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本文旨在考察,汇改后美元/人民币汇率前期收益的影响下,人民币汇率市场上非美元/人民币汇率收益均值和波动不对称的程度。为了捕捉非美元汇率收益的均值和波动不对称的特点,我们设定双门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应(即加入非美元收益利空或利好消息的影响),利用基于MCMC算法的贝叶斯推断来完成。应用中我们选取了美元(欧元、日元、港元)/人民币日汇率数据进行分析,发现了门限非线性的结果,表明在美元和非美元汇率本身双重变化的影响下,非美元汇率收益的均值和波动同时表现出非对称的特点。并且在美元收益利好消息的影响下,美元汇率对非美元汇率的溢出效应明显增强,非美元表现出低均值回归的特点。 相似文献
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艾滋病是由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的一种免疫缺陷性疾病.
HIV感染可以通过检测病毒的抗体、抗原、核酸或病毒培养来确定.目前,标准的检测方法是血清学HIV抗体检测,它是诊断艾滋病病毒感染者和艾滋病的主要指标和标准检测项目。 相似文献
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概率准则具有一定的现实意义,其投资决策是以期望贴现资产为导向的.本文讨论了完备标准动态金融市场中在允许投资组合条件下的概率准则问题,得到了准则函数,贴现资产过程以及最优允许投资组合过程的解析表达式.期望贴现资产越大,准则函数越小。 相似文献
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2006年,北京市数学高考试卷(理工农医类)中出现一道概率计算问题.在与一些中学数学教师交流该问题时,我们发现多数数学教师倾向于用类似于“计数的乘法原理”作为解释概率相乘的依据.近几年来,在大学概率课的教学中,我们也发现许多学生出现过类似的问题,因此,我们认为有必要对这个问题作些探讨.我们先看2006年北京市数学高考试卷(理工农医类)第18题及其参考答案:某公司招聘员工,制定三门考试课程,有两种考试方案.方案一:考试三门课程,至少有两门及格为考试通过;方案二:在三门课程中,随机选取两门,这两门都及格为考试通过.假设某应聘者对三门… 相似文献
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本文给出了正态单边可靠性R、正态变差系数G及指数环境因子K的条件UMA上(下)限E_L、O_u及K_u。并指出:R_L和R的取右不变Haar先验测度的Bayes下限、Fiducial下限相等。K_u和K的不变Haar先验测度的Bayes上限、Fiducial上限相等。 相似文献
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本文在Black-Scholes金融市场设置下,基于概率准则,研究连续时间金融市场最优动态资产组合的选择问题,导出了最优解的显式表达式,对结论给出了金融学解释,所得结果可以方便地应用于投资决策与管理实践中。 相似文献
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双二项风险模型的破产概率 总被引:10,自引:1,他引:9
首先将经典的复合二项风险模型推广到保费到达过程与个体索赔过程是两个相互独立的二项过程的一种新模型,然后运用两种方法得出破产概率满足的一般公式和Lundberg不等式. 相似文献
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区间概率信息条件下的风险型决策问题的解法探讨 总被引:4,自引:1,他引:4
区间概率信息条件下的决策问题是介于不确定型决策与风险型决策之间的一类特殊的决策问题。基于区间概率的定义及其数学特征,利用最大熵准则将区间概率转化为点概率,从而实现了区间概率信息条件决策问题的求解。 相似文献
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研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界. 相似文献
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考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和分红策略,建立一类具有线性红利界和带随机扰动的双复合Poisson风险模型,利用鞅方法给出模型关于破产概率的一个定理及上界. 相似文献
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基于一维随机变量,通过阐释概率分布实函数实现的内在本质,给出了概率分布实函数实现的一个充分必要条件,得到分布函数族及其连续性特征,揭示出概率论中分布函数定义所蕴含的合理性和深刻性. 相似文献
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研究了比例再保险的破产概率问题,推广了Gramer-Lundberg经典模型的有关结果,并证明了基于比例模型合保问题最低保费的一个结果。 相似文献