关于相依随机变量弱不变原理的收敛速度

本文在非平稳且对混合速度的要求较弱的条件下，利用（１２）中的方法把混合情形的部分和的弱收敛速度问题转化为某鞅差序列的部分和过程的这一问题的讨论，然后适当截尾，用Ｓｋｏｒｏｈｏｄ的鞅嵌入方法，求得其收敛速度，其结果与独立同分布情形时的最佳结果相接近。     

关于加权不变原理的一个注记

在这个注记中我们将关于平稳过程的Davydov弱不变原理推广到长记忆无穷滑动平均过程的加权部分和过程,文中还给出了一些不限于滑动平均过程的一般长记忆时间序列的加权部分和过程增量的二阶矩的边界,这些边界将有助于证明这些过程关于一致度量的胎紧性.作为连续映射定理的一个结果, 我们也导出了一些随机变量函数的概率边界.     

关于线性模型误差方差估计的Bootstrap逼近的一点注记

[3]对线性模型误差方差的估计建立了Bootstrap逼近。本文用另一种方法对此估计建立了Bootstrap逼近,证明了逼近的相合性定理,得到了逼近的速度达到o(n~(- 1/2))的结论。     

对称连续分布函数的最优不变估计

该文考虑了未知对称连续分布函数的不变估计问题.连续分布函数在单调变换群下是不变的^[1], 但这个变换群不能保证对称分布函数的不变性.于是, 所要研究的判决问题在单调变换群下不再是不变的. 为了保证判决问题不变性, 考虑一个新的变换群—单调奇变换群, 它确保了所研究的判决问题的不变性.注意到对称分布函数零点的特殊性质, 即, 对任一对称分布函数F, 均有F(0)=1/2,通过视零点为一伪观察值, 得到了所有的非随机化不变估计, 并在不变估计中找到了最优不变估计.     

随机变量部分和乘积的广义弱不变原理

考虑独立但不同分布的正随机变量序列,建立了关于部分和乘积的弱不变原理的一个普遍性结果,推广和改进了由Matula和Stepien在2009年以及Rempala和Wesolowski在2002年获得的弱不变原理.     

OU型Markov过程的不变测度及弱对偶性

本文研究ＯＵ型Ｍａｒｋｏｖ过程的不变测度、参考测度和弱对偶半群的存在性问题，并得出了不变测度的唯一性。     

多维平稳时间序列积分谱图的不变原理

用积分周期图估计平稳时间序列的谱函数，不论是高斯序列还是非高斯序列，其误差过程的不变原理都已被证明，许重光采用自迥归谱估计的积分估计谱函数也证明了误差过程的不变原理成立。本文讨论多维平稳时间序列，引进积分谱图来估计谱函数，证明了误差过程的不变原理在较弱的条件下成立。积分周期图是积分谱图的特例，因而［１］［３］［６］的一些结果是本文有关定理的特例。     

有限级亚纯函数的不变原理

研究有限级亚纯函数的统计性质,证明了有限级亚纯函数的几乎必然不变原理,如中心极限定理、重对数定律和泛函中心极限定理等统计定律是几乎必然不变原理的推论.     

一类线性混合模型的谱分解估计

谱分解估计(SDE)是新近提出的关于线性混合模型参数的一种新的估计方法,此方法的一个突出特点是同时给出固定效应参数和方差分量的显式解估计．本文就含两个方差分量的线性混合模型,对谱分解估计的性质做了进一步的研究,获得了方差分量的SDE和方差分析估计相等的充分必要条件,证明了在一定的条件下方差分量的SDE为一致最小方差无偏估计．     

粗糙平方函数及极大算子的弱型估计

§ 1　 PreliminariesWe considerψ( x)∈ L1 ( Rn) satisfying the mean valuezero,i.e.∫Rnψdx=0 ,and definethe square function g( f) on Rnbyg( f) ( x) =( k|ψk* f|2 ) 1 2 ( x)for f∈ S( Rn) ,the Schwartz space,whereψk( x) =ψ2 k( x) .　　 Whenψ has some smooth property,one can obtain the weak type estimate by viewingthe square function g( f) as the vector-valued singularintegrals,which the readercan referto [1 ,2 ] .As for the results aboutthe Lp-estimates,see [3,4 ] .In this paper,we sha…     

有限级亚纯函数的不变原理

研究有限级亚纯函数的统计性质,证明了有限级亚纯函数的几乎必然不变原理,如中心极限定理、重对数定律和泛函中心极限定理等统计定律是几乎必然不变原理的推论.     

弱相依误差线性回归模型M-估计的弱相合性

本文考虑线性回归模型yi=xTiβ+ei,i=1,2,…,n,其中ei是(ε,ψ)-弱相依随机误差.在较一般的条件下,我们得到了M-估计弱相合性的统一结果,该结果推广了线性回归模型M-估计的相应结论,包括所有时间序列相依误差,如:高斯序列、相协序列、Bernoulli漂移、Markov链、一些广泛使用的线性或非线性时间...     

关于有界函数导数的估计

主要讨论了有界函数的导数估计问题,得到三阶导数、四阶导数的准确估计式。     

混合线性模型联合估计的一个注记

本文从一个新的角度刻划了一般混合线性模型中固定效应β与另一随机向量δ的联合估计的最佳线性无偏估计的一种最优性 ,这一性质比最小方差性更为直观     

关于不变集的一个注记

§ 1.Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ＬｅｔＲｎｂｅｎｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌＥｕｃｌｉｄｅａｎｓｐａｃｅ,ａｎｄ (ｆ1,… ,ｆｍ,Ｒｎ)ａｃｏｎｔｒａｃｔｉｏｎｉｔｅｒａｔｅｄｆｕｎｃｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ .Ｉｔｉｓｗｅｌｌｋｎｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｒｅｅｘｉｓｔｓａｕｎｉｑｕｅｎｏｎ ｅｍｐｔｙｃｏｍｐａｃｔｓｅｔＥｓｕｃｈｔｈａｔＥ =∪ｍｉ=1 ｆｉ(Ｅ) .ＷｅｃａｌｌｔｈｅｓｅｔＥｉｎｖａｒｉｎｔｓｅｔｆｏｒ (ｆ1,… ,ｆｍ,Ｒｎ) .　Ｌｅｔ (ｆ1,… ,ｆｍ,Ｒｎ)ｂｅａｃｏｎｔｒａｃｔｉｏｎｉｔｅｒａｔｅｄｆｕｎｃｔ…     

关于矢值解析函数的一点注记

Analytic functions with range included in a Banach subspace are studied and a sufficient condition for analyticity in the subspace is given.     

关于广义Stein估计的注记

对于一般的正态线性回归模型Ｙ＝Ｘβ＋ε，ε～Ｎｎ（０，σ∑）本文采用极小化均方程差的方法得到了回归系数的一种非线性有偏估计，即广义Ｓｔｅｉｎ估计，给出了它的偏差及其均方误差的渐近展开式，并且在均方误差意义下，当误差干扰充分小（σ→０）时，给出了该估计优于ＢＬＵ估计的渐近充要条件。     

线性过程误差下概率密度函数核估计的均方相合性

设{Xt,t≥1}为一单边线性平稳过程序列,具有共同的未知密度函数f(x),本文定义通常的f(x)的核估计,在适当条件下,证明了其均方相合性.     

一个多线性振荡奇异积分的变形#函数估计

本文得到了一个多线性振荡奇异积分的变形#函数估计．作为一个推论，得到这个多线性振荡奇异积分的(L^p，L^T)有界性质．