Black-Scholes期权定价模型的拓展

假定动态风险资产价格遵从扩散-跳跃复合泊松过程,无风险利率、股票收益率、市场波动率、股票红利等均为自适应过程,利用随机微分方程和鞅方法,得到了资产投资组合贴现过程鞅成立的条件.在相同测度下,考虑到交易费用和红利支付,对经典Black-Scholes方程进行了修正,得到了不同条件下的欧式看涨期权的定价方程,使得期权定价公式更加符合市场实际,拓展了鞅方法的使用范围和意义.     

马氏环境中的生灭链

研究了有限马氏环境中的生灭链首达时的问题，通过差分方程给出了状态问首达时的关系，进而给出了含有吸收态的马氏环境中的生灭链被吸收的差分方程．用一个例子说明，当过程的状态空间也为有限时可以根据差分方程计算出两状态间首达某一状态的概率．     

带有泊松跳跃的k-Hilfer分数阶随机微分方程的平均原理

研究了带有泊松跳跃的k-Hilfer分数阶微分方程的平均原理.通过使用分数阶微积分的性质，Doob鞅测度不等式，有界性定理和Cauchy-Schwarz不等式等，得到所考虑系统的平均原理，最后给出例子进行说明。     

带泊松跳的随机脉冲时滞偏微分方程的指数稳定性(英文)

带泊松跳的随机脉冲系统的适定性解的稳定性问题至今尚未得到解决.基于不动点理论,研究了随机脉冲时滞偏微分方程的适定性解的稳定性,得到了一些确保所证结论的充分条件.由于考虑了脉冲和泊松跳,文中的结论推广了Luo所得到的结论.     

基于MMPP的802.11网络性能

提出并建立了一个基于马尔可夫调制的泊松过程MMPP(M arkovModu lated Poisson Process)和间歇泊松过程IPP(Interrupted Poisson Process)的系统模型,从新用户的到达和系统中用户发起的新业务两个方面着手,考察了在受系统门限值约束情况下的接入系统的新用户数量和系统内用户发     

标的股票服从跳--扩散过程的复合期权定价模型

当公司以债券和股票来融资时．股票可以看作基于该公司价值的看涨期权．则基于该公司股票的期权可看作是基于公司价值的期权的期权．既复合期R．Geske(1979)建立了当公司价值服从“标准几何Brown运动”的复合期权的定价模型．并给出了定价公式．C．R．Gukhal(2004)给出了当标的股票服从跳-扩散过程的一种特殊情形——跳跃的相对高度的期望k=E(Y-1)=0的复合期权的定价公式．本文在建立了标的股票服从跳-扩散过程且跳跃的高度随机变量Y服从对数正态分布时的复合期权定价模型．并给出了定价公式．推广了Geske和Gukhal的结论．     

硅MIS/IL太阳电池反型层 薄层电阻的精确算法

本文提出了一种直接求解泊松方程计算MIS/IL太阳电池的反型层薄层电阻的方法.这种方法既不采用耗尽近似，也不忽略反型电荷对电势的影响，因而它是精确的.文中通过计算实例比较了这种精确算法与耗尽近似计算方法的结果，并进行了讨论     

软件可靠性中NHPP模型趋势检验的U-图方法

对软件可靠性中一类重要的模型——非齐次泊松过程（ＮＨＰＰ）模型的趋势检验，构造了一列检验的统计量，独立同分布于均匀分布Ｕ（０，１）．并由柯尔莫哥洛夫检验判定所选择的可靠性增长趋势模型的合适性．本文方法可适用于完全数据和不完全数据．这里报告的方法，可以作为选择软件可靠性模型时的一种判断依据，以定量地评判选择的软件可靠性模型的优劣．     

旋转带电圆盘的静磁场分布分析

求匀角速转动带电体的磁场是一类典型的静磁场边值问题．传统的解法是用磁矢势结合边界条件解泊松方程,其过程复杂,计算冗长．根据（连带）勒让德多项式的性质和加法公式,利用矢势叠加法导出了旋转带电圆盘的空间磁场分布,并对结果进行了讨论．     

一阶随机系数整值滑动过程

建立了特殊的一阶随机系数整值滑动平均模型.研究发现:固定指标t,该过程服从泊松分布;求得该过程的期望、方差、协方差;证明了该过程是宽平稳过程,均值具有遍历性;得到了模型参数的区间估计与具有一致性与无偏性的矩法估计,并对估计量的效果进行了模拟研究.     

设备故障条件下生产计划的鲁棒性分析

以有限产能批量问题为背景,假定生产过程受到泊松分布的设备故障影响,引入与故障相关的鲁棒性约束,并建立生产计划决策的模型.首先将这一随机规划问题转换为确定性模型,然后用优化软件Lingo求解.算例结果表明,基于故障期望的计划模型中各个周期满足产能约束的一致性较差,而新模型能达到较高的鲁棒性水平,对应的生产成本会有一定程度的上升,而随着鲁棒性水平的降低,生产成本呈阶段性下降趋势,并与基于故障期望的模型趋近;同时发现与后者相比,新模型在增加有限的生产成本(高约1.0%)条件下,可以获得较高(85%)的鲁棒性水平.     

基于非凸非光滑变分模型的灰度图像泊松噪声移除算法

基于非凸变分方法在图像边界结构保持和对比度保持上的优势，针对泊松噪声的移除问题提出一种新的非凸非光滑正则化模型及快速求解算法。模型由非凸Lipschitz势函数复合图像梯度信息的正则化项和非线性Kullback-Leibler数据保真项两部分构成。通过使用临近点线性化策略，将求解非凸变分模型转化为求解一系列凸变分模型，进而使用交替方向乘子法求解。同时证明了算法的目标函数值序列具有单调下降性。实验结果表明，该方法能有效消除图像中的泊松噪声，且信噪比较经典算法有明显提升。     

随机和的泊松收敛定理

设{X_(ni)}是i,i,d的非负整值随机变量组列,{N_n}是非负整值随机变量序列,且与{X_(ni)}独立,本文借助Stein-Chen方法,证明了sum from i=1 to Na(X_(ni))的极限分布是泊松分布,并对此结果作了适当的推广     

细胞神经网络环境下偏微分方程的求解

在探索细胞神经网络新的应用时，由于低端硬件模拟非常昂贵，不可避免要使用行为仿真器．基于波数字滤波原理，本文提出了细胞神经网络的一个数字模型．将此模型用于求解泊松方程，取得满意结果．在所提的方案中，方程的解信息来自细胞的状态而非输出     

蒙特卡罗模拟中基于双向链表的元胞链表方法

较之分子动力学, 蒙特卡罗能够实现非局域的粒子移动, 从而解决一些分子动力学不容易模拟的问题. 非局域的粒子移动主要包括模拟化学反应时粒子产生和消失的过程, 高分子模拟时的扭折-跳跃、绕枢轴转动和蠕动以及位形偏倚蒙特卡罗中链的回溯和再生. 然而在蒙特卡罗方法处理非局域移动时, 并不存在一种计算短程作用的计算复杂度为 的算法, 从而限制了蒙特卡罗方法的应用. 本文基于双向链表的数据结构, 发展了蒙特卡罗模拟中因粒子删除和插入而引起的短程势能变化的计算复杂度为 的元胞链表方法. 所有非局域的粒子移动可以转化为粒子的删除和插入, 因此该方法适用于上述所有情形. 此外, 由于Metropolis算法中给某粒子一个随机位移的过程可以看成旧位置粒子的删除以及新位置粒子的插入, 因此该方法也适用于Metropolis算法中粒子的随机移动.     

gρππ与有限温度有限宽度有限能量求和规则

基于量子色动力学有限能量求和规则,分别在零温和有限温度情形下研究了介子有限宽度对于ρππ耦合常数的影响.计算结果发现不仅在温度T=0和T≠0时,ρ介子的有限宽度对于gρππ有显著影响,而且当温度接近手征对称性恢复的临界温度时,π-介子的有限宽度对于gρππ(Q2,T,Γρ,Γπ)亦有重大影响.     

有限变形的三维粘弹性本构模型(英文)

遗传积分形式与弹性元件和粘壶串并联表示的微分形式可以描述高聚物小变形情况下的粘弹性特性.文章以这些小变形的本构模型为起点,推出有限变形下的本构模型.一个有限变形过程分解成一系列微小变形子过程.小变形子过程中,应力的转动变化由弹性本构方程确定,主应力的变化由弹性元件和粘壶串并联结构的模型确定,这样提出了一个满足客观性原理的有限变形的粘弹性本构模型.模型材料参数随应变率而变,所以模型适合于从准静态到冲击载荷的较宽应变率范围.作为应用,计算了简单剪切有限变形,就建议的模型与现有的模型进行了比较,结果表明建议的模型能够描述高聚物有限变形情况下的粘弹性性质.     

热方程的一个有限差分区域分解算法

本文给出了热方程的一个有限差分区域分解算法, 这个方法把原问题分解成为几个相互独立的子区域上的问题, 可以并行求解, 然后把这些解作适当的线性组合, 就得到原问题的解.数值实验证实了我们的结论.     

火山岩油气钻井的岩石力学特性

研究了大庆徐家围子地区火山岩地层的岩石力学性质及本构关系,根据现场声波测井资料及岩心资料,通过室内实验及回归分析建立了声波测井资料与火山岩岩石力学特性预测模型,并根据损伤力学的相关理论,推导出火山岩弹塑性损伤本构关系式.实验结果表明,该研究区域火山岩可钻性值相对较高,硬度较大,塑性系数较低,泊松比较低,表现出明显的脆性和弹性特征;火山岩弹塑性损伤本构关系式符合火山岩实际变化规律.     

各向同性及随动硬化材料在有限弹塑性变形情况下的本构关系

提出一种修正的随动硬化材料塑性应变关联流动律,一个有限弹塑性变形过程被分解成许多小变形子过程,子过程中的应力响应被研究,研究表明子过程中的应变增量有两部分组成,只有其中一部分影响应力,结果,各向同性及随动硬化材料在有限弹塑性变形时的本构关系被提出,最后,对新本构关系与其它理论的本构关系作了比较,计算了简单剪切变形的应力。