多维指数分布

本文讨论了服从多维指数分布的随机向量的各分量间的独立性与相关性，证明了诸分量相互独立的充分必要条件是它们两两无关；并证明了多维指数分布类在弱收敛下的封闭性．     

一类多维指数分布的参数估计

考虑生存函数为(F)(x1,x2,…,xn)=P{X1＞x1,…,Xn＞xn}=exp{-[n∑i=1(xi/θi)1/δ]δ}(0＜xi＜∞,0＜δ≤ 1,0＜θi＜∞,i=(1,n))的一类多维指数分布,给出了它的密度函数的表示式,并讨论了它的性质.提出了相关参数δ的估计(^δ),证明了(^δ)有相合性和渐近正态性,得到了(^δ)的渐近方差σ2δ.最后还给出了若干随机模拟的结果.     

动态指数分布模型及Bayes预测

本文给出了观测值服从指数分布的动态指数分布模型，并在自然参数与状态参数之间满足线性关系ω_t=F'_tθ_t的假设下，利用共轭分布给出了动态指数分布模型多数的修正递推及其预测．     

指数分布定数截尾情形失效率函数的经验Bayes检验问题

本文讨论指数分布定数截尾情形下失效率函数的经验Bayes(EB)检验问题。利用核估计方法构造了EB检验函数并获得了它的收敛速度。最后给出一个满足定理条件的例子。     

一类有指数分布的随机投入产出模型

本文导出独立的指数分布随机变量和的分布公式，利用它求出技术系数和最终需求都为指数分布随机变量的投入产出模型的确定性等价方程，推广了Ｈａｒｒｉｓ和Ｇｏｉｃｏｅｃｈｅａ的结果．     

连续指数分布族中多维参数的改进估计

本文给出了Ｂｅｒｇｅｒ微分不等式的两类新解，并运用这些新解得到了连续指数分布族吕几种特殊分布族－正态分布族、Ｇａｍｍａ分布族等的改进估计表，推广了Ｂｅｒｇｅｒ、Ｇｈｏｓｈ的结果。     

索赔额是指数分布的马氏风险模型的破产概率

本文研究了马氏风险模型的破产概率,在索赔额服从指数分布或混合指数分布情形,通过解破产概率所满足的微积方程组,给出了破产概率的解析表达式.     

定数截尾指数分布参数的具有一致最小平均长度的区间估计

设随机变量X服从指数分布f(x，θ)，研究并给出了指数分布平均寿命参数和平均失效率参数的具有一致最小平均长度的区间估计，计算方法和数值用表。     

两参数指数分布产品全样本场合下步进应力加速寿命试验损伤失效率模型下的统计分析

本文给出了两参数指数分布产品全样本场合下步进应力加速寿命试验损伤失效率模型下参数的极大似然估计和拟矩估计,并通过Monte-Carlo模拟说明本文方法的可行性.     

Multivariate Exponential Distributions with Constant Failure Rates

In this paper a multivariate failure rate representation based on Cox's conditional failure rate is introduced, characterizations of the Freund–Block and the Marshall–Olkin multivariate exponential distributions are obtained, and generalizations of the Block–Basu and the Friday–Patil bivariate exponential distributions are proposed.     

Monotone Empirical Bayes Test for the Exponential Distribution

We study the two-action problem in the exponential distribution via empirical Bayes (EB) approach. Based on typeⅡcensored samples, we construct an EB test rule and obtain an optimal rate of convergence which much improves the existing results in the literature.     

一类嵌套多元指数分布相关参数的矩型估计

本文研究一类具有三个相关参数的嵌套多元指数分布,其生存函数为其中,0相似文献   

双参数指数分布无失效数据的Bayes估计

本文对双参数指数分布的无失效数据（t_i,n_i）,在时刻t_i的失效概率P_i=P{T＜t_i}的先验分布为截尾指数分布时,给出了P_i的Bayes估计,从而可以得到无失效数据可靠度的估计．最后,结合实际问题进行了计算．     

关于指数分布无失效数据的Bayes分析的注记

本文对指数分布无失效数据，在修正似然函数的基础上，给出了Ｂａｙｅｓ分析的方法，并与［１］中结果进行了比较，同时修正了［２］中的错误．     

指数分布抽样基本定理及在三参数一般指数分布参数估计中的应用

讨论三参数一般指数分布的参数估计,首先讨论了三参数一般指数分布参数的最大似然估计的求解问题,当其中参数α=1时,应用指数分布抽样基本定理,得到了三参数一般指数分布其它参数的一致最小方差无偏估计;并且由此给出求解三参数一般指数分布参数最大似然估计的迭代方法,得到了三参数一般指数分布参数最大似然估计的近似值,给出了模拟结果以说明迭代方法的收敛性;并以相关文献的观察数据作为样本,得到了三参数一般指数分布的参数估计,从而说明了迭代方法的有效性.     

独立指数分布卷积的矩的计算

推导了∑from i=1 to s(λir)/(π j=1 j≠i to s (λi-λj))求和公式,从而解决了独立指数分布卷积的矩的计算.     

二元Freund型指数分布的特征及参数估计

利用分布密度分拆的思想,导出了二元Freund型指数分布的一个特征,利用该特征,获得了二元Freund型指数分布参数的最大似然估计及矩估计,还给出了强度服从二元Freund型指数分布时并联结构系统的可靠度估计及模拟.