前向多重散射矩方程的解及其在电离层闪烁中的应用

本文引入了矩空间的概念,在矩空间中研究了前向多重散射(m+n)阶矩方程,得到了形式上与矩的阶数无关的叠代解,井导出了一阶矩、二阶对称矩和四阶对称矩的计算公式。将其应用于电离层闪烁研究得到了闪烁指数S₄的理论公式,与实验结果比较表明,理论公式在比较宽的范围内与实验符合得较好。最后讨论了幅度闪烁的相关函数。     

椭球对称性检验

球对称分布为其同阶矩的比所刻划,自然地就用一系列样本矩来检验球对称性。沿此途径,我们导出关于X为椭球对称分布的假设检验,分别讨论了EX与VarX为已知或未知的情形。     

混合随机变量序列几何加权和的极限结果

本文证明了同分布的λ 混合随机变量序列 {X ,Xn,n≥ 1 }几何加权和的广义重对数律 ,即当混合系数λ(1 ) <1和X的负部存在某阶矩时 ,以概率 1地有limsupn→∞(b -1 ) ∑ni =1 biXi/bn+1 =X的本性上确界 ,其中b >1     

有限时滞随机微分输出系统的p阶矩有界性(英文)

本文研究了有限时滞随机微分输出系统的p阶矩有界性. 利用Liapunov第二方法和Razumikhin型条件,获得了关p阶矩一致有界、p阶矩一致有界且最终有界、p阶矩一致有界且一致最终有界的一些充分条件.     

不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析

金融时间序列的波动性建模经历了从一阶矩到二阶矩直到高阶矩(包含三阶矩和四阶矩)的过程,而对于高阶矩波动模型是否有助于对未来市场的波动率预测这一问题,国内外学术界尚无文献讨论。以上证综指长达7年的每5分钟高频数据样本为例,通过构建具有不同矩属性的波动模型,计算了中国股票市场波动率的预测值,并利用具有bootstrap特性的SPA检验法,实证检验了不同矩属性波动模型的波动率预测精度差异。实证结果显示:就中国股市而言,四阶矩波动模型能够取得比二阶矩波动模型更优的波动率预测精度,而三阶矩波动模型并未表现出比二阶矩波动模型更强的预测能力;在高阶矩波动模型中包含杠杆效应项并不能提高模型的预测精度。最后提出了在金融风险管理、衍生产品定价等领域引入四阶矩波动模型的研究思路。     

分形插值函数的矩量计算

介绍了迭代函数系及其分形插值的原理,用反例说明书[2]中关于分形插值函数一阶矩量计算公式是错误的,同时给出了分形插值函数一阶矩量的正确公式.而且将该公式推广到m阶,并用计算机中的Fortran语言对m阶矩量公式进行编程.只需输入迭代函数系的各参数及所需矩量的阶数,就可以得到所需的矩量,从而为矩量的计算提供了方便.     

带有延迟脉冲量的脉冲随机微分方程的稳定性（英文）

本文研究带有限延迟脉冲随机泛函微分方程的p阶矩稳定性和p阶矩渐近稳定性的问题.利用Razumikhin技巧和Lyapunov函数的方法,获得方程p阶矩稳定性和p阶矩渐近稳定性的结果.     

NA、PA样本下密度核估计的相合性

设{Xn,n≥1}为同分布的NA或PA随机变量序列，f(x)为X1概率密度函数，基于样本X1，X2，…，Xn，本对密度函数（f(x)的核估计进行了讨论，在适当条件下证明了其强相合和r阶矩相合。     

离散时间MDP矩最优模型——折扣依赖于历史的情形

本文在S、A(i)(i∈S)均匀可列集情形下,建立了折扣依赖于历史的矩最优模型。给出了折扣总报酬k阶矩在各类策略下的统一表达式;讨论了矩最优策略的结构与性质;证明了矩最优方程在给定条件下,存在唯一的有界解。     

某些限制条件下的多元Berry—Esseen定理

设K维随机向量X的分布P与K维标准正态分布N有相同的直到三阶的矩,则X的i.i.d样本均值的分布P_n在一定条件下满足:对一切可测集B 对K维凸集类(?)则有 若P与N有相同的直到m(≥2)阶的矩,我们有 (?),v_4,C(K),C_P等记号定义见文章引言。     

离散型随机变量k阶矩的计算

讨论了离散型随机变量k阶矩的计算问题·利用概率母函数和第一类Stirling数推导了k阶矩满足的统一递推表达式,并以常见的四种离散分布:二项分布、几何分布、泊松分布和负二项分布为例,借助数学计算软件mathematica给出了各自的前6阶矩的具体表达式.     

有限区间上具有高阶消失矩的四阶样条小波

本文构造了具有讥阶消失矩的样条小波，通过B一样条函数和小波消失矩公式的相结合，得到了具有任意阶消失矩的样条小波函数，这种小波可以有效控制工程计算中得时间和复杂度。     

超过程的幂级数展开

设X为取值于可测空间(E,B)的马尔科夫过程,为对应于X的Dawson-Watanaabe型超过程,y_(?)取B上有限测度值。对有界B可测非负函数f(x),本文求出了的拉普拉斯变换的幂级数展开:右方级数在(—R,R),R>0,中收敛;{b_n}由X的转移概率及f所决定;文中还求出了各级矩M_n=E_(r,u)[~n];矩唯一决定的分布;{b_n}及{M_n}皆可通过递推式求出,高级矩可由低级矩表示,从而n级矩可表为一级矩的n次多项式。     

关于正态子样的峰度统计量的近似分布

峰度统计量b_2是正态性检验的重要统计量。然而,在一般情况下正态总体的峰度统计量的分布及分位点无法精确求得。本文提出了在与b_2具有相同的前四阶矩的几种类型的分布中,按照五阶矩、六阶矩与b_2最接近的原则寻找其近似分布和分位点的方法。     

不同分布(φ)混合序列的最大值不等式及其应用

利用矩不等式和截尾的方法,讨论了不同分布的φ混合序列的最大值不等式.作为应用,获得了混合序列的一阶矩及p（p〉1）阶矩分别存在有限的充分条件,这是一个与独立同分布情形一致的结果.     

关于U-统计量和Von-Mises统计量的极限性质

本文在核的r阶矩(r≥1)有限的条件下,获得了U-统计量的r阶矩的数量级.利用这个结果,完全解决了在上述条件下U-统计量的a.e.收敛速度问题.另一方面,在核的上述假定下得出了U-统计量和Von-Mises统计量的联系公式,并解决了Von-Mises统计量的收敛速度问题.特别,在三阶矩有限的条件下建立了Von-Mises统计量的Berry-Esseen界限.     

随机变量k阶矩的递推公式

本文利用合参变量积分的理论求随机变量的ｋ阶矩，不仅避免了繁杂的积分计算，而且还给出了几种重要的随机变量ｋ阶矩的递推公式。具有一定的理论意义和实用价值。     

Student U-统计量的Berry-Esseen界

在 2 +δ阶矩存在的条件下 ,建立了StudentU 统计量的Berry Esseen界O(n-δ/2 )     

负相依随机变量序列加权和的q阶矩完全收敛性的等价条件（英文）

本文研究了负相依随机变量序列加权和的q阶矩完全收敛性.利用矩不等式和截尾法,建立了负相依随机变量序列加权和的q阶矩完全收敛性的等价条件.推广并完善了Li和Spataru~([4])、Liang等~([5])、Guo~([6])以及Gut~([21])的结果.     

离散型随机变量高阶原点矩的一种新的递推计算方法

针对服从二项、泊松、几何、负二项、超几何、负超几何以及对数级数分布等离散型随机变量,给出了求其高阶原点矩的一个较为简单的递推计算方法.不仅非常容易地求出这些离散型随机变量的高阶原点矩,避免了计算阶乘矩或求导等复杂的运算,而且便于学生理解.论文还给出了这些离散型随机变量的3阶和4阶原点矩的表达式.