穿越各向同性不均匀等离子体层的电磁波的传播

本文以飞行器再入大气层后的通信障碍为背景,考虑了两个问题:一、平面波入射到非均匀等离子体平面层上时的反射系数与传输系数,其中等离子体层的电子密度分布取非对称的双指数分布与正态分布;二、圆柱飞行器上开槽天线辐射的电磁波穿越径向非均匀等离子体鞘的远场方向图.文中给出了反射系数及传输系数的显式表示及若干以图或表格表示的数值结果.     

指数分布抽样基本定理及在指数分布参数统计推断中的应用

发现指数分布抽样基本定理,应用到指数分布参数的统计推断中,得到了指数分布参数的一致最小方差无偏估计;并且得到了单总体指数分布参数的置信区间及联合置信区间,以及双总体指数分布参数比值及差的置信区间.     

基于截断Poisson分布的Marshall—Olkin拓展分布

采用复合分布的方法,将一个参数λ和一个已有分布组合成一个新的分布的方法,研究新分布与原分布之间的DFR的继承性和似然序关系.在原分布分别取为指数分布和正态分布时,分析其密度函数和危险率函数的等统计特征.最后,用一组数据进行实证研究,利用极大似然估计估计出参数,分别用指数扩展分布和指数分布拟合进行比较.     

一般风险模型的绝对破产时间(英文)

本论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,得到了关于罚金折现期望函数的确切解. 最后,作为一个新的讨论,当索赔函数为指数分布时,得到了关于恢复概率的确切值.     

一般寿命分布和定时截尾的Bayes变量抽样方案

林（1994）研究了指数分布和定时截尾的变量抽样方案．本文将讨论一般寿命分布和定时截尾的一次抽样方案．在多项式损失函数的假设下,我们讨论了Weibull分布、双参数指数分布和-分布三种情形,并着重讨论Weibull分布的情形．本文还提出了一个可用于近似地确定最优抽样方案的有报算法,并且进行了灵敏度分析,还同林较早的模型（1990,1994）做了比较．     

定数截尾试验下双参数指数分布刻度参数的EB估计

对于定理截尾试验下双参数指数分布刻度参数的经验Bayes估计问题,用间接EB方法得到其EB估计,计算机模拟例子表明本文所给了估计较好。     

关于局部次指数分布的一个注记

通过次指数密度函数建立了局部次指数分布类的一个等价刻画.作为其应用,我们证明了局部次指数分布类不具有卷积封闭性.     

双定数混合截尾下指数分布的估计与预测（英文）

当受试样品的寿命服从指数分布时,基于双定数混合截尾数据,在三种损失函数下求出了指数分布未知参数和可靠度的估计,利用经典方法得到了未来观测值的点预测和区间预测.当参数的先验分布分别取为伽马先验和无信息先验分布时,得到了未来观测值的预测值及等尾预测区间.对于独立同分布于该指数分布的任一试验样品,得到了它的失效时刻的点预测和区间预测.通过随机模拟计算出参数和可靠度估计的均值及平均绝对值偏差.最后对一个数值例子进行了分析,利用文中的结论计算出了相关的估计值和预测值.     

Kullback-Liebler测度在地震记录反演中的应用

在地震记录反演中,盲目反褶积是一个相当困难的问题.讨论这个问题现有各种方法,如累积矩法等.本文利用Likas等处理图像恢复的变分法来讨论地震记录反演中的盲目反褶积问题.利用Kullback-Liebler信息测度获得一个非常有用的统计函数(即变分函数),此函数的极值点就含有所要求的反射系数序列的信息,并且拟订出求此泛数极值点的一套算法.     

程序設計

最近十年来,在計算技術方面起了很大的变革,这就是数字电子計算机的出現,它工作的速度快到我們不可能用手來操縱它,而要由机器本身進行自动的操縱。数字电子計算机的重要組成部分是輸入、存儲、运算、控制、输出(图1)。     

配对数据条件得分函数:Mantel-Haenszel估计量推广

提出配对数据条件得分函数,用其推广Mantel-Haenszel估计量;给出指数分布族模型下推广的Mantel-Haenszel型估计量表达式或估计方程,解释估计量具有稳健性的原因,并给出应用实例。     

一类相依双险种风险模型的罚金折现期望函数

考虑索赔到达具有相依性的一类双险种风险模型,其中第一类险种的索赔计数过程为Poisson过程,第二类险种的索赔计数过程为其p-稀疏过程与广义Erlang(2)过程的和,利用更新论证得到了此风险模型的罚金折现期望函数满足的微积分方程及其Laplace变换的表达式.并就索赔额均服从指数分布的情形,给出了罚金函数及破产概率的精确表达式.     

多维指数分布模型

运用 Marshall-Olkin推导二维指数分布的思路 ,提出七个相互独立冲击源的冲击模型 ,构造了三维指数分布 .鉴于该方法分析过程繁琐 ,难于推广到高维情形 .文中另辟溪径 ,利用作者已建立的多维失效率与分布密度函数间的关系 ,并结合致命冲击的含义 ,得到三维乃至一般的 n维指数分布 .     

指数分布卷积形式参数的估计

本研究指数分布卷积形式参数的点估计，区间估计以及经验分布函数与分布函数最大偏差的概率估计。     

双险种最优再保险策略

本文对双险种风险模型,在一险种采取比例再保险,另一险种采取超出损失再保险策略下,得到调节系数与再保险自留水平之间的函数关系式,在理赔额为指数分布和Erlang(2)分布的条件下,得到最优比例再保险和超出损失再保险的自留水平,以及调节系数最大值。     

弹性地基上矩形板弯曲的CC型级数解

本文利用双变量函数的Stockes变换,用CC型级数求弹性地基上矩形板弯曲问题的解析解.以弹性地基上四边自由矩形板中点作用一集中力为例给出数字计算结果.     

一类混合分红策略下的广义Erlang(n)风险模型

本文考虑混合分红策略下索赔来到间隔为广义Erlang(n)分布的更新风险模型,利用指数分布的无记忆性,分别得到破产前期望折现分红函数和折现分红的矩母函数满足的积分-微分方程及其边界条件.最后给出索赔为指数分布及索赔来到间隔为广义Erlang(2)分布的风险模型的期望折现分红函数的精确表达式.     

阈红利策略下带干扰对偶风险模型的Gerber-Shiu罚金函数

研究了带干扰的阈红利策略对偶风险的罚金函数,给出了Gerber-Shiu罚金函数的相关结果,由振动引起的罚金函数及由索赔引起的罚金函数满足的微积分方程或更新方程及其解,相应的得出索赔额为指数分布时的破产概率.     

双指数跳扩散模型下远期生效期权的定价

用双指数跳扩散过程来刻画风险资产的价格,给出了远期生效期权的定价公式.将远期生效期期权的价格转化为两个数学期望的乘积,利用指数分布的性质和全期望公式给出远期生效期权的定价公式.     

保费随机收取的广义二元复合非齐次Poisson风险模型

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Po isson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.