共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
4.
在对称平方损失函数下, 利用逐步增加首失效截尾样本,
研究两参数Pareto分布族参数的一致最小方差无偏估计(UMVUE),
Bayes估计和参数型经验Bayes(PEB)估计. 按照均方误差(MSE)准则,
比较UMVUE与PEB估计的优良性. 根据风险函数导出Bayes估计与PEB估计的渐近性,
并获得它们的收敛速度. 在相同的置信水平下,
研究参数分别在经典统计和Bayes统计中的区间估计,
并利用数值模拟说明Bayes区间估计的精度高于经典统计区间估计. 相似文献
5.
本文提出并研究了一些诊断检验工具,用于一般参数型的时间序列向量自回归模型的拟合优度检验.该检验在零假设下渐近服从卡方分布,并能侦察到以参数速度收敛到零假设模型的备择模型.检验涉及到权函数,因此可以灵活地选择权函数以提高检验功效,尤其是在可能的偏离方向已知情形.如果备择不是方向型的,而只知道其属于某一个模型类中,此时可构造一个渐近分布自由的极大极小(maximin)检验.对于饱和备择,基于得分型思想给出了构造万能(omnibus)检验的可行性构想.本文对提出的检验从理论上进行了功效研究.另外,为提高检验在小样本情形的功效,本文把非参数Monte Carlo检验方法推广到相依数据情形.最后,通过模拟研究和实际数据分析进一步表明检验的有用性. 相似文献
6.
7.
8.
指数分布样本中异常数据检验的有效性 总被引:6,自引:1,他引:5
本文讨论指数样本中异常数据检验的有效性,证明了Fisher型统计量在异常值检验中的某种优良性。用随机模拟方法比较了Fisher统计量,Epstoin统计量和Dixon统计量在指数样本异常值检验中的功效。 相似文献
9.
假设参考实体没违约时信用违约互换保护买方连续支付互换价格,导出了信用违约互换价格的表达式;对标的资产价值服从双指数跳扩散模型,得到了条件违约风险率和信用违约互换的短期价格极限.这些结果比纯扩散模型假设更符合实际. 相似文献
10.
CAPM模型对上海股票市场的检验 总被引:35,自引:0,他引:35
本文就 CAPM模型对上海股票市场的有效性进行了检验 ,得出上海股票市场并不符合CAPM模型这一结论 ,并对此结论进行了分析。 相似文献
11.
工程模型常用检验方法及应用实例 总被引:1,自引:0,他引:1
描绘变量间统计关系的数学模型是近似公式,其正确性与精度必须通过统计检验验证.统计检验的方法很多且各具优势,着重介绍土建工程变形分析中常用的相关性检验、T检验、χ2检验等,并佐以实例阐明应用范围和具体推演方式,旨在运用经典数学理论指导施工控制,实现数学理论与工程实践的成功结合. 相似文献
12.
本文利用统计推断原理,对于正态分布、指数分布及Gamma分布的情形,导出工序能力指致C_(?)值的最优无偏估计及最优检验,还讨论了两个质量指标情形的工序能力指数的估计。 相似文献
13.
多元时间序列GARCH型模型已被证实在理论和实际中具有重要作用.该文对这一类模型的拟合优度提出了一组得分型检验统计量.这些检验在零假设模型下渐近服从卡方分布,计算简单,临界值容易得到.检验对备择模型比较敏感,能侦察到以1/n~(1/2)的速度收敛到零假设的备择模型.对于可能的多个备择,构造了渐近分布自由的Maximin检验;而对于饱和备择情形,基于得分型检验的思想提出了一个构造Omnibus检验的可能性.值得指出的是构造的这组检验能检测到零假设模型的条件协差阵的每一部分可能的偏离,从而当模型被错误指定时,该检验能提供相关信息进行模型修正.模拟结果表明该文的检验表现理想. 相似文献
14.
指数族广义非线性随机系数模型是Smith &; Heitjan[10]和 Wei et al[11]所研究模型的推广。该文分别在模型离差 (dispersion) 的权不变和变异时,讨论了指数族 广义非线性随机系数模型的变离差的检验问题,得到了score检验统计量。并利用欧洲野兔数据,分别对正态分布模型、Γ 分布模型和
逆高斯分布模型说明检验方法的有效性。 相似文献
15.
在单参数指数族下,对参数的双侧检验问题给出了一致最优检验或一致最优无偏检验的p-值;在多参数指数族下,对单个参数双侧检验问题给出了一致最优无偏检验的p-值.在正态总体下,给出了几个计算上述p-值的例子. 相似文献
16.
增长曲线模型参数的似然比检验 总被引:1,自引:0,他引:1
正态假设下增长曲线模型参数的极大似然估计已被广为研究。本文在两类更为广泛的分布族——椭球等高分布族中研究了增长曲线模型参数的极大似然估计问题;并讨论它们与正态假设下其估计的内在联系;导出了一般假设检验的似然比准则;对某些特殊而常见的检验问题,研究了其验检统计量的零分布不变性。 相似文献
17.
研究GARCH模型参数变点的Ratio检验.首先构造了基于残量累积平方和的Ratio统计量,推导了原假设下统计量的极限分布,其次采用Monte Carlo方法检验其有效性,最后以数据为例进一步说明该方法的实用性. 相似文献
18.
19.
Panel模型中两步估计的优良性 总被引:8,自引:0,他引:8
本文研究Panel模型中未知参数的估计问题,给出了两步估计的协方差的准确表达式.用均方误差作为度量估计的优劣标准,我们建立了两步估计优于Within估计和最小二乘估计的充要条件.特别我们获得了两步估计优于Within估计的简单充分条件.一般说来,对于中等数量的样本容量,两步估计就优于Within估计,类似的结论对Between估计或最小二乘估计也成立. 相似文献
20.
本文讨论了一般线性模型中关于均值参数β的线性假设基于广义最小二乘估计的F-检验统计量的稳健性问题.主要研究了当误差的协方差矩阵含有参数时,设计阵可以列降秩情况下的F-检验统计量的稳健性,得到了F(V(θ))为该假设下F-检验统计量的误差协方差矩阵的最大类.并讨论了分块线性模型中,关于分块参数的线性假设的F-检验统计量的稳健性. 相似文献