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1.
平稳正态序列超过数点过程与部分和的渐近联合分布 总被引:3,自引:0,他引:3
{Xi}为平稳正态序列,具有EX1=0,EX12=1,ρn=EX1Xn 1.对于水平un= ,记在 的条件下,得到了Nn(B)与Sn的渐近联合分布,同时也给出了极值与Sn的渐近联合分布. 相似文献
2.
重尾平稳序列的大偏差 总被引:3,自引:0,他引:3
本文给出了一类重尾的随机变量序列{Xn,n≥1}的部分和Sn=∑i=1 n Xi与随机和S(t)=∑i=1^N(t) Xi的大偏差结果其中{N(t),t≥)}是一族非负整值的随机变量,{Xn,n≥1}是非负的平稳过程,并且与{N(t),t≥0}独立。本文将独立同分布情形的结果掖到了平稳相依的情形。 相似文献
3.
This paper is a further investigation of large deviation for partial and random sums of random variables, where {Xn,n ≥ 1} is non-negative independent identically distributed random variables with a common heavy-tailed distribution function F on the real line R and finite mean μ∈ R. {N(n),n ≥ 0} is a binomial process with a parameter p ∈ (0,1) and independent of {Xn,n ≥ 1}; {M(n),n ≥ 0} is a Poisson process with intensity λ 〉 0, Sn = ΣNn i=1 Xi-cM(n). Suppose F ∈ C, we futher extend and improve some large deviation results. These results can apply to certain problems in insurance and finance. 相似文献
4.
本文主要讨论由模型Xn 1=h(en -q(n 1),-en,Xn 1-p(n 1),…Xn) en 1所确定的序列{Xn,n 1}的极限行为. 相似文献
5.
甘师信 《数学物理学报(B辑英文版)》2010,30(4):1021-1028
We mainly study the almost sure limiting behavior of weighted sums of the form ∑ni=aiXi/bn , where {Xn, n ≥ 1} is an arbitrary Banach space valued random element sequence or Banach space valued martingale difference sequence and {an, n ≥ 1} and {bn,n ≥ 1} are two sequences of positive constants. Some new strong laws of large numbers for such weighted sums are proved under mild conditions. 相似文献
6.
7.
StrongwayShi 《高校应用数学学报(英文版)》2000,15(1):45-54
Abstract. Let {Xn,n≥1} be a stationary strongly mixing random sequence satisfying EX1=u, 相似文献
8.
9.
本文利用随机变量序列的强大数定律 ,研究了随机变量序列 {Xn}在独立 (可不同分布 )情形下的性质 ,并得到当随机狄里克莱级数 ∑∞n =1anXne-λns 满足(ⅰ )limn ∞nλn =D <∞ ;(ⅱ ) limn ∞ln|an|λn =0 等条件时的增长性以及值分布 . 相似文献
10.
本文研究了一类独立重尾随机变量随机和S(t)∧=∑k=1^N(t)Xk,t≥0的大偏差概率,其中{N(t),t≥0}是一放大晨负整数值随机变量;{Xn,n≥1}是非负,独立随机变量序列,并与{N(t),t≥0}独立。本文的结果将{Xn,n≥1}为独立同分布情形推广到了独立不同分布情形。 相似文献
11.
给出一个关于可列非齐次马尔可夫链M元状态序组出现频率的新形式的强极限定理,所得结论对任意可列非齐次马尔可夫链普遍成立. 相似文献
12.
本文讨论了由ρ-混合随机过程序列产生的形如Xk(t)=∑j=0∞ajεk-j(t),0≤t≤1,其中{aj;j≥0)为一实数序列,满足∑j=0∞|aj|<∞的滑动平均过程部分和的弱收敛性;同时也讨论了由此滑动平均过程产生的形如Yn(s,t)=1/n~(1/2)∑k=1[n,s]Xk(t),0≤s,t ≤ 1的随机过程的弱收敛性,以及随机足标和SNn(t)=∑k=1NnXk(t)的弱收敛性. 相似文献
13.
进一步研究随机变量部分和与随机和的大偏差,其中S(n)=∑ni=1Xi,S(t)=∑N(t)i=1Xi(t>0).{Xn,n≥1}是一个独立同分布的随机变量(未必是非负的)序列具有共同的分布F(定义于R上)和有限期望μ=EX1.{N(t),t≥0}是一个非负的整数值的随机变量的更新计数过程且与{Xn,n≥1}相互独立.本文在假定F∈C条件下,进一步推广并改进了由Klüppelberg等和Kaiw等人给出的一些大偏差结果.这些结果可应用到某些金融保险方面的一些特定的问题中去. 相似文献
14.
We study k
th
order systems of two rational difference equations
$
x_n = \frac{{\alpha + \sum\nolimits_{i = 1}^k {\beta _i x_{n - 1} + } \sum\nolimits_{i = 1}^k {\gamma _i y_{n - 1} } }}
{{A + \sum\nolimits_{j = 1}^k {B_j x_{n - j} + } \sum\nolimits_{j = 1}^k {C_j y_{n - j} } }}, y_n = \frac{{p + \sum\nolimits_{i = 1}^k {\delta _i x_{n - i} + } \sum\nolimits_{i = 1}^k {\varepsilon _i y_{n - i} } }}
{{q + \sum\nolimits_{j = 1}^k {D_j x_{n - j} + } \sum\nolimits_{j = 1}^k {E_j y_{n - j} } }} n \in \mathbb{N}
$
x_n = \frac{{\alpha + \sum\nolimits_{i = 1}^k {\beta _i x_{n - 1} + } \sum\nolimits_{i = 1}^k {\gamma _i y_{n - 1} } }}
{{A + \sum\nolimits_{j = 1}^k {B_j x_{n - j} + } \sum\nolimits_{j = 1}^k {C_j y_{n - j} } }}, y_n = \frac{{p + \sum\nolimits_{i = 1}^k {\delta _i x_{n - i} + } \sum\nolimits_{i = 1}^k {\varepsilon _i y_{n - i} } }}
{{q + \sum\nolimits_{j = 1}^k {D_j x_{n - j} + } \sum\nolimits_{j = 1}^k {E_j y_{n - j} } }} n \in \mathbb{N}
相似文献
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We study k
th
order systems of two rational difference equations
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