cram啨r-Lundberg模型下的结论相一致.     

重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的局部解

著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干扰的Gramér- Lundberg风险模型,得到了索赔分布F∈S~*时破产概率局部解的等价式．虽然[9]也得到了同样的结果,但是[9]中犯了概念性的错误,本文指出了该错误,然后给予了严格的证明．     

一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟

研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对破产概率的影响.     

具有两种副索赔的离散相依风险模型破产问题

考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为"时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为"时的破产概率求解方...     

Ruin Theory for the Risk Process Described by PDMPs

In this paper we consider the risk process that is described by a piecewise deterministic Markov processes(PDMP).We first present the construction of the risk process and them discuss some ruin problems for this new kind of risk model.     

保险系统中一种推广风险模型的破产概率

将经典复合 Poisson风险模型推广至更为一般情况 ,其中保单以 Poisson分布流到达且收取的保费为随机变量 ,建立一种双复合 Poisson风险模型 .对此模型 ,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计值 .     

指数索赔情形下一类相依两险种风险模型的破产概率

考虑一类稀疏过程下索赔相依的两险种风险模型:U(t)=u+ct-∑i=1N2(t)X_i-∑i=1N2(t)Y_(i),其中{N_1(t),t≥0}、{N_2(t),t≥0}分别表示两个险种的索赔次数,它们按下述方式相关:N_1(t)N_(11)(t)+N_(12)(t),N_2(t)=N_(22)(t)+N'_(12)(t),{N'_(12)(t),t≥0}是{N_(12)(t),t≥0}的一个p-稀疏.考虑下列两种情形:(Ⅰ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(12)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}均为Poisson过程;(Ⅱ){N_(11)(t),t≥0}、{N_(22)(t),t≥0}为Poisson过程,{N_(12)(t),t≥0}为Erlang(2)过程.在上述两种情形下,当两险种的单次索赔额均服从指数分布时,通过建立并求解生存概率所满足的微分方程,给出其破产概率的表达式.