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自回归条件异方差模型在我国沪市的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
应用自回归条件异方差(ARCH)模型对上海股市2000年—2004年4月上证指数收益率进行建模分析;实证结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,并且ARCH模型的预测能力较强. 相似文献
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In this paper,by making use of the Hadamard product of matrices,a natural and reasonable generalization of the univariate GARCH(Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastic)process introduced by Bollerslev(J.Econometrics 31(1986),307-327)to the multivariate case is proposed.The conditions for the existence of strictly stationary and ergodic solutions and the existence of higher order moments for this class of parametric models are derived. 相似文献
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门限自回归模型被广泛地用于许多领域,当建立或使用这类模型时,一个重要问题是需要知道是否存在条件异方差。在本文中,我们对这个问题提出一个非参数检验,检验的大样本理论被给出,我们还通过数值模拟研究了检验方法的有限样本性质。结果表示检验有好的功效。经验百分位点还被给出。 相似文献
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本文对一类非线性时间序列模型xt=φ(xt-1,…,xt-p)+εth(xt-1,…,xt-p)给出了高阶矩的存在条件。 相似文献
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基于异方差的自回归预测模型的参数估计及其应用 总被引:4,自引:3,他引:1
从齐性方差的线性回归模型参数估计的最小二乘法出发,通过对统计资料的适当变换,利用加权最小二乘法,获得了异方差的线性自回归模型和四种异方差的非线性自回归模型的参数估计公式,并举例阐述了估计公式的应用. 相似文献
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Liudas Giraitis Piotr Kokoszka Remigijus Leipus Gilles Teyssière 《Statistical Inference for Stochastic Processes》2000,3(1-2):113-128
The paper is concerned with the estimation of the long memory parameter in a conditionally heteroskedastic model proposed by Giraitis et al. (1999b). We consider estimation methods based on the partial sums of the squared observations, which are similar in spirit to the classical R / S analysis, as well as spectral domain approximate maximum likelihood estimators. We review relevant theoretical results and present an empirical simulation study. 相似文献
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假定F是一个由函数组成的集合.在这篇文章中,我们研究了指标集F上2阶的随机加权U-过程的条件弱收敛性质,导出了U-过程的随机加权逼近. 相似文献
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本文以中小企业为研究对象,从偿债能力、盈利能力等财务因素,加之公司治理、宏观环境等非财务因素出发,利用共线性检验和时间相依Cox回归构建动态财务预警模型,并与经典的Cox模型、logit模型进行对比分析。本研究的特色有二:一是通过时间相依Cox回归模型,构建随时间而变化的预警指标数据与财务危机之间的函数关系。利用偏似然估计、Breslow估计量分别拟合回归系数和基准危险强度,构建财务预警模型,预测企业在未来一段时间内每个时间点上的财务危机概率。相比于基于传统Cox模型的预警研究仅用一期的截面数据建模,本研究考虑了预警指标的动态变化对财务风险的影响,涵盖了更多的历史信息,达到提高预警精度的目的。二是考虑第一类错误“危机企业判为正常”与第二类错误“正常企业判为危机”给投资者造成的损失差异,衡量预警的“错误成本”,以错误成本最低为目标,反推出财务正常和财务危机之间的预警阈值,实现了对财务危机发生与否的提前预警功能。经过实证,本研究的财务预警模型精度较高,尤其对财务危机企业的正确识别率达到75%。相较于传统的Cox回归、logit模型,危机企业的正确识别率更高、错误成本更低。盈利能力、公司治理水平是对企业财务风险影响最为显著的因素。 相似文献
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在可预知的灾害来临前,交通堵塞问题是影响应急疏散效率的主要因素。在灾前防御阶段,有策略的发布预警消息可以使疏散更加有秩序的进行,从而提高疏散效率。本文为区域应急疏散预案构建了应急疏散预警发布研究框架,首先建立了避难点分配模型,将其结果代入到疏散预警模型,来优化特定地区预警发布时间和类型。其中,预警模型加入了时间成分,构建成了多时段模型,并使用贪婪的启发式搜索过程求解非线性的公式。最后,通过算例分析了模型算法的应用范围及其可行性,并用模拟退火算法进行了计算,验证了本算法的有效性。本研究更改以往在同一时间通过全部渠道发布消息的方式,通过疏散预警信息的发布策略的优化,可以有效避免在区域内大规模人群同时出发所导致的交通拥堵现象,为政府制定科学的应急疏散预案提供理论和技术支持。 相似文献
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Relation between association and conditional association is answered, several examples show that the association of random variables does not imply the conditional association, and vice versa. Several fundamental properties of conditional associated random variables are developed, which extend the corresponding ones under the non-conditioning setup. By means of these properties, some conditional Hájek-Rényi type inequalities, a conditional strong law of large numbers and a conditional central limit theorem stated in terms of conditional characteristic functions are established, which are conditional versions of the earlier results for associated random variables, respectively. In addition, some lemmas in the context are of independent interest. 相似文献
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