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离散时间的双Poisson模型的破产概率 总被引：6，自引：0，他引：6
本文在离散复合Poisson风险模型的基础上,研究保费的收取也为一个Poisson过程的模型, 在保费收取量和理赔量都离散取整数值时,我们运用转移概率推导出了保险公司在有限时间内破产的概率以及最终破产概率的级数表达式和矩阵表达式. 相似文献
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广义复合Poisson模型下的破产概率 总被引：30，自引：0，他引：30
本文主要讨论如何把经典的破产模型中到ｔ时刻的风险Ｓｔ由一个复合 Ｐｏｉｓｓｏｎ过程推广到广义复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程,以此来解决同一时刻有两个以上顾客要求索赔的实际问题． 相似文献
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经典风险模型只描述了单一险种的经营模式,具有局限性,本文对多险种的复合Poisson风险模型的破产概率进行了研究。本文给出了初始资本为0时破产概率皿（O）的明确表达式,以及理赔量服从指数分布且初始资本为u时破产概率ψ（u）的明确表达式。 相似文献
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多险种场合的破产概率 总被引：1，自引：0，他引：1
本文将经典的破产模型由单险种推广到了多险种，分别讨论了各险种的索赔额均为复合Poisson过程和广义复合Poisson过程的情形，计算了两种情形下的破产概率． 相似文献
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本文研究带常利率的离散时间的风险模型,得出了保险公司最终破产概率的一个近似解.给出了估计破产概率的上下界的表达式,并得到近似解的误差估计值.最后将结果应用到当保费服从指数分布这一特殊情况. 相似文献
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讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程. 相似文献
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带干扰的双二项风险模型的破产概率 总被引：4，自引：0，他引：4
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两个结论。 相似文献
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本文讨论了一类相关保险业务的风险过程,将相依索赔的风险过程转化为古典风险模型,得出最终破产概率的一般表达式. 相似文献
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带息双二项风险模型的破产问题 总被引：1，自引：0，他引：1
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程. 相似文献