基于灰色聚类分析的风险评价方法研究——以江苏民间资本进入金融领域风险评价为例

运用灰色系统理论,结合AHP方法,建立灰色聚类分析模型,对风险进行评价,并以江苏民间资本进入金融领域风险评价为例进行研究.结果表明,民间资本进入金融领域的风险属于高风险范畴,其中进入风险中的产业风险和社会风险属于高风险,信用风险属于较高风险,政治风险属于中等风险.并针对上述风险的等级,提出了相应的政策建议.模型具有一定的实用价值,它对于正确认识民间资本进入金融领域的风险和有针对性地制定相应的政策措施具有一定的理论和现实意义.     

加权均值方差准则下的最优资本分配

本文考虑相依风险情形下的最优资本分配问题.采用随机加权损失函数,在期望-方差准则下,研究最优资本分配解的存在性,分析加权随机变量选取.进一步,文章提出了以破产概率作为模型评价标准,采用随机模拟的方法分别求解不同模型最优资本分配和相应的破产概率,对模型做出评价.最后,在假设相依风险分别为多元正态分布和多元t分布的情形下,用数值模拟的方法对本文提出的加权期望-方差模型与Dhaene提出的加权均值模型和XU和MAO提出的尾部均值方差模型进行比较,结果显示在破产概率准则下,本文提出的加权期望-方差模型所给出的资金分配比例显著优于其他模型.     

消费者转基因食品人体健康风险认知模糊多属性综合评判

研究了消费者转基因食品人体健康风险认知模糊多属性评判模型.首先建立评价指标体系,其次根据问卷调查数据按频率分布转化成隶属度得到模糊关系矩阵,利用AHP和熵权法得到权向量,利用加权评价算子得到评判结果,最后对结果进行了讨论并提出相应的政策建议.     

基于ANP-Fuzzy模型的农产品供应链风险评价研究

供应链风险大小直接影响供应链运作的效率和效益.现有的农产品供应链风险评价研究文献中对农产品供应链风险的系统度量研究不多.提出了农产品供应链风险评价体系,从种植、组织、流通、加工、供应、需求、环境七个方面构建了农产品供应链风险评价指标体系,运用ANP法确定指标权重,构建了基于ANP-Fuzzy模型的农产品供应.链风险评价方法,在此基础上,对农产品供应链风险进行实证分析,说明模型的实用性.     

水利建设项目跟踪审计风险多级可拓评价

为准确评价水利建设项目跟踪审计风险、提高风险应对效果,提出跟踪审计风险的多级可拓评价方法.首先,分析水利建设项目跟踪审计现状,构建包括环境风险、主体风险、客体风险及其他风险等4个一级指标及19个二级指标的风险评价指标体系;其次,运用层次分析法确定评价指标权重,建立水利建设项目跟踪审计风险的多级可拓评价模型;最后,应用该模型对某水利建设项目跟踪审计风险进行评价,确定其风险等级.研究结果表明:多级可拓评价模型充分考虑了水利建设项目跟踪审计风险因素的复杂性、模糊性与不确定性,最终的评价结果准确客观,为今后水利建设项目跟踪审计风险评价提供了新的思路.     

基于改进风险度模型的高层建筑施工安全风险评价研究

为了评价高层建筑施工过程中的安全情况,提出了一种基于改进风险度模型的风险评价方法.首先,选择16种常见的安全事故类型构建评价的指标体系.其次,针对传统风险度模型的不足,在"概率"和"影响"的基础上,增加"不可预测性"这一风险属性,并结合三角模糊数,提出了一种基于改进风险度模型的高层建筑施工安全风险评价方法.最后,通过实例验证了方法的可行性和有效性.     

改善交通视角下的城市人口经济分布研究

城市各区的人口-经济分布直接决定了各区之间的车流量,从而决定了城市的交通拥堵程度.充分考虑各区入口经纬度、道路基本路况和人口-经济分布等构建交通指数模型,探究各区入口的拥堵情况.之后从市民出行的角度构建评价模型,评价城市各区布局是否合理.最后,构建非线性规划模型,为城市各区人口经济合理分布提供政策建议.以深圳市为实例进行了实证研究,结果表明深圳市接下来应该着重发展罗湖、南山和盐田区的经济,住房规划首先考虑南山区.     

企业技术创新风险评价物元模型的建立及其应用

企业技术创新风险评价是企业管理的前沿和热点问题,是一项多学科交叉的边缘性研究课题,难度较大.基于物元理论和可拓学方法建立了企业技术创新风险评价模型,这为企业科学地进行技术创新风险管理提供了一定的理论指导.文末,通过实证分析说明了该模型在实际中的应用.其结果表明,该模型有效、可行,为企业技术创新风险评价提供了一条新的途径.     

农产品滞销风险等级评价研究

针对我国农产品滞销问题频发的现象,在历年农产品实际生产数据的基础上,通过建立SC-RC矩阵,分析判别影响农产品滞销的主要因素,根据得到的因素利用模糊综合评价法对主要因素进行权重分析,并应用层次分析法对风险等级指标进行了量化,最后建立农产品滞销风险等级的评判模型.并以山东省农产品滞销为例对评判模型进行了验证,证明这种评判方法具有可行性和科学性,同时对减少农产品滞销风险提出相关的政策建议.     

基于投影寻踪模型的廉政风险综合评价与实证研究

廉政风险评价是反腐败的核心工作之一.根据廉政风险评价指标体系和采集的数据,建立了主观赋权重与客观赋权重法有机结合的廉政风险综合评价改进型投影寻踪模型.采用分界样本,样本的风险等级判定便捷,而且可以对处于同一廉政风险等级的样本进行精细的排序,是定量研究模型.得到了各个评价指标对廉政风险水平影响程序的重要性排序.研究结果表明:在全面从严治党和反腐败工作中,党委组织的作用最重要,党委必须切实履行好主体责任,其次是制度建设,起根本性和全局性的作用,对腐败的严厉惩治可以起到有效的威慑作用.而K-means聚类分析和模糊RBFNN组合模型,不仅建模过程繁杂,也不能对处于同一风险等级的样本开展精细的排序研究,属于半定性半定量模型.     

基于CGE模型的我国西北地区民族经济政策模拟和实证研究

民族经济政策的模拟评估方法的缺失一直以来是我国民族经济政策效果有效性验证的一个短板。本文构建了基于CGE的西北地区民族经济政策评估模型,针对一般转移性支付政策进行系统模拟、政策力度对西北地区的经济要素以及当地企业产出的影响程度纵向对比分析,以及与东部沿海地区横向对比分析。本文的政策评估建模和模拟分析可以为我国西部大开发战略中一般性转移支付政策提供相应的决策支持。     

基于熵权物元的大型水利工程项目风险评价研究

大型水利工程项目是典型的复杂系统工程,为了准确预测大型水利工程风险等级,降低事故风险,论文从管理、技术、经济、政策、环境五个方面选取影响水利工程项目风险的14个指标,建立了水利工程项目风险评价指标体系.借助熵权法确定各项指标的权重,分析影响项目风险的主要因素,之后利用物元分析理论定量评价项目的风险状况.通过分析可知:跨...     

Optimal allocation of policy limits and deductibles in a model with mixture risks and discount factors

By maximizing the expected utility, we study the optimal allocation of policy limits and deductibles from the viewpoint of a policyholder, where the dependence structure of losses is unknown. In Cheung (2007) [K.C. Cheung, Optimal allocation of policy limits and deductibles, Insurance: Mathematics and Economics 41 (2007) 382-391], the author had considered similar problems. He supposed that a policyholder was exposed to n random losses, and the losses were general risks there, i.e., the loss on each policy was just a random variable. In this paper, the model is extended in two directions. On one hand, we assume that n policies of the n losses are effected by random environments. For each policy, the loss under a fixed environment is characterized by a random variable, so the loss on each policy is a mixture of some fundamental random variables. On the other hand, loss frequencies, which are stochastic, are also considered. Therefore, the whole model is equipped with mixture risks and discount factors. Finally, we get the orderings of the optimal allocations of policy limits and deductibles. Our conclusions also extend the main results in Hua and Cheung (2008) [L. Hua, K.C. Cheung, Stochastic orders of scalar products with applications, Insurance: Mathematics and Economics 42 (2008) 865-872].     

Offshore outsourcing decision making: A policy-maker’s perspective

This research aims at finding the best governing policy for offshore outsourcing of business activities. We use Analytical Network Process, a multicriteria decision making methodology, to create the evaluation framework. From the perspective of decision makers, stakeholders, and influence groups, four policy options are evaluated with respect to approximately 50 economic, political, technological and other factors. The model provides both long-term and short-term views of the outsourcing issue concerned to all parties. The all-inclusive approach helps policy makers to decide on the best policy and has the potential to ease tension between proponents and opponents of offshore outsourcing.     

The construction of a comprehensive model for production strategy evaluation

To acquire reasonable profits and to be competitive in the globalize market, more and more firms today have exploited various kinds of production strategies, such as outsourcing, joint venture, or some kind of strategic alliance. Since every production strategy has its benefits and costs and may bring a firm different opportunities and risks, which kind of production strategy is the most suitable for a firm to carry out is a difficult and complicated decision with a high degree of uncertainty. Therefore, this research proposes a comprehensive production strategy evaluation model that can facilitate such a decision making for a firm. The factors that should be considered for devising a production strategy are listed for the benefits, opportunities, costs and risks (BOCR) merits first, and fuzzy Delphi method is applied next to select the most important factors under each merit. A network with BOCR merits is constructed to incorporate the selected factors, and fuzzy analytic network process is then applied to consider the interdependence and feedback inside the network. The proposed model can effectively aid decision making on which kind of production strategy should be adopted by a firm. A case of a printed circuit board manufacturer is presented for the illustration of the proposed model.     

引入整合风险的服务集成商模式农村末端物流资源整合

在对服务集成商模式农村末端物流资源运作特征进行简要分析以及关键因素挖掘和量化的基础上,分析了对整合决策具有重要影响作用的整合风险,提出了整合过程面临的主要风险类型并引入模糊综合评价法对整合风险进行了量化,建立了服务集成商模式农村末端物流资源整合优化模型,构建了相应的求解算法,并通过算例验证了模型和算法的可行性和有效性。     

湖南省城市生态竞争力比较研究

在现有城市生态竞争力分析的国内外研究成果的基础上,依据城市竞争力和生态系统相关理论,借鉴国内外评价机构的评价模型和分析体系,构建出基于PSR框架的湖南省地级城市生态竞争力的评价指标体系,并根据2012-2013年统计数据,运用直觉模糊综合评价模型,横向比较分析了湖南省14个地级市的城市生态竞争力情况,明确了现阶段影响湖南省各城市生态竞争力的主要因素,评价了各城市的现状及潜力以及各城市间所具有的竞争优势和劣势.在此基础上,有针对性地提出了促进湖南省各个城市生态竞争力提升的政策建议.     

科技成果转让与收益分配率“β”科学计算的拓展

首先对科技成果转让中收益分配率确定的基本原则进行了分析 ,在此基础上 ,综合考虑合作伙伴的投资及所承担的风险 ,然后运用层次分析法和模糊综合评价法对科技成果转让中的风险进行了客观评价 ,提出了一种确定收益分配率科学计算方法 ,并进行实证分析说明其有效性 ,为科技成果转让的风险决策提供了具体、可行的依据 .     

基于Beta-PERT分布的单项不良资产定价决策

目前不良资产已经成为中外投资机构的一个投资方向。而不良资产作为一种不能带来正常收益的资产,其自身及处置的过程中都蕴含着多种风险。投资机构在购入不良资产之前,需要对资产的风险进行估计,结合本机构的风险策略来进行定价决策。本文从分析不良资产的风险来源出发,引入Beta-PERT分布来拟合不良资产处置价格的概率分布,并考虑投资机构对风险控制的要求,建立了投资机构购入单项不良资产的定价决策模型。最后给出一个算例,具体说明了模型的应用和求解过程。     

人民币利率互换中风险的市场价格

为研究人民币利率互换市场中流动性风险和违约风险的市场价格,运用三因子广义高斯仿射模型,同时对人民币国债市场利率、银行间质押式回购市场利率和利率互换市场利率进行模拟,并采用极大似然估计方法估计众多参数。结果发现,在目前的人民币利率互换定价过程中,流动性要素相对违约要素更加重要,市场给予流动性风险以显著的风险溢价。如采用互换利差定价法为人民币利率互换定价的话,可以以回购利率作为基准,在此基础上考虑信用风险来进行。