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假设问题中所含随机过程为鞅,本文证明了带随机过程的随机规划问题共最优值过程与最优解集过程分别为实值上鞅与集值上鞅,且存在最优鞅通过程。 相似文献
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带随机过程的随机规划问题最优解集的过程特性与稳定性 总被引:1,自引:0,他引:1
本文证明了带随机过程的随机规划问题最优解集做为集值随机过程的可测性、可测最优解选择过程的存在性。研究了最优解集过程的平稳性、马氏性以及最优值过程的鞅性和最优解集过程的集值鞅性。最后,讨论了在有限维分布意义下最优解集过程对所含随机过程参数的连续性以及最优值过程的稳定性。 相似文献
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本文讨论两参数随机过程的马氏性问题,发现了两参数过程X的单点马氏性与X_t~1、X_s~2的马氏性间的关系,两参数中心高斯过程Y的*-马氏性与Y_t~1、Y_s~2的马氏性间的关系. 相似文献
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现代金融经济中的很多问题可以构建成随机控制模型,而随机控制的求解却存在一定的困难.马氏链算法应该是一种有效的求解随机控制问题的数值方法.本文以Claus Munk的工作为基础,针对一类最优投资模型,具体确定了马氏链的转移矩阵并证明其满足算法收敛条件,并用MATLAB语言编成一个程序实现. 相似文献
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随机冲击下的折扣半马氏决策规划 总被引:1,自引:0,他引:1
随机冲击下的折扣半马氏决策规划胡奇英(西安电子科技大学七系,西安710071)DISCOUNTEDSEMI-MARKOVDECISIONPROGRAMMINGUNDERSTOCHASTICSHOCKS¥HUQIYING(XidianUniversit... 相似文献
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对平均准则的讨论一直是马氏决策过程研究的热点之一,近几年已从最优方程推广到最优不等式。本文系统地了介绍最优不等式的提出及其发展思路,目前已取得的成果等,同时也指出了有待于进一步研究的问题。 相似文献
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研究了一般状态空间马氏过程随机泛函的矩,利用最小非负解理论,得到了随机泛函的矩是相应方程的最小非负解. 相似文献
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本文讨论Markov调制的随机系统平稳分布的存在与唯一性. 利用Lyapunov方法与耦合方法得到这类系统存在唯一平稳分布的一些充分条件, 这些条件易于验证具可操作性. 相似文献
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1引言随机规划中的概率约束问题在工程和管理中有广泛的应用.因为问题中包含非线性的概率约束,它们的求解非常困难.如果目标函数是线性的,问题的求解就比较容易.给出了一个求解随机线性规划概率约束问题的综述.原-对偶算法和切平面算法是比较有效的.在本文中,我们讨论随机凸规划概率约束问题: 相似文献
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本文研究了在一般状态空间具有平均费用的非平稳Markov决策过程,把在平稳情形用补充的折扣模型的最优方程来建立平均费用的最优方程的结果,推广到非平稳的情形.利用这个结果证明了最优策略的存在性. 相似文献
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本文给出了使马氏过程的样本函数在任何有限区间上为有界,或具有左右极限的用转移函数来表达的某些充分条件。这些结果是Kinney^[1]和Blumenthal^[2]中相应结果的推广。 相似文献