非时齐马氏过程的Liggett-Stroock不等式

本文将时齐马氏过程中重要的代数不等式Liggett-Stroock不等式推广到非时齐马氏过程中,建立了非时齐马氏过程的转移半群与Liggett-Stroock不等式之间的关系.     

非时齐马氏过程的耦合基本定理

本文将耦合方法应用于非时齐马氏过程,推广了时齐情形的耦合基本定理,为后续研究非时齐马氏过程的耦合提供了理论基础.     

非时齐马氏过程的对数Sobolev不等式

本文将时齐马氏过程的经典对数Sobolev不等式推广到非时齐马氏过程,建立了非时齐马氏过程的转移半群与对数Sobolev不等式之间的关系.     

非时齐马氏过程的随机单调性

本文研究了非时齐马氏过程的随机单调性问题.利用时齐的马氏过程随机单调性的相关证明方法,加以改进,获得了非时齐马氏过程随机单调性的显式判定方法,并进一步将这一充分性条件推广为等价条件.     

非时齐向量值马氏决策模型

章云等了一类报酬函数绝对平均相对有界的非时齐向量值马氏决策模型,得出了一最优策略存在的充分条件,并讨论了强最优和最优的关系,张升等导出了该模型的几个性质。     

关于非时齐强马氏过程的一组充分条件

本文在较弱的条件下证明了非时齐强马氏过程的存在性．这些条件是通过一个Ｒｉｅｓｚ锥给出的．     

一类自相似马氏过程的局部时

获得了一类自相似马氏过程的局部时存在性和联合连续的充分条件。     

一类非时齐马氏链的相变（Ⅰ）

证明了一族非时齐马氏链的０－阶极分解，在０－阶分解中，“能量”的局部极值与极点之间存在一一对应。相变的临界点可通过ａｃｔｉｏｎ泛函来确定。     

对连续状态马氏链Dobrushin不等式的一个证明

本文先利用Dobrushin系数的定义和Fubini定理证明一个不等式,相应地给出连续状态马氏链Dobrushin不等式的一个证明.     

THE UPPER BOUND ESTIMATE OF LARGE DEVIATION FOR INHOMOGENEOUS MARKOV PROCESSES

In this paper, the Feynmann-Kac formula is extended to the inhomogeneous case. Using the extended formula, the author studies the upper bound estimate of large deviation for some class of inhomogenous Markov processes. The results in the paper can beconsidered as a generalization of the homogeneous ones.     

THE FEYNMAN-KAC FORMULA FOR SYMMETRIC MARKOV PROCESSES

ＴＨＥＦＥＹＮＭＡＮＫＡＣＦＯＲＭＵＬＡＦＯＲＳＹＭＭＥＴＲＩＣＭＡＲＫＯＶＰＲＯＣＥＳＳＥＳＹＩＮＧＪＩＮＡＧＡＮＧＡｂｓｔｒａｃｔＬｅｔＸｂｅａｎｍｓｙｍｍｅｔｒｉｃＭａｒｋｏｖｐｒｏｃｅｓａｎｄＭａｍｕｌｔｉｐｌｉｃａｔｉｖｅｆｕｎｃ...     

多维OU型Markov过程常返性判别的一个充分条件

本文给出了多维ＯＵ型Ｍａｒｋｏｖ过程常返性判别的一个充分条件，并由此讨论了几类多维ＯＵ型Ｍａｒｋｏｖ过程的常返性，同时以一个实例说明了此条件不是多维ＯＵ型Ｍａｒｋｏｖ过程常返的必要条件。     

随机单调的离散时间马氏链强遍历速度的估计I

研究了离散时间马氏链的强遍历性,对随机单调的离散时间马氏链,给出了最大强遍历收敛速度的下界估计。     

CRITERIA OF STRONG TRANSIENCE FOR OPERATOR-SELF-SIMILAR MARKOV PROCESSES

Yamamuro in [1] defines strong and weak transience of Markov processes; gives a criterion for strong transience of Feller processes; and further, discusses strong and weak transience of Ornstein-Uhlenbeck type processes. In this article, the authors weaken the Feller property of the result in [1] to weak Feller property and discuss the strong transience of operator-self-similar Markov processes.     

Markov 骨架过程的随机时变换

讨论了Markov骨架过程的随机时变换,给出了一类变换Markov骨架过程为Markov骨架过程的随机时变换.     

SMALL PERTURBATION CRAMER METHODS AND MODERATE DEVIATIONS FOR MARKOV PROCESSES

ＳＭＡＬＬＰＥＲＴＵＲＢＡＴＩＯＮＣＲＡＭＥＲＭＥＴＨＯＤＳＡＮＤＭＯＤＥＲＡＴＥＤＥＶＩＡＴＩＯＮＳＦＯＲＭＡＲＫＯＶＰＲＯＣＥＳＳＥＳＧａｏＦｕｑｉｎｇ（高付清）（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＭａｔｈｍａｔｉｃｓ，ＨｕｂｅｉＵａｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｗｕ...     

马尔可夫过程H-值可加泛函的向前向后鞅分解

本文研究了马尔可夫H-值可加泛函的向前向后鞅分解.利用Lyons-Meyer-Zheng鞅分解得到了泛函数极限定理所必需的极大不等式和紧性结果,在最小条件限度内得到了马尔可夫过程经验测度的泛函中心极限定理,将该定理从实值情形推广到了希尔伯特值情形.     

THE EQUILIBRIUM PROBLEM AND CAPACITY FOR JUMP MARKOV PROCESSES

（刘禄勤）ＴＨＥＥＱＵＩＬＩＢＲＩＵＭＰＲＯＢＬＥＭＡＮＤＣＡＰＡＣＩＴＹＦＯＲＪＵＭＰＭＡＲＫＯＶＰＲＯＣＥＳＳＥＳ￥ＬｉｕＬｕｑｉｎ（Ｄｅｐｔ，ｏｆＭａｔｈ．，ＷｕｈａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｗｕｈａｎ４３００７２，Ｃｈｉｎａ）Ａｂｓｔｒａｃｔ：...