新型风险投资组合选择模型

为克服现有关于风险投资的投资组合选择研究所存在的诸如相关参量在实际中不易确定、对投资风险的刻画过于粗糙等不足,本文依据风险投资的特点,提出了直接基于对风险投资项目的综合评价值来预测其未来投资效益与风险的新方法,给出了两种更合理的风险度量,并由此导出了相应的新型风险投资的投资组合选择模型,模拟结果说明了新度量和模型的合理性和实用价值.     

整数线性规划投资组合模型的直接搜索算法求解

利用松弛最优邻近解临域整数点搜索法作过滤条件,建立求解整数规划的新方法——直接搜索算法,利用直接搜索算法并借助Matlab软件求解整数线性规划投资组合模型.数值结果表明了模型的建立与提出方法的有效性.     

证券组合投资的多目标区间数线性规划模型

本文提出了证券组合投资的多目标区间数线性规划模型，引入了收益——风险偏好参数和优化水平参数。投资者可以根据对风险的喜好程度和金融市场的客观情况，适当估计这两个参数，从而得到相应情况下的有效投资方案，使投资过程更具柔性，而且更接近于实际情况。     

考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型

如何合理地考虑投资者所面临的背景风险及现实市场限制来进行有效地投资决策是人们所广泛关注的重要实际管理决策问题。本文研究投资者同时面临加性和乘性两类背景风险的前提下具有保守卖空与财务困境的投资组合选择问题。假定投资者寻求使得投资收益最大、投资风险最小及证券主体财务困境最小的最优投资组合策略,进而提出考虑保守卖空与财务困境的背景风险投资组合模型。然后,利用具有精英策略的非支配排序遗传算法对模型进行求解。最后,通过实例来阐述模型的实用性。研究结果表明：考虑保守卖空能为投资者提供更大的收益;两类背景风险的变化均导致有效前沿面的变化。     

一类组合投资问题的线性规划解法

根据选定总体风险的一个上界值使组合投资的收益率达到最大的原则，并在合理简化的基础上建立组合投资决策问题的线性规划模型。然后通过算例求解带有参数的线性规划问题，给出资产组合的风险控制值和相应的最大净收益率及投资比例向量的关系。     

资产负债管理的线性规划模型

本针对公司资产与负债管理的实际，通过对资产投资组合和偿债现金流的分析，构造了单期和多期两种资产负债管理数学模型。通过引入偏差变量将模型转化为线性规划模型。该模型为公司负债管理和资产组合决策提供了一种有效的数量化方法。     

一类投资组合选择的线性规划方法研究

如何在摩擦市场下构建最优组合一直是一个非常有意义的问题.人们通常在有效前沿上选择最优的投资组合,但是值得注意的是,如果我们考虑摩擦因素,原本的有效组合将不再有效.探讨如何在无风险借贷利率不同的摩擦市场下构建投资组合模型.为了得到最优策略,我们先利用Karush-Kuhn-Tucker条件给出一类线性规划问题求解方法,然后具体阐述如何将投资决策问题转化为可以求解的线性规划问题,最后给出在无风险借贷利率不同的情况下投资组合的有效边界.     

紧急输送策略的线性规划模型

以美国南弗洛里达州递避飓风袭击为例建立了紧急输送情况下的线性规划模型。其中具体建立了以SCEPD(美国南弗洛里达州紧急情况预防部门)提出的公路反向，地区分块撤离，使用小路等三个最受人们关注的策略的模型。模型的灵敏度分析能很好地解释建立更多的临时避难所、限制车辆等策略对撤离的影响。在相近的环境下，中模型解得的结果很接近官方预测的结果，并且本的模型能对更广泛的情况进行分析．可给SCEPD提供一定参考。     

飞行管理问题的线性规划模型

编者按：这份答卷的作者没有参加全国的竞赛，而是按照同样的题目和要求参加了学校的竞赛。全国评委会的同志在评阅完全国的优秀答卷后审阅了本文，一致认为该文很有特色，特予发表。对本题一般都是建立了非线性规划模型，直接求解很困难。该文不仅运用相对速度将不相撞的约束条件线性化（对调整角改变量线性），而且经过合理的选择将目标函数也线性化，从而将整个问题成功地简化为线性规划模型。另外该文表述清晰，证明简洁。一、数学模型1．模型假设1）新飞机进入边缘时，立即作出计算，每架飞机按照计算机计算后的指示立即作方向角改变（…     

线性规划模型建立的一个原则

本文以运输问题、下料问题和人员班次安排为例 ,论述了建立线性规划数学模型的一个原则 ,即尽量使用不等式约束的来建立模型的原则 .     

线性规划模型建立的一个原则

本以运输问题,下料问题和人员班次安排为例,论述了建立线性规划数学模型的一个原则,即尽量使用不等式约束来建立模型的原则。     

区域经济的随机线性规划模型

为适应编制区域经济发展规划的需要,本文给出区域经济的随机线性规划模型,论证稳定性生产系统随机线性规划问题最优解的存在唯一性,并根据区域经济部门多变、消耗系数方阵往往可分拆的特点,提出寻求最优解的具体步骤.     

风险投资的模糊数学评价模型

目前风险投资市场发展迅速,但是由于自身的高风险性和不确定性,难以利用传统的风险评价与控制方法,造成风险投资家投资困扰.针对风险投资评估指标标准模糊、难以控制的特点,建立模糊数学评价模型和AHP模型相结合的风险预警控制方法,可以提高分析指标的可靠性及灵敏性,并进行实证分析说明其科学性和有效性.为风险投资公司有效筛选投资项目、实现投资收益提供具体、可行的预警方法.     

考虑最优消费的动态风险投资组合决策模型

本给出了一个考虑最优消费的风险投资组合数学模型，通过该模型投资能合理确定投资，储蓄和消费的最佳比例，同时本也指出了该模型所隐含的一些政策涵义。     

基金最佳使用计划的线性规划模型

给出了基金存款策略的线性规划模型 .对基金 M使用 n年的情形 ,只需比较银行存款税后年利率 ,初步确定 n年内的一切可能有的基金存款方式及其到期本利率 ,通过基金流转分析 ,即可建立以最大奖金数为目标的线性规划模型 ( LP1 ) n;问题二则需先分析 n年内一切可行的存款和购国库卷的组合方式及其到期的最佳本利率 ,然后调整模型 ( LP1 ) .中有关的系数 ,即可得到模型 ( LP2 ) n,调整模型 ( LP1 ) n与 ( LP2 ) n中第三年的奖金 y的系数 ,即可得到问题三的线性规划模型 .本文用 SAS/OR软件求解上述模型 ,得到在 n=1 0 ,M=5 0 0 0的情形下 ,使每年奖金数为最大的各种问题的基金的最佳使用策略 .     

关于相依风险投资组合风险价值的界

在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相依的情形.     

一种基于模糊线性规划的主客观组合赋权方法

研究属性权重未知情况下的多属性评价问题。对决策矩阵进行规范化，将各被评价方案的综合评价值记为含未知属性权重的表达式，决策者对各评价方案的主观判断以区间数形式表示，并导出区间数判断矩阵的权重。根据含未知属性权重的被评价方案的综合评价值与决策者主观判断的模糊包含关系，提出采用模糊线性规划模型求解属性权重，并研究模型的应用范围。     

最优消费条件下的动态风险投资组合决策模型

本文给出了一个考虑最优消费的动态风险投资组合数学模型 ,通过该模型投资者能合理确定投资、储蓄和消费的最佳比例。同时本文也指出了该模型所隐含的一些政策涵义     

具有Pareto最优性的风险投资项目组合选择方法

为解决现有风险投资项目组合选择方法未考虑资本不可细分和投资收益率难以预测的问题,首先在借鉴MV模型思想的基础上结合风险投资项目评价指标体系定义了项目组合偏好率及其方差,并将二者分别视为项目组合的产出与投入,然后基于DEA相对效率评价原理构建了能够评价出具有Pareto最优性的项目组合优选模型即VCP-DEA/AR模型,最后通过一个数值验证案例证明了该模型的科学有效性和应用可行性。     

一种可用于资金分配的线性规划模型

本运用DEA方法,给出了一种能够用来进行资金分配决策的线性规划模型,并证明了其最优解的存在性。