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二元极值混合模型相关结构的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本,用混合模型拟合可能产生的影响. 结果表明,如果以Kendallτ表示变量间的相关性,在一定范围内,混合模型能够很好的反映其它模型所具有的相关性,且对渐近独立模型边际参数估计的偏差也不太大.最后应用混合条件分布与GEV条件分布分析英镑对美元和英镑对加元两支汇率日对数回报收益率的风险相关性. 相似文献
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利用一般概率空间中随机变量的联合密度函数与边缘密度函数表示条件概率空间上随机变量的分布及随机变量的联分合布、边缘分布与和、差、积、商的分布。 相似文献
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本文研究了服从二元二项分布的随机向量序列的极值分布问题.利用构造性的方法,证明了服从二元二项分布的随机向量序列之极值依分布收敛到Hsler-Reiss 分布, 将已有结论推广到离散情形. 相似文献
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TAN Zhong-quan 《数学杂志》2012,32(2)
本文研究了服从二元二项分布的随机向量序列的极值分布问题.利用构造性的方法,证明了服从二元二项分布的随机向量序列之极值依分布收敛到Hüsler-Reiss分布,将已有结论推广到离散情形. 相似文献
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防洪风险分析中改进的组合分布模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
洪水变量分布的选择是防洪风险分析中的一个重要工作 ,目前常用 P- 分布来描述洪水的随机特性 .建立在组合分布模型的基础上 ,本文提出了改进的组合分布模型 ,给出了不同情况下求最优分界点的模型 .实例计算表明 ,改进的组合分布模型在理论和应用上都优于原始分布 ,它能较好地反映洪水的风险 相似文献
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概率论中的常见分布之间存在某些内在联系,研究其内在联系可以提高教学质量,激发学生的学习兴趣,具有一定的理论价值和应用价值.本文对概率论中常见分布之间的内在联系进行探讨. 相似文献
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给出了具有不同分布的NA随机变量列满足的若干强大数律;作为应用,不仅将独立随机变量的一类强极限定理完整的推广到NA随机变量情形,而且关于NA随机变量的一些已有结果可以作为推论得出. 相似文献
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利用离散型随机变量的联合分布矩阵,得到了离散型随机变量独立性的一种判别方法,并用实例给出了一定的应用。 相似文献
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??Examining the conditions of positively or negatively associated
sequences of random variables obeying the strong law of large numbers provided by
Alexander, the sequences of Gaussian random variables, nonnegative and uniformly bounded
sequences of random variables with general dependent structure were studied, and the
sufficient conditions for they obeying the strong law of large numbers were given. At
last, an example for Gaussian sequence satisfying the strong law of large numbers was
given. 相似文献
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Convergence properties for arrays of rowwise φ-mixing random variables are studied. As an application, the Chung-type strong law of large numbers for arrays of rowwise φ-mixing random variables is obtained. Our results extend the corresponding ones for independent random variables to the case of φ-mixing random variables. 相似文献
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研究了在概率空间(Ω,T,P)上,独立的无界随机变量和尾部概率不等式,提出了一种用切割原始概率空间(Ω,T,P)的新型方法去处理独立的无界随机变量和。给出了独立的无界随机变量和的指数型概率不等式。作为结果的应用,一些有趣的例子被给出。这些例子表明:文中提出的方法和结果对研究独立的无界随机变量和的大样本性质是十分有用的。 相似文献
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Recently, T. K. Chandra, T. -C. Hu and A. Rosalsky [Statist. Probab. Lett., 2016, 116: 27–37] introduced the notion of a sequence of random variables being uniformly nonintegrable, and presented a list of interesting results on this uniform nonintegrability. We introduce a weaker definition on uniform nonintegrability (W-UNI) of random variables, present a necessary and sufficient condition for W-UNI, and give two equivalent characterizations of W-UNI, one of which is a W-UNI analogue of the celebrated de La Vallée Poussin criterion for uniform integrability. In addition, we give some remarks, one of which gives a negative answer to the open problem raised by Chandra et al. 相似文献
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Gregory Beylkin Lucas Monzón Ignas Satkauskas 《Applied and Computational Harmonic Analysis》2019,46(2):400-416
We introduce a new functional representation of probability density functions (PDFs) of non-negative random variables via a product of a monomial factor and linear combinations of decaying exponentials with complex exponents. This approximate representation of PDFs is obtained for any finite, user-selected accuracy. Using a fast algorithm involving Hankel matrices, we develop a general numerical method for computing the PDF of the sums, products, or quotients of any number of non-negative independent random variables yielding the result in the same type of functional representation. We present several examples to demonstrate the accuracy of the approach. 相似文献