一类推广后的双Poisson风险模型破产概率的鞅分析

本文将双复合Poisson风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型,运用鞅分析方法获得了其破产概率所满足的Lundberg不等式及其一般表达式。     

随机利率下的双险种风险模型

在随机利率风险模型中,将单险种推广为双险种,推导出风险调节系数和破产概率的一般表达式.     

保费随机收取的双险种二项风险模型的破产概率

本文考虑双险种二项风险模型,对保单到达时收取的保费是一随机变量进行了研究,得到了其破产概率的一般公式和lundberg不等式.     

保费随机收取的广义二元复合非齐次Poisson风险模型

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Po isson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.     

双复合Poisson风险模型

研究了保费收取过程是复合Po isson过程,索赔总额是复合Po isson过程的风险模型,给出了不破产概率的积分表示,以及在特殊情况下不破产概率的具体表达式,并用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

常利率因素下的双险种风险模型

本文引入了一类常利率因素下的双险种风险模型,就不带干扰和带干扰两个方面进行讨论,给出了破产概率Ψ（u）的显式表达式和Lundberg上界。     

常利率复合二项双险种风险模型的研究

提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计.     

带利率的特殊双险种风险模型的破产概率

研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.     

广义复合二项风险模型下的破产概率

将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的poisson分布，利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足Lundberg不等式。     

随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题

本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时间内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论.     

带干扰的常利率超额再保险Poisson风险模型的最优自留额

本文推广了Centeno[1],何树红[2],张茂军[3]的模型,研究带干扰的常利率超额再保险风险模型。首先用鞅方法求得其调节函数,进而证明Lundberg不等式,给出有限时间破产概率上界,并讨论最优自留额的确定。     

带干扰的复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率

将复合广义齐次poisson过程的多险种风险模型推广到带干扰的一种新模型,运用鞅方法破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.     

一类具有马氏调制费率的风险模型的破产概率

对于给定的初始状态，本给出了条件破产所满足的积分方程。并推出了在具有平稳初始分布时破产概率的递归不等式和零初始资产时破产概率的一个简洁估计式。     

保费收入服从泊松过程的一类相依更新风险模型研究

本文研究了保费收入过程是泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault et al.(2006)中所描述的相依结构的一类更新风险模型.运用生成函数、离散形式的Dickson-Hipp算子和反Z变换等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数的生成函数的精确表达式,以及它所满足的瑕疵更新方程.     

On Occupation Times for Compound Poisson Risk Model with Two-Step Premium Rate

In this paper, we consider the classical compound Poisson risk model with two-step premium rate. Using an alternative approach, we find the explicit expressions for the Laplace transforms of joint occupation times over disjoint intervals for this model. The Laplace transforms are expressed in terms of scale functions of L\'{e}vy processes.     

马氏调制费率下复合Poisson风险模型的Lundberg型不等式

对于具有马氏调制费率的复合Poisson风险模型，用无穷小生成元构造鞅的方法，导出了破产概率的Lundberg不等式。     

A Markov Risk Model with Two Classes of Insurance Business

A Markov risk model with two classes of insurance business is studied. In this model, the two classes of insurance business are independent. Each of the two independent claim number processes is the number of jumps of a Markov jump process from time 0 to t, whichever has not independent increments in general. An integral equation satisfied by the ruin probability is obtained and the bounds for the convergence rate of the ruin probability are given by using a generalized renewal technique.     

一类常利率下的复合Poisson-Geometric过程风险模型

将文献[6]中常利率情况下的风险模型,推广为索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,并更正了文献[6]中的错误。