具有固定时滞的经济周期模型的动态分析

在经济活动中,投资行为和资本存量存在一定的时滞效应,这会影响经济周期模型的动态行为,进而使得投资政策对经济的稳定调整复杂化.考虑到资本存量的预期时间以及投资时滞对经济活动的影响,采用Hopf分岔理论,研究具有固定时滞的经济周期模型的均衡点的稳定性以及形成经济周期的条件.研究发现,投资过程中的投资时滞,以及投资决策中对于资本存量的预测时间构成经济周期产生的诱因;同时可通过政府投资政策调整达到预期均衡目标,这对保持经济周期稳定及经济政策制定有一定的指导作用.     

经济周期与金融周期动态关系研究:基于DCC-GARCH模型的实证研究

在利用动态因子模型测度2000年1月-2018年5月中国经济周期和金融周期的基础上,构建DCCGARCH模型研究经济周期与金融周期内部结构间的作用机制,进一步阐述非对称和动态相依特征.结论表明:中国经济周期与金融周期具有非对称特征,并且表现出周期错配现象:中国经济周期与金融周期的周期错配使得两者间的相依性呈现出剧烈动态变化特点:中国经济周期与金融周期结构上的相依性具有周期"错配"、波动"传递"、频幅"叠加"效应,这些效应共同驱动两周期相依性的动态变化.     

利用多变量马尔科夫转移因子模型对我国经济周期波动的经验研究

本文应用多变量动态马尔科丈转移因子模型对我国1991年1月以来的经济周期波动进行研究。通过选取两组与经济景气一致的宏观经济指标进行实证分析,结果表明多变量动态马尔科夫转移因子模型对不同组指标的分析是一致的;根据模型所构造出的景气指数与一致合成指数的对比分析,我们发现这两个指数不论从变动趋势和峰谷转折点,还是波动幅度上都极其相似;通过对经济周期转折点测定,并与我国经济运行状况对比,我们认为用多变量动态马尔科夫转移因子模型刻画经济周期的特征是有效的。     

宏观经济监测预警系统(Ⅲ)

3.监测指数系统 经济活动是一个复杂的动态系统.经济周期波动是通过一系列经济变量的活动来传递和扩散的.在分析各个经济变量的波动特征时,有两个问题是必须分清的:一是该变量本身的波动状态;二是通过该变量的波动而展开或推进的经济波动的传导过程.任何一个经济变量本身的波动过程,都不足以代表宏观经济整体的波动过程,欲反映宏观经济系统的波动过程,必须对经济变量进行一定的加工、综合或浓缩.为此,必须构造一个或多个反映经济总体变动情况的综合动态监测指数,并以这些指数为基础,确定衡量经济发展水平(如过热、正常、萎缩)的标准,实现经…     

互联网双时滞TCP-RED模型Hopf分岔和Fold分岔的数值分析

利用时滞动力学分析软件DDE-BIFTOOL研究了时滞互联网TCP-RED拥塞控制模型的动力学.传输时滞τ_1可以使得该系统发生Hopf分岔、Fold分岔,使得平均队列长度和到达速率出现近似恒速运动或周期波动,揭示了时滞对其动力学的重要影响.     

关于贸易周期的多维预警——多维指数构建及多维分析方法的应用

基于先行指标体系研究贸易周期,对于探测周期的拐点有重要的作用,进一步对出口、进口周期之间的关系以及出口、进口与经济周期之间的关系进行研究,将可以探测系统的拐点.然而,目前传统的景气分析方法只能针对一个经济周期进行分析,不能同时考虑多个周期的联动关系.而多维周期分析方法能够同时分析多个周期之间的动态关系及其演变过程,从而全面地反应经济周期的运行规律.本文首先对多维周期的分析方法进行了理论上的介绍;其次,运用FHLR方法构建了我国贸易周期的多维一致指数;然后,运用多维方法对贸易周期及其与重要经济变量的关系进行了多维分析,得出了一些重要结论.     

投资过程中具有时滞的一类动态宏观经济模型

根据Klecki思想,对投资过程中具有常数时滞的一类动态宏观经济模型进行了讨论.通过选择时滞作为Hopf分歧参数,当时滞经过临界值时周期行为产生.并用数值例子解释了理论结果.     

具有HollingIV类功能性反应时滞扩散捕食模型的多个周期解

考虑一类具有HollingIV类功能性反应时滞扩散捕食模型.该模型的系数为周期函数,这和环境的周期变化相一致.作者应用重合度定理,建立了该模型具有至少两个正周期解的充分条件.     

具有时滞的Goodwin增长周期模型

本文将离散时滞引入 Goodwin增长周期模型中 ,借助于 Hopf分支定理 ,得到了周期解的存在性 ,发展了 Lorenz,Chiarella等学者关于 Goodwin模型经济周期方面的研究结果     

周期时滞的种群生物学模型研究综述

在种群动力学研究中需要考虑外界环境对于物种的出生,发育及生存概率等多方面的影响.当假设环境是季节性或者其它周期性变化时,可以通过拓展已有模型研究周期因素对种群生态学的影响.本文首先介绍了如何合理地在种群模型中引入周期发育时间,以及对所得到的系统作动力学分析.特别地,展示了两类不同的周期性发育函数:可微以及不连续情形.同时,本文也将展示两个考虑个体具有空间移动的拓展模型.最后,综述了如何在更复杂的生物系统中引入周期时滞(如考虑多个阶段的种群生长),以及疾病传播中周期潜伏期等方面的最新研究进展.     

两时滞广义Logistic模型的Hopf分支与混沌

构建了具有两个时滞的广义Logistic模型,分情况讨论了系统正平衡点发生局部Hopf分支和稳定性切换的条件,分析了分支点关于系统参数的单调性和极限性质.数值模拟佐证了理论结果,展示了周期振动,倍周期分支,混沌等复杂的动力学行为.     

多时滞三种群系统的Hopf分支

讨论了具有两个时滞的3种群模型,分析了系统正平衡点的稳定性和Hopf分支的存在性;然后利用中心流形定理和规范型方法,给出了确定分支周期解的分支方向与稳定性的计算公式,利用数值模拟验证了所得结论.     

一个经济周期模型的稳定性及其近似解

以GDP为研究对象建立了一个新的经济周期模型.首先研究了经济周期模型在不动点处的稳定性以及分岔行为;解释了稳定极限环与经济周期之间的关系;然后利用多尺度摄动法得到了此模型的一阶近似解,分析了收入变量在一个经济周期中的波动过程.     

两部门的时滞经济增长模型

本文考虑了存在生产滞后的 Furuno两部门经济增长模型 .给出了此模型资本 -劳动比 k的稳定性和振荡性 ,分析了生产周期时滞对 k稳定性区域的影响 .进一步利用 Hopf分支的方法讨论了 Furuno模型存在周期轨道的条件 .     

研究带有收获项和脉冲的时滞食饵捕食系统八个正概周期解的存在性

通过使用叠合度理论中的Mawhin连续定理和不等式技巧,分析带有收获项和脉冲的时滞食饵捕食系统的动态特征,从而,获得带有收获项和脉冲的时滞食饵捕食系统至少存在八个正概周期解的充分条件.     

时滞供应链网络系统的牛鞭效应切换控制方法

研究了具有时滞因素供应链网络系统中牛鞭效应的稳定化控制问题,构建了具有时变时滞的供应链库存系统模型.由于时滞的时变特性,使得系统在不同时刻表现为不同的动态,从而可将供应链库存系统建模为一类具有有限个子系统的切换系统模型.采用平均驻留时间方法,给出了一个使得供应链库存波动切换系统指数稳定的充分条件.进而,通过求解一组线性矩阵不等式,给出了订单补偿控制策略的设计方法.最后,通过仿真验证了设计的订单补偿控制策略能有效抑制供应链库存网络系统中的牛鞭效应.     

含有时滞的非线性投资系统模型

在分析投资时滞特征的基础上 ,讨论投资时滞的计算方法 ,给出具有役龄结构并带有时滞的投资系统模型 .     

一类具有时滞功能反应的两种群捕食-食饵脉冲扩散系统的周期解

本文研究了一类具有脉冲的时滞功能反应的两种群捕食-食饵扩散模型的周期解存在性问题.应用重合度理论方法和不等式的分析理论,得到该系统正周期解存在的充分条件.     

产业关联分析动态网络模型

投入产出关联效应分析模型应用完全经济关联关系的概念,较为全面的反映了产业部门间的关联关系.然而,传统的投入产出关联效应分析对产业部门间的关联关系做了简化处理,并没有考虑经济活动的传导时滞因素所产生的动态影响,这种处理方式使模型的应用受到较多限制.利用有向加权网络工具,考虑经济活动的传导时滞,构建了产业关联分析动态网络模型.该模型与传统投入产出模型相比具有以下三个特点:一是考虑了产业部门间及部门内部传导时滞的作用,对部门间关联效应及传导过程作了动态描述,使其关联关系更加符合实际;二是可计算任意时点上一个部门产量的变化对系统中各部门关联效应的大小;三是该模型经济含义直观,易于理解,且易于利用计算机仿真模拟.     

资本形成动态模型与生产函数的扩展

本文给出了含投资时滞分析的资本形成动态模型,并在此基础上扩展了 Cobb-Douglas 生产函数,给出了一个改进的产出增长模型,最后依此作了分行业投资分析.