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1.
著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干扰的Gramér- Lundberg风险模型,得到了索赔分布F∈S~*时破产概率局部解的等价式.虽然[9]也得到了同样的结果,但是[9]中犯了概念性的错误,本文指出了该错误,然后给予了严格的证明. 相似文献
2.
在假定个体索赔额分布是重尾分布族的前提下,得到了带常利息力度二维风险模型有限时间内破产概率的渐进表达式. 相似文献
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重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解 总被引:5,自引:1,他引:4
本文在研究普通更新风险模型下当索赔分布F∈S*时生存概率的局部解问题的基础上,将模型推广到延迟更新模型,得到了生存概率局部解渐进估计. 相似文献
4.
著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg模型下关于破产概率的等价式R(x, ∞)~ ρ -1 Fe(x), 其中Fe表示索赔额X的分布F的平衡分布, ρ 表示模型的安全负荷系数, 极限过程是x→∞. 获得了上述公式的一个局部化的结论. 在证明这个结论时建立了关于次指数平衡分布的两个有独立意义的引理. 相似文献
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带干扰的双Poisson风险模型的破产概率 总被引:23,自引:0,他引:23
首先将[3]的双Possion风险模型推广到带干扰的一种新模型。然后运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般公式。以及当个体所赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。 相似文献
8.
关于更新风险模型中破产概率的若干结果 总被引:2,自引:0,他引:2
进一步研究了更新风险模型中破产概率的问题,在假定索赔额分布是重尾时,证明了若干重要结果,得到了与经典的Crammer—Lunderberg模型相一致的结论.并义推广和改进了部分已有文献中的结果。 相似文献
9.
论文针对现实生活中存在非同质性意外大额赔付的情况,在更新风险模型的基础上,进一步建立广义更新风险模型,给出了在有意外大额赔付情况下保险公司破产概率的尾等价式,此结果表明了突如其来的大额索赔可能会导致保险公司破产. 相似文献
10.
更新风险模型中破产概率的一个局部结果 总被引:4,自引:0,他引:4
进一步研究延迟更新风险模型,在假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R(x,x z]~z/ρμ^-F(x),其中F表示索赔额的分布函数,μ为其均值,ρ表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.并且对Sparre Anderson模型作了推广,得到了相应的结果. 相似文献
11.
In the present paper, we consider a kind of semi-Markov risk model (SMRM) with constant interest force and heavy-tailed claims~ in which the claim rates and sizes are conditionally independent, both fluctuating according to the state of the risk business. First, we derive a matrix integro-differential equation satisfied by the survival probabilities. Second, we analyze the asymptotic behaviors of ruin probabilities in a two-state SMRM with special claim amounts. It is shown that the asymptotic behaviors of ruin probabilities depend only on the state 2 with heavy-tailed claim amounts, not on the state 1 with exponential claim sizes. 相似文献
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本文研究了竞争型的二元风险模型,定义了两类破产概率以及状态过程,利用经典风险模型的已有结果和条件期望的性质,得到两类破产概率表达式,以及单个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率,并给出两个保险公司的状态过程的概率分布列. 相似文献
13.
一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的渐进式. 相似文献
14.
带干扰的双二项风险模型的破产概率 总被引:4,自引:0,他引:4
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两个结论。 相似文献
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将多险种风险模型推广到带干扰项的一种新模型,讨论了收益过程的性质,并利用鞅的方法得出了破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般公式. 相似文献
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18.
本文研究经济环境下引入投资的古典风险模型的破产概率,在保险公司有风险投资的情况下,利用鞅方法我们得到了调解系数方程和破产概率的上界. 相似文献