基于2可加模糊测度的多线性效用函数建模和求解

构建合适的多属性效用函数是多属性效用分析的关键。针对不同偏好假设,文献从可加独立、效用独立、效用依赖等分别进行了多属性效用函数构建的研究。然而,由于求解的复杂性,多属性效用理论的应用绝大部分限于可加效用函数和多乘效用函数。提出一种基于2可加模糊测度的多线性效用函数建模和求解方法。首先,证明多线性效用函数和基于模糊测度的多线性模型之间的等价性,提出利用基于模糊测度的多线性模型对多线性效用函数进行表示。其次,针对多线性模型的特点和模糊测度识别的复杂性,利用Banzhaf交互指数和2可加模糊测度对多线性模型进行表示,并利用最小方法差进行模糊测度和Banzhaf交互指数识别,进而实现多线性效用函数的求解。最后,将方法用于某可穿戴医疗设备基于顾客需求的多属性效用函数构建,确认了可行性。方法为多线性效用函数的求解提供了一种新思路。     

基于福利经济基础的健康不公平指数若干研究

在满足健康不公平度量的一般偏好基础下，根据我们的特殊偏好确定具体的健康不公平指数，对健康不公平度量具有重要的实践意义。     

基于h指数和g指数的中国大气科学学科的论文评价

本文利用2009-2011年中国拥有大气科学学科的重点高校和两所研究院所发论文的总载文量和总被引次数,分别计算了他们h指数和g指数,并对指数的适用性进行了分析讨论.     

基于气温指数的我国天气衍生品定价研究

本文以时间序列分析中的ARMA模型和均值回复模型为基础,依据不同的纬度自北向南依次选取了北京、南京、杭州和广州作为合约城市,基于四城市1951-2011年的历史气温数据对各模型参数进行估计,并运用蒙特卡洛模拟定量检验各模型对我国天气衍生品定价的适应性。研究表明:基于日波动率的均值回复模型在预测准确性以及对不同基线温度的适应性方面要优于基于月波动率的均值回复模型和ARMA模型,更适合我国天气衍生品的定价;不同的基线温度对于各模型的预测准确率有较大的影响,因此我国在推出天气衍生品时如果考虑冬夏季月份设置不同的基线温度,那么冬季基线温度不宜过低,夏季基线温度不宜过高。     

基于协整的指数追踪及增强策略研究

选取沪深300指数和所有成分股2016年12月初至2017年5月底的所有日线级别数据,利用协整模型和追踪误差等检验指标,考察了不同追踪组合对沪深300指数及增加了10%年化收益的虚拟指数序列的追踪效果.结果发现:低PE组合、高价组合、低换手率组合在两个指数的追踪过程中均表现较好,高价组合和低换手率组合更是可以获得正的超额收益;在选择追踪组合时,单一标准优于组合标准.总的来说,协整模型能够较好实现对指数的追踪,也能够通过虚拟指数的设置,获得较为显著的alpha收益.     

基于谱分析的波罗的海干散货运价指数周期研究

对于航运市场周期波动规律的研究有利于航运市场经营者更好地把握市场运行态势,规避市场风险。本文主要以波罗的海干散货运价指数(BFI/BDI)为研究对象,运用谱分析的方法分别研究了运价指数每日数据和月度数据的周期特征,结论是1985年-1999年BFI具有两年、一年、半年的周期成分;1999年-2009年BDI具有三年、一年、半年的周期成分。     

基于DPSIR模型的城市大气环境发展指数研究

随着我国工业化和城市化进程的不断加快,城市大气环境发展状况越来越受到学术界的关注。针对城市化进程等因素给城市大气环境带来的挑战和威胁, 文章将指数的概念引入到城市大气环境评价领域,根据城市化等因素与城市大气环境发展变化之间的响应机理,基于DPSIR模型建立了一套城市大气环境发展指数测度指标体系与方法,并以杭州市为例,对该市2005~2014年的大气环境发展指数进行了测度和分析。文章为城市大气环境发展状况进行测度和对比分析提供了一套方法体系,使城市大气环境发展指数服务于政府管理者、城市居民等利益相关者,为城市大气环境发展管理带来新变革。     

基于指数回归模型的极值指数估计的门限选择

在本文中,我们基于指数回归模型,在渐近最小均方误差的准则下,给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法。利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t4、学生-t6等几种常见的极值分布进行模拟,得到了理想的结果。并运用S&P500指数和Danish火灾数据进行了实证分析。     

基于泰尔指数的盈利能力差异性测度研究

盈利能力是商业银行稳健性的重要保证。资产收益率(ROA)是衡量商业银行盈利能力的一个重要指标,但其无法直接衡量不同类型银行间盈利能力的差异性,也无法直接体现盈利能力差异不同影响因素的贡献度。基于此,本文的主要工作是在资产收益率的基础上,利用泰尔指数构造了单位资产收益率泰尔指数(ROUAT)与人均收益率泰尔指数(ROPPT)两个指标,用来测度商业银行盈利能力的差异性,并对中国13家上市商业银行2006~2015年的财务数据进行实证。实证结果表明:国有控股银行盈利能力的组内差异远大于股份制银行的组内差异,也大于国有控股银行和股份制银行的组间差异。通过对单位资产收益率泰尔指数(ROUAT)与人均收益率泰尔指数(ROPPT)对比,进一步发现人均收益率差异比单位资产收益率差异表现更为突出,说明现阶段银行的员工人数比银行的总资产对银行盈利能力的影响大。本文的主要贡献是利用泰尔指数和资产收益率构造了单位资产收益率泰尔指数和人均收益率泰尔指数两个指标,解决了不同分组下的商业银行的盈利能力差异性的测度问题,解决了差异性影响因素的贡献度问题,盈利能力差异性的测度为相关部门的政策制定提供参考。     

宏观质量指数研究

本文构建了宏观质量竞争力评价指标体系,并用因子分析法建立了宏观质量指数模型,探讨了宏观质量指数MQI与地区生产总值GDP之间的关系,并以我国某省六个地级市为例,进行了实证研究,研究表明,MQI与GDP之间具有显著的正相关性。     

基于PSOGSA-LSTM模型的长江经济带空气质量指数预测研究

本文以长江经济带100个地级及以上城市的空气质量指数(AQI)为研究对象,选取了六大污染物和11个影响空气质量指数的气象因子作为影响因素。针对空气质量相关数据的特性,将粒子群算法和万有引力算法结合的混合算法(PSOGSA)与长短期记忆(LSTM)神经网络进行组合,建立PSOGSA-LSTM组合预测模型,对模型的预测精度进行了三个方面的检验,并与传统的LSTM模型的预测结果进行比较,最后将其应用于长江经济带100个城市未来7天的空气质量指数预测。研究结果表明,PSOGSA-LSTM模型相比传统的LSTM模型具有更高的预测精度和较强的稳定性。     

扰动变分不等式和扰动相补问题研究的重合指数和不动点指数方法

本文首次利用重合指数和不动点指数方法研究具单值和多值扰动的变分不等式和相补问题解的存在性问题及其解指数理论．     

基于ANP法的股权激励模式选择研究

本文对企业如何科学合理地选择股权激励模式问题进行研究探讨。不仅考虑到以往研究中的企业特征因素,同时也考虑了激励对象特征因素和外部实施环境因素,建立股权激励模式选择指标体系,并分析各指标间的依存关系,基于此构建了ANP网络结构模型,并选取两个代表性样本企业进行算例验证和应用,最终使得不同企业可根据自身的实际情况选择合适的股权激励模式,验证了该模型的合理性与可行性。     

基于因子模型的指数跟踪及实证分析

指数跟踪是指数基金和机构投资者广泛使用的被动投资管理策略. 通过建立股票收益的多因子模型, 提出了将组合的贝塔值控制在合适范围内, 并在期望超额收益非负的条件下, 最小化组合风险的指数跟踪模型. 同时,考虑到实际需要, 在模型中限制了组合中股票的数量和持有量.实证分析结果表明, 通过选取不同的控制参数,
该模型产生的跟踪组合既能实现较小的跟踪误差,也能实现一定的超额收益.     

基于GOMPERTZ函数的上证综合指数预测的实证研究

对基于G om pertz函数的上证综合指数进行预测的可行性进行了分析,同时,在对上证综合指数的具体走势及实际数据进行研判的基础上,对牛市行情下上证综合指数的运行进行了预测的实证研究,得出了相应的结论,并提出了该预测方法进一步完善之处和可进一步深入研究的问题.     

基于百度指数的广西旅游网络关注度时空特征研究

采用季节性(时间)强度指数、高峰指数、地理集中指数、变异系数、基尼系数、周内分布偏度系数、赫芬达尔-赫希曼指数、相关系数及SWOT战略矩阵模型,分析研究了广西旅游网络关注度的时空分布特征.结果 表明:①年际变化呈现出先升后降的发展趋势;年度中各月的变化总体上趋于平缓并表现为宝盖头结构、小高峰穿插的形状,中间旺平期...     

基于随机因子模型的增强型指数基金

创新性的假设传统的Fama-French三因素模型中的三因素为服从正态分布的随机变量,进而获得了股票收益随机变量的分布信息.采取部分复制的原则建立增强型指数基金随机投资组合优化模型,通过引入投资组合风险概率约束给出增强型指数基金的绝对风险上限,针对增强型指数基金建立基于VaR的超额收益概率约束.引入最买入门槛限制降低增强型指数基金的管理费用,增强其流动性.最后,根据股票收益的概率分布特征,获得基于上述约束的指数基金和增强型指数基金的确定性优化模型,并同时基于上证A股进行了实证分析.     

老年教育拉动消费比重指数及经济保障效率指数研究

阐述我国老年社会迫切需要发展老年教育且需大力推进老年教育学科建设.揭示在老年教育经济学的研究中面临着统计数据及资料匮乏的困境.提出基于模糊隶属度的老年教育拉动消费比重指数和基于模糊推理的老年教育经济保障效率指数的数学模型,并以上海市普陀区为例,开展实证研究,得出拉动消费指数为0.0005893,经济保障效率指数为0.80的结论.     

基于三阶段SM-DEA-Malmquist指数的长江经济带碳排放效率研究

碳排放问题近年来备受各界学者所关注。为评价长江经济带区域内碳排放绩效,本文结合非期望产出的三阶段SBM-DEA模型和Malmquist指数对2011~2019年长江经济带11省市碳排放效率测算及动静态分析,该模型剔除了环境因素和随机变量的影响,使得测算结果更加符合实际情况。研究表明:长江经济带碳排放绩效呈整体上升态势,且存在东部>中部>西部差异化特征,内部管理对碳排放效率提升的正向作用明显,加大东中西部地区的人才引入及技术交流频度,有助于提升碳排放效率。     

会计舞弊风险指数构建和评价研究——基于因子分析

会计舞弊风险指数具有连续、定量、精细化地刻画舞弊风险程度,并进行排序和预警的功能。根据舞弊理论和手段选择了23个指标,以水利、环境和公共设施管理行业上市公司为例,构建了基于因子分析的会计舞弊风险指数,由于因子具有明确的舞弊风险点含义,如果舞弊风险指数高则知道是哪个因子造成的,可以据此明确具有针对性的审计重点。审计时应重点关注得分高的舞弊因子,并追踪构成该因子的原始指标的排名情况和舞弊风险点。