分数布朗单的幂函数随机积分逼近

本文研究了分数布朗单的逼近问题.利用Wiener积分,得到了分数布朗单的幂函数型随机积分逼近.     

分数布朗单的幂函数随机积分逼近（英文）

本文研究了分数布朗单的逼近问题.利用Wiener积分,得到了分数布朗单的幂函数型随机积分逼近.     

非Lipschitz条件下混合型随机微分方程解的矩估计北大核心CSCD

本文的研究对象为非Lipschitz条件下混合分数布朗运动驱动的随机微分方程.混合分数布朗运动是布朗运动和分数布朗运动的线性组合.通过证明和混合分数布朗运动有关的伊藤公式,借助Malliavin积分理论,本文证明在非Lipschitz条件下,由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程解的矩估计和连续性.     

Skorokhod空间中多参数分数布朗单的一个逼近结果

证明了一类由独立同分布随机变量构成的随机游走在Skorokhod空间中依分布收敛于多参数分数布朗单.     

Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛[英文]

本文研究Besov空间上Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱收敛问题.分别利用平面上的Poisson过程和两列独立的Riemann-Liouville型重分数布朗运动的部分和,构造了Riemann-Liouville型重分数布朗单的弱极限定理.     

分数布朗单驱动的随机微分方程的传输不等式

本文研究了分数布朗单驱动的随机微分方程的问题,利用Girsanov变换,获得了该方程的解的分布在在连续轨道空间上关于一致度量满足T2传输不等式的结果,推广了现有文献中的结论.     

混合分数布朗运动环境下欧式期权定价

假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动,建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型.利用混合分数布朗运动的It-公式,将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程,通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式.     

维纳和布朗运动

布朗运动,作为一种特殊的随机过程,在随机过程理论处于一个中心地位.布朗运动理论在其他许多领域也有重要应用.在布朗运动理论的发展和完善过程中,布朗,爱因斯坦和维纳等人都作出了重要贡献.通过解读原始文献,考察了维纳建立布朗运动数学理论的过程.揭示了维纳在布朗运动的数学理论严格化进程中的重要作用.     

基于分数布朗运动的具有信息影响的投资组合期权定价

假设标的资产价格服从分数布朗散运动,其价格跳跃度服从复合Poisson分布,采用拟鞅定价的方法,得到了具有信息影响的投资组合的期权定价公式.     

布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时（英文）

本文研究了布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时问题.利用白噪声分析方法和次分数布朗运动的另一种表示形式,证明了该局部时是一个Hida广义泛函.进一步,借助于S-变换给出了该局部时的混沌表示.最后获得了该局部时的正则性条件.推广了布朗运动局部时的一些结果.     

第二类分数布朗桥的最小二乘估计

本文主要研究在参数θ>0和Hurst指数H∈(1/2,1)的情形下第二类分数布朗桥的最小二乘估计.使用Malliavin分析方法获得了估计量的一致收敛性和近似分布.     

布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时

本文研究了布朗运动和次分数布朗运动混合的局部时问题.利用白噪声分析方法和次分数布朗运动的另一种表示形式,证明了该局部时是一个Hida广义泛函.进一步,借助于S-变换给出了该局部时的混沌表示.最后获得了该局部时的正则性条件.推广了布朗运动局部时的一些结果.     

多尺度随机系统的渐近行为

本文总结具有不规则系数的多尺度随机系统渐近行为的最新进展,介绍平均化原理、正态偏差及扩散逼近;特别地,对于由布朗噪音驱动的经典随机Langevin方程与由Lévy噪音驱动的随机Langevin方程,介绍其Smoluchowski-Kramers逼近.与经典的布朗噪音驱动的方程不同,即便是摩擦常数依赖于物体的位置,在由Lévy噪音驱动的随机Langevin方程的极限方程中仍不会出现由噪音诱导的新漂移项.     

布朗单增量的Strassen重对数律

利用布朗单与布朗单增量的大偏差,得到了布朗单与布朗单增量的泛函重对数律.     

布朗单的钟泛函重对数律

本文研究了布朗单轨道的泛函极限问题,得到了布朗单的钟泛函重对数律.证明中的主要工具是布朗单的大偏差和小偏差.     

布朗随机流动形:白噪声分析方法

本文在经典白噪声分析框架下,用一种新的方法研究随机流动形. 首先使用布朗运动的Wick积分定义Wick型随机流动形.进一步, 用白噪声分析方法和S-变换证明：布朗随机流动形可视为Hida广义泛函.     

基于分数布朗运动的贷款信用担保定价

上市公司对外做贷款的信用担保或相互做信用担保在我国资本市场是很普遍的现象.在贷款到期时,可能发生违约情况.信用担保本质上是看跌期权.假设上市公司净资产价格服从分数布朗散运动,采用拟鞅定价的方法,得到了公司提供信用担保和相互担保在无违约和违约情形下的定价公式.     

分数布朗环境下的实物期权与项目资本预算

在资本预算中,实物期权估值方法考虑了项目的经营柔性,提高了项目的预算价值。分数布朗环境下实物期权估值方法在标准布朗环境下实物期权的基础上考虑了标的资产价格运动的分形特征,其计算结果更符合现实情况。通过实证分析,表明了在存在管理柔性的前提下,估值结果更客观,符合市场特征,从而为项目的估值和经营决策提供一个新视角。     

空间分数阶非Newton流体本构及圆管流动规律研究

对非Newton流体的本构及流动规律进行研究是分析、预测和控制非Newton流体在管道中流动的关键.实验表明非Newton流体在流动过程中具有历史记忆性,基于空间分数阶微积分方法,建立了分数阶非Newton流体本构模型;并推导了该模型在圆管中的流速分布、流量、平均流速、压降、平均Reynolds数等管道流动参数;提出了分数阶非Newton流体圆管流态判别准则.研究表明非Newton流体的圆管流层间的切应力可以通过流速的轴向分布大小来描述.对于不含屈服切应力的分数阶非Newton流体,分数阶的阶数越大,断面流速分布越均匀,记忆能力越强.分数阶的阶数大小反映了流体对全域空间的记忆性强弱;而对于含有屈服切应力的分数阶非Newton流体,分数阶的阶数越大,速梯区流速分布越均匀,流核区速度越小.分数阶的阶数大小反映了局部空间记忆性强弱.该研究为非Newton流体的记忆特征提供了一种新的建模方法.     

空间非齐次白噪声驱动的分数阶随机热方程的矩估计

该文主要研究如下伴有Cauchy初值条件的分数阶随机热方程■其中a∈(1,2]为算子D_δ^α的阶数,δ(|δ|≤2-α)称为偏度参数,扩散系数g(·):R→R是非随机的可测函数:?²/?_t?_xw_ρ(t,x)表示空间非齐次白噪声,在关于非齐次布朗单w_ρ(t,x)催化测度ρ的适当假设下,证明了该方程解的存在性、唯一性和H?lder连续性.同时,也证明了方程解的矩估计.