双重时序AR—MA模型的高价平稳性

本文讨论双重时序AR－MA模型的高价（4阶，8阶及一般2m阶）平稳解存在的充分条件，这些结论对建立模型参数的矩估计及讨论估计量的渐近性质都是必不可少的．     

自回归模型中的矩估计

近年来时间序列分析中的模型识别和参数估计方法(如[1—3])得到了广泛的应用和发展,关于参数估计的渐近理论的研究,也随之被重视,滑动平均与自回归等参数估计的渐近性质得到了广泛的讨论(如[4—7]).这些文章讨论了参数估计的依概率收敛性,几乎处处收敛性,以及渐近正态性.而后文[8]又给出了渐近误差方差性质.这篇文章在给出一个矩量分析定理的基础上获得了一系列的误差矩渐近性质.     

AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质

本文对双重时序模型ＡＲ（１）－ＭＡ（０）的参数Θ＝（α，δ２，σ２）Ｔ提出了一种矩估计并证明了以下３条性质：当ｎ→∞时，及     

污染分布的Edgeworth展开

假定Ｘ１，Ｘ２，…Ｘｎ是来自总体分布为Ｆ（ｘ）＝（１－∈）Ｆ１（ｘ）＋Ｆ２（ｘ）的ｉ，ｉ，ｄ．样本，本文讨论Ｓｎ＝∑Xi的渐近分布展开问题.在Ｆ（ｘ）的４阶矩存在的条件下，给出了精度达到Ｏ（∈4）十ｏ（ｎ－１）的渐近分布，并在最后作了随机模拟．     

关于平稳高斯过程的上穿过期望次数的几点注记

设｛Ｘ（ｔ），０≤ｔ≤Ｔ＜＋∞｝是平稳高斯过程（可以是均方不可微的，即二阶谱矩可以是无限的），本文着重讨论当ｎ→∞时，过程上穿过ｕ的期望次数的渐近性质．     

部分函数型线性空间自回归模型的假设检验

本文提出了部分函数型线性空间自回归模型的空间效应以及参数效应的假设检验问题.首先利用函数型主成分分析方法估计斜率函数,利用广义矩估计方法估计参数.然后利用得到的相合估计,在原假设和备择假设下,构造了基于残差平方和的检验统计量,同时给出了此检验统计量的渐近性质.模拟结果表明在有限样本下,检验统计量具有良好表现.最后将部分函数型线性空间自回归模型的检验应用到一个关于经济增长的数据案例中,说明所提出的检验统计量的应用表现.     

误差为FCA过程的线性模型HD估计的渐近正态性

考虑线性回归模型y=x^Tβ+e₁其中误差e是函数系数自回归（FCA）过程.本文研究该模型未知参数的Huber-Dutter估计的渐近性质,在合理的条件下,证明了这些估计量以n^-（1/2）速度渐近于正态分布.     

ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性

利用严平稳m步相依序列中心极限定理证明了ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性质.     

自回归参数估计的渐近均方误差

近年来时间序列分析中的模型识别和参数估计方法(如[1—3]),得到了广泛的应用与发展。关于参数估计的渐近性理论研究,也随之被重视起来。所谓估计的渐近性,是指估计量随着样本长度不断增加时所具有的各种收敛性。很多文章(如[4—7])研究了滑动平均与自回归等模型参数估计的渐近性质。在这些文章中讨论了参数估计的依概率收     

双因素误差成分的空间面板模型的参数估计

本文构造了比较一般化的双因素误差成分结构的空间面板数据模型,其中误差成分的设定为个体效应也存在空间相关性.基于广义矩估计方法,通过构造最优的工具变量,寻找合适的矩条件组和权重矩阵,讨论了模型的参数估计问题,并证明了估计量的相合性.通过随机模拟分析估计量的有限样本性质,结果表明加权矩估计量的渐近效果优于未加权矩估计量,并且模型参数的可行的广义二阶段最小二乘估计量的估计效果很好.     

Global Regularity of 2D Leray-Alpha Regularized Tropical Climate Models

In this paper, we establish the global regularity of 2D leray-alpha regularized tropical climate models. The global strong solution to the system with a half Laplacian of the first baroclinic model of velocity $(\Lambda v)$ and thermal diffusion $(-\Delta\theta)$ or with only the dissipation of the barotropic mode $(-\Delta u)$ are obtained.     

ARCH族模型对沪市行业指数收益率的实证研究

本文利用ARCH族模型研究沪市行业指数收益率的波动性.通过对各行业指数收益率的分析发现,行业指数收益率是平稳的,但其条件方差是尖峰厚尾的非正态分布且具有明显的ARCH效应.行业指数收益率均具有不同程度"杠杆"效应.外部信息对公用指数和综合指数收益率影响最大.融入相同的风险,它们收益最高.地产指数对外部信息反应迟钝,收益率也不显著.     

一类广义扩散模型解的存在性

通过考虑具二阶导数项的Ｌａｎｄａｕ－Ｇｉｎｚｂｕｒｇ自由能量泛函,本文导出了一类广义扩散模型,进而采用经典的能量估计方法和对所引入的能量泛函进行精细的分析,获得了所论模型解的存在性和唯一性。     

一个半参数回归模型中Cramér渐近有效性的充要条件(英语)

本文考虑模型Y_i=X~Tβ g(T) ε,这里(X~T,T,Y,)是k 2-维随机向量,g是未知光滑函数,ε是均值为零方差有限的随机误差。本文证明了,的最小二乘估计是Cramer渐近有效的充要条件是误差6服从正态分布N(0,口’)。     

关于《中国城镇新增用地供给量的预测及其修正方法》的新模型建立及其比较

本文对文献［１］中的数据重新以时间序列为变量建立回归模型,通过比较新老模型的检验效果,显示新模型的优良性．又结合新模型重新给出了更为合理的新增用地控制方法     

肝癌放射介入治疗影响因素的分析及生存模型的建立

本文应用生存分析方法，对５０６例放射介入治疗肝癌的２０项影响因素进行单因素、多因素分析，选出Ｂ起癌栓（ｘ_８），ＣＴ病灶部位（ｘ_（１２）），手术（ｘ_（１５）），治疗方法（Ｘ_（１６））和治疗次数（Ｘ_（２０））５项影响因素。建立生存模型ｈ（ｔ，ｘ）＝ｈ０（ｔ）ｅｘｐ（０．４３２０ｘ_８＋０．４８０５ｘ_（１２）－１．４８８０ｘ_（１５）－０．７７３０ｘ_（１６）－０．２８２４ｘ_（２０））。估计出３个月、６个月、１年、２年和３年的生存率分别为９１．１１％、７２．７１％、４３．２４％、１１．５９％和４．７１％，中位生存期为１０．４６月。并分别计算各影响因素的生存率，绘制治疗方案的生存曲线，此项研究为临床选择治疗方案、了解影响因素及生存率的变化提供了数量化依据。     

用两台及三台装置搜索两个坏硬币的最优化方法

讨论了用给定装置从一堆硬币中用最少次数挑选出其中坏硬币的问题，以ｔｋ表示关于模型Ｎ的一个过程ｔ在ｋ次测试中所能鉴别的最大硬币数，以ｎｋ表示关于模型Ｎ在ｋ次测试中所能临别的最大硬币数。     

股票市盈率水平的决定因素——上海证券交易所的数据验证

本文利用截面分析方法,从多个角度讨论影响股票市盈率水平的因素,并利用上海证券交易所股票数据进行验证。首先,利用上海证券交易所的股票历史数据计算按不同板块 (如行业,每股收益大小等)划分股票类别时,各板块市盈率水平的具体数值,并讨论各不同板块市盈率的分布特征。其次,讨论了市盈率与其直接影响变量(股票价格和每股收益 )之间的相互关系,用数学模型论述两者在影响市盈率变化时所存在的差异。最后,通过对影响市盈率水平的各种因素进行详细的统计特征分析,筛选影响强烈的因素,并建立了描述市盈率与各影响因素之间相关性的多因素模型。     

Homotopy ends and Thomason model categories

No Abstract.       

A Comtrol Model of Linear Fuzzy Silf-Regression

ＡＣｏｎｔｒｏｌＭｏｄｅｌｏｆＬｉｎｅａｒＦｕｚｚｙＳｅｌｆ－ＲｅｇｒｅｓｓｉｏｎＬｕＦｅｎｇ，ＸｕＸｉａｏｇｕａｎｇ（Ｄｅｐ．ｏｆＭａｔｈ．Ｎｏｒｔｈｅａｓｔ（ＢａｓｉｃＢｒａｎｃｈＣｈａｎｇｃｈｕｎＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）ＴａｘＣｏｌｌ...