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本文将耦合方法应用于非时齐马氏过程,推广了时齐情形的耦合基本定理,为后续研究非时齐马氏过程的耦合提供了理论基础. 相似文献
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本文将时齐马氏过程中重要的代数不等式Liggett-Stroock不等式推广到非时齐马氏过程中,建立了非时齐马氏过程的转移半群与Liggett-Stroock不等式之间的关系. 相似文献
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本文将时齐马氏过程的经典对数Sobolev不等式推广到非时齐马氏过程,建立了非时齐马氏过程的转移半群与对数Sobolev不等式之间的关系. 相似文献
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章云等了一类报酬函数绝对平均相对有界的非时齐向量值马氏决策模型,得出了一最优策略存在的充分条件,并讨论了强最优和最优的关系,张升等导出了该模型的几个性质。 相似文献
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本文讨论两参数随机过程的马氏性问题,发现了两参数过程X的单点马氏性与X_t~1、X_s~2的马氏性间的关系,两参数中心高斯过程Y的*-马氏性与Y_t~1、Y_s~2的马氏性间的关系. 相似文献
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带随机过程的随机规划问题最优解过程的平稳性与马氏性 总被引:1,自引:0,他引:1
证明了带随机过程的随机规划问题其最优争集中至少存在一列最优解均为可测的随机过程;且如果问题中的随机过程具有平稳性与马氏性,则此时间问题的最优解过程亦具有相应的特性。 相似文献
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本主要讨论了依状态独立的随机环境中的马氏链,并严格地证明了依状态独立的随机环境中的马氏链,如果在环境不退化的一般情形下,不是时齐马氏链,而环境退化必然是马氏链这个结论。 相似文献
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Ying Jiangang 《数学年刊B辑(英文版)》1997,18(3):293-300
THEFEYNMANKACFORMULAFORSYMMETRICMARKOVPROCESSESYINGJINAGANGAbstractLetXbeanmsymmetricMarkovprocesandMamultiplicativefunc... 相似文献
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研究了离散时间马氏链的强遍历性,对随机单调的离散时间马氏链,给出了最大强遍历收敛速度的下界估计。 相似文献
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The problem of when, if ever, a stand of old-growth forest should be harvested is formulated as an optimal stopping problem, and a decision rule to maximize the expected present value of amenity services plus timber benefits is found analytically. This solution can be thought of as providing the “correct” way in which cost-benefit analysis should be carried out. Future values of amenity services provided by the standing forest and or timber are considered to be uncertain and are modeled by Geometric Poisson Jump (GPJ) processes. This specification avoids the ambiguity which arises with Geometric Brownian Motion (GBM) models, as to which form of stochastic integral (Itô or Stratonovich) should be employed, but more importantly allows for monotonic (yet stochastic) processes. It is shown that monotonicity (or lack of it) in the value of amenity services relative to timber values plays an important part in the solution. If amenity values never go down (or never go up) relative to timber values, then the certain-equivalence cost-benefit procedure provides the optimal solution, and there is no option value. It is only to the extent that the relative valuations can change direction that the certainty-equivalence procedure becomes sub-optimal and option value arises. 相似文献
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本文研究了更新过程中的几个随机比较结果.通过对不同时刻之前的最后一次更新发生时刻变量在失效率序、反向失效率序和似然比序意义下的随机比较,获得了若底分布F是IFR,则t之前最后一次更新的发生时刻变量SN(t)在失效率序和反向失效率序意义下关于t单调递增;若底分布F是IFR且绝对连续,则SN(t)在似然比序意义下关于t单调递增. 相似文献