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《数学的实践与认识》2018,(20)
基于SEMIFAR模型分析了沪深300指数和沪深300股指期货对数日波动率序列的长记忆性,发现股指期货波动率序列的长记忆性弱于指数波动率序列.另外,通过对比分析两波动率序列的确定趋势可知:现货市场与期货市场的波动率的变化趋势基本一致,二者处于一种长期的均衡关系,但又存在一定的差异;期货市场对于稳定现货市场的波动具有一定的作用,尤其表现在股价大幅度下跌时. 相似文献
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周叮 《数学的实践与认识》1995,(1)
本文研究部分潜入水中椭圆柱体的扭转振动问题,同时计及了液面波动和液体可压缩性对椭圆柱体扭转振动的影响。利用马休(Mathieu)级数以及一组广义三角级数的正交完备性,导出了柱水耦联扭振振型函数和频率方程的精确解析解,可利用非线性代数方程的求根方法,数值解出各阶频率参数。 相似文献
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在随机波动率模型中,由于波动率是不可观测,因此相应的参数估计和统计推断比较困难.将应用真实波动率近似估计积分波动率,进一步基于高斯估计方法给出非线性扩散模型的线性估计,而后再给出随机波动率模型精确的极大似然估计方法.最后,采用上证综合指数和深证成份指数对一系列随机波动率模型进行实证的研究.实证结果表明,均方根模型(Heston模型)较好地描述上证综合指数动态行为,而对于深证成份指数的描述在统计意义上没有显著地解释力. 相似文献
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利用图的直径和围长来研究图的最大亏格的下界,得到了如下结果:设G是直径为d的简单图,若G的围长不小于d(其中d为不小于3的整数),则ξ(G)≤2,即γM(G)≥1/2β(G)-1.而且,在这种意义下,所得到的界是最好的. 相似文献
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二阶泛函微分方程的振动性和非振动性 总被引:3,自引:0,他引:3
伍炯宇 《数学年刊A辑(中文版)》1991,(3)
本文讨论一类非线性泛函微分方程的振动性和一类亚线性和超线性泛函数微分方程的非振动性。 相似文献
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在金融时间序列波动具有显著的长记忆性这一背景之下,研究了LMSV模型长记忆参数的估计问题。首先,分析了LMSV模型的相关性质;接着,根据LMSV模型和ARFIMA模型的良好对应关系,提出了估计LMSV模型长记忆参数的半参数方法;最后,基于股市数据,验证了波动半参数方法的有效性。 相似文献
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本文证明了如下结果:设G为直径为d的简单图,若G的围长不小于d,则当d为不小于4的偶数时,有ξ(G)≤1,即G是上可嵌入的;当d为不小于3的奇数时,有ξ(G)≤2,即γM(G)≥1/2β(G)-1. 相似文献
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参数波动与解位置的关系 总被引:4,自引:0,他引:4
Lotka-Volterra 自治系统已有许多研究.近来人们愈来愈重视环境因素(环境污染、温度及湿度等)对种群的影响,文献[2]指出:在受污染的环境中,种群增长率等参数常常是时间的有界振荡函数.此时描述种群密度变化规律的数学模型就是非自治系统.当系统中的参数波动时,控制系统参数使得解的变化在实际问题所需要的范围之内是很有意义的.但正如文献[3]所述,在一般情况下这是十分困难的,因此人们常常在参数的极限存在的条件下进行讨论.并得到一些好的结果. 相似文献
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选取上证系列行业指数的五分钟数据, 基于广义预测误差方差分解方法构建了波动溢出指数和波动溢出非对称指数(SAM), 研究了10个行业间波动溢出的时变性和非对称性。结果表明, 股票市场各行业间波动溢出存在显著的非对称性和时变性, 多数时期“坏的波动”下的溢出效应占据主导地位。静态分析显示, 股票市场各行业间具有高的波动溢出效应, 可选消费行业是市场波动的最重要来源;动态分析显示, 原材料、工业、可选消费业是波动溢出的净输出者, 金融地产业是净输入者, 电信业务、公用事业和医药卫生等行业对利空消息的传递更为明显, 可选消费行业对利好消息的传递更为有效。纳入标普500指数前后各行业溢出贡献度的对比表明研究结论具有稳健性。 相似文献
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1会议概述
于2012年11月17日至2012年11月18日,在日本佛教大学举行了"中日数学教育国际会议"暨"横地清教授90周岁华诞庆祝会".这次"中日数学教育国际会议"是1979年中国老一代著名数学教育家北京师范大学钟善基教授、东北师范大学马忠林教授和日本著名数学教育家横地清教授建立中日数学教育交流关系并创办"中日数学交流会"及1995年在北京师范大学建立"横地清文库"的继续发展.本次会议主题有:1.中日数学教育史;2.ICT社会中的数学教育实践;3.学习者的认知发展与中小学数学教育内容的研究开发;4.数学教育与教师教育;5.数学文化史;6.数学教育目标理论与方法论;7.其他相关内容. 相似文献
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具连续变量的二阶非线性差分方程振动和非振动的充要条件 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了一类具有连续变量的二阶非线性差分方程的振动性质,利用Banach空间的不动点原理和一些分析技巧,得到了这类方程存在非振动解的充分必要条件,并得到了这类方程振动的充分必要条件,同时给出了说明定理应用的例子. 相似文献
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基于跳跃、好坏波动率的视角,采用比ABD检测更稳健的ADS检测法进行甄别跳跃,提出HAR改进模型,进一步考虑到实际波动率的非线性和高持续性动态,文章引入马尔科夫状态转换机制以构建对应的MRS-HAR族模型,推导其参数估计方法,并运用滚动时间窗预测技术和MCS检验评估预测模型结果,并采取不同的窗口期进行稳健性检验.以上海期货交易所的黄金连续(AU0)期货合约为研究对象,实证研究表明:结合马尔科夫状态转换机制,跳跃波动在上涨行情时会抑制未来波动性;结合马尔科夫状态转换机制,好坏波动率在上涨行情时正负冲击相对平衡,而在下跌行情时好(坏)波动率抑制(加剧)未来波动性;MCS检验证实,结合马尔科夫状态转换的MRS-HAR族模型相比于HAR族模型具有更优的预测精度,进一步考虑由ADS检测修正的好坏波动率和符号跳跃能够改善波动率模型的预测能力,其中基于符号跳跃和马尔科夫状态转换的MRS-HAR-RV-SJ模型展现了最高的预测精度. 相似文献
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对弦振动方程与薄膜振动方程的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高振弦式产品和振膜式产品的技术指标,基于微小横振动中张力不相等的概念,把张力角度增量与角度之比作为变量,提出了对弦振动和薄膜振动方程进行修正的方法,修正方程对产品研发有指导意义. 相似文献