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从决策有限理性角度,引入行为金融理论于机构投资风险优化系统,对多心理账户条件下机构投资的风险优化设计进行了研究。以Friedman和Savage之谜为释例,对机构投资风险优化中的诸多非标准金融异像进行了解释。以Shefrin和Statman行为证券组合理论为核心,建立了多心理账户条件下机构投资的风险优化模型,为机构投资的风险优化实践提供了一种量化分析工具。 相似文献
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寿险公司面临的一个主要风险是利率风险,如何防范和化解利率风险应该是整个寿险业所需解决的一个课题。本利用[1]中提出的同单调工具,针对寿险业所面临的随机利率的不确定带来的风险,有效地解决并降低了风险。 相似文献
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基于CVaR风险计量技术,分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值,对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析,研究了其经济意义。 相似文献
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吴慈生.事故损失的风险概率预测模型与应用研究,数理统计与管理,1997,16(1),26~29.本文根据概率论的基本原理,描述了风险管理中风险估算的三种概率分布,并根据这一分布,建立了可操作的事故损失的风险概率预测模型 相似文献