一类广义复合Poisson过程

给出广义复合Poisson过程的定义,讨论它的基本性质和强马氏性,在假定个体分布是亚指数分布的条件下,给出它的一维分布函数的尾等价公式.证明任意多个相互独立的广义复合Poisson过程的线性组合是一个复合Poisson过程.     

两参数广义Poisson过程

定义了两参数广义Ｐｏｉｓｓｏｎ过程，得到了它的基本性质、局部鞅性和各种两参数Ｍａｒｋｏｖ性，研究了它的跳线和样本函数，对跳线和样本函数作了形象、明确和深刻的刻划，可以说是一目了然的。     

广义稳定过程的统计推断

本文应用Ｉｔｏ随机分析的方法证明了广义稳定过程依赖于［０，ｔ］时间内跳量绝对值不小于ε（ε＜０）的样本信息作出的参数的最大似然估计，当ε固定，ｔ→∞，及当ｔ固定，ε→０时都是强相合的，并证明了所有强相合估计的ａ．ｓ．收敛速度符合重对数律。     

两参数分数Wiener过程的大增量

给出了两参数分数 Wiener 过程的增量有多大和一些下极限性质.结论的证明基于关于该过程的最大值的两个概率不等式.     

广义a-stable过程局部时增量的H

该文证明了广义α-stable过程局部时增量的H     

复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率

本文推广了经典的复合泊松风险模型，建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型．对于新模型，我们得到了初始资本为u的破产概率φ(u)的精确表达式以及特殊情况下φ(0)的表达式，并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界．     

具有平稳增量的自相似过程的边缘分布

设Ｘ＝（Ｘ\-t）\-\{t≥0\} 是指数Ｈ（＞０）型的具有平稳增量的自相似过程，该文给出了Ｘ\-１的边缘分布的一些结果。对于Ｈ≠１，log\++Ｘ\-１的压缩函数有一个只依赖于Ｈ的界；对于Ｈ＞０，Ｘ\-１除了一些平凡的情形外是非原子的；而对于Ｈ＞１，Ｘ\-１的尾分布的下界也给出了；文章的最后对Ｘ\-１的支撑的连通性给予了讨论并给出了一些结果。     

广义α—stable过程局部时增量的Hoelder律

该文证明了广义α－ｓｔａｂｌｅ过程局部时增量的Ｈｏｅｌｄｅｒ律,推广了Ｎ指标ｄ维α－ｓｔａｂｌｅ过程和Ｎ指标ｄ维广义Ｂｒｏｗｎｉａｎ Ｓｈｅｅｔ的相应结果。     

基于点过程的极值尾部估计研究

极值风险,即稀少或极端事件的发生给经济主体带来巨额损失的风险是风险管理的重中之重.极值理论为极端事件的统计建模和极值风险测度的计算提供了坚实的理论基础,通过介绍和比较传统极值事件的建模,然后基于点过程拓展了POT模型(POT-PP),并利用外汇市场的日数据分析了POT-PP的拟合效果.     

带有相依重尾冲击的Poisson噪音过程尾的一致渐近性质

本文考虑了带有某种相依重尾冲击的Poisson噪音过程尾的一致渐近性质.当冲击是二元上尾渐近独立的非负随机变量具有长尾和控制变化尾分布且噪音函数具有正的上下界时,得到了过程尾概率的一致渐近公式.进而,当冲击具有连续的一致变化尾分布时,去除了噪音函数具有正的下界的限制.对于噪音函数不一定具有正的上界的情形,当冲击具有两两负象限相依结构时,也得到了一致渐近性结果.     

汽车保险的广义泊松过程模型

本文针对汽车保险中多车辆相撞事故的理赔建立起广义泊松过程模型,利用概率母泛函给出了其理赔总量在(0,t]内的均值与方差,并基于鞅分析方法证明了其破产概率的Lundberg不等式.     

广义的张量积Poisson函数的升阶问题

1 引言 文[2]讨论了Poisson函数的若干性质,及以Poisson函数表示的曲线的一种细分格式。而文[1]则对Poisson函数,Bézier函数作了一般的推广,引进了广义的Poisson函数。受文[1],[2]的启发,本文将讨论张量积形式下的相关结论。我们将会看到广义的张量积Poisson函数将不再局限于张量积形式。     

Poisson过程作为更新过程的若干新的特征刻画

本文将给出Poisson过程作为更新过程的一系列新的特征刻画．这些刻画是借助于更新过程中所有关键量的条件概率分布或条件期望来表述的．所给的条件是至任一指定时刻发生的抵达敷为已知．     

GENERALIZED FRACTIONAL TRACE VARIATIONAL IDENTITY AND A NEW FRACTIONAL INTEGRABLE COUPLINGS OF SOLITON HIERARCHY

Based on fractional isospectral problems and general bilinear forms, the gener-alized fractional trace identity is presented. Then, a new explicit Lie algebra is introduced for which the new fractional integrable couplings of a fractional soliton hierarchy are derived from a fractional zero-curvature equation. Finally, we obtain the fractional Hamiltonian structures of the fractional integrable couplings of the soliton hierarchy.     

一类广义分式规划问题的ε-近似算法

 本文针对一类广义分式规划问题提出一种求其全局最优解的ε-近似算法,并从理论上证明该算法的收敛性和计算复杂性, 数值结果表明算法是有效可行的.     

A CHARACTERIZATION FOR FRACTIONAL INTEGRALS ON GENERALIZED MORREY SPACES

This paper concerns with the fractional integrals,which are also known as the Riesz potentials.A characterization for the boundedness of the fractional integral operators on generalized Morrey spaces will be presented.Our results can be viewed as a refinement of Nakai’s [7].     

一类广义分式规划问题的完全多项式时间近似算法

本文对一类广义分式规划问题,提出一种求其全局最优解的完全多项式时间近似算法,给出该算法的理论分析和计算复杂性,通过数值算例验证该算法是有效可行的.     

带红利线的双复合Poisson过程风险模型的破产概率

在考虑红利付款下,将经典风险模型推广为双复合Po isson过程模型,应用鞅论的方法,得出了最终破产概率和Lundberg不等式.     

MODERATE DEVIATIONS FOR PARAMETER ESTIMATORS IN FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS

We study moderate deviations for estimators of the drift parameter of the fractional Ornstein-Uhlenbeck process. Two moderate deviation principles are obtained.     

非齐型空间上的双线性分数次积分算子交换子在广义Morrey空间的有界性

在齐型空间上,我们考虑双线性分数次积分算子交换子.利用非倍测度的性质,得到它在广义Morrey空间的有界性.