常利率下的Cox模型的破产概率

讨论了常利率下的Cox模型的破产概率 ,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的积分方程 .     

马氏利率下相关险种的离散风险建模和破产概率

在随机利率服从有限齐次Markov链下,建立相关险种离散风险模型,采用递推方法得到了有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式;给出了有限时间破产概率和最终破产概率的上界,导出了破产时刻余额分布的计算等式.     

竞争型的n元风险模型

保险市场中存在激烈的竞争,针对这种情形提出竞争型的n元风险模型,定义了两种破产时间,利用经典风险模型已有结论和条件期望的性质,得到相应的有限时间破产概率和最终破产概率表达式,以及每个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率.     

变破产下限风险模型的破产概率

近年来,很多文献对经典风险模型作了研究,并得出许多有用的结论。一般文献都是假定保险公司的破产下限为零,但在实际的保险实务中,当保险公司的盈余低于某一限度时,保险公司就要调整政策或宣布破产。本文研究了经典风险模型在假定变破产下限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产下限f(t)为某些特殊函数时,破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式。最后本文给出了在推广后的风险模型中变破产下限破产概率所满足的不等式。     

索赔额是指数分布的马氏风险模型的破产概率

本文研究了马氏风险模型的破产概率,在索赔额服从指数分布或混合指数分布情形,通过解破产概率所满足的微积方程组,给出了破产概率的解析表达式.     

带息双二项风险模型的破产问题

本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.     

寿险中的破产理论及应用

本文研究了求解寿险中破产概率的简洁方法 ,得到寿险破产模型 ,设计了求解寿险中的破产概率的一种算法 ,并得到寿险破产概率的一个上界。     

相关随机利率下的双二项模型的破产概率

研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界.     

稀疏过程下变破产下限多元相依风险模型的破产概率

研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式.     

竞争型二元风险模型破产概率

本文研究了竞争型的二元风险模型,定义了两类破产概率以及状态过程,利用经典风险模型的已有结果和条件期望的性质,得到两类破产概率表达式,以及单个保险公司有限时间破产概率和最终破产概率,并给出两个保险公司的状态过程的概率分布列.     

带干扰变破产限风险模型的破产概率

近年来,许多文献对经典风险模型及推广后的风险模型作了研究,并得出许多有用的结论.一般的文献都是假定保险公司的破产限为零.但在实际的保险业务中,当保险公司的盈余低于某一限度(破产限)时,保险公司就要调整政策或宣布破产.本文研究了带干扰的双Cox风险模型和带干扰的双Poisson风险模型在变破产限下的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式,而且研究了当破产限为某一特殊函数时,破产概率所满足的不等式和具体的解析式.     

经典风险模型中破产概率的一个渐近式

本文研究经典风险模型中破产概率的渐近行为．利用几何和的方法，获得了索赔额的分布属于S（γ）．γ〉0。时破产概率的一个局部渐近式．同时．给出了一个具体的数值的例子．     

一类推广的带干扰风险模型的条件破产概率

本文首先利用随机时刻变换推广了一类带干扰的风险模型,然后讨论这类风险模型的条件破产概率.研究表明条件破产概率相对于无条件破产概率能提供更多有用信息,这对保险公司及时调整投资和管理策略是很有帮助的.     

支付红利的复合二项模型

本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式.     

完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式

研究完全离散经典风险模型,在调节系数存在前提下,借助离散更新方程的一个极限定理,对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率,破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解,此外,还对任意的初始盈余值,利用鞅论技巧导出了最母破产概率的一个Lundberg型上界。     

带干扰风险模型中破产概率的Feller表示及可微性

给出带干扰风险模型中破产概率的Ｆｅｌｌｅｒ表示，并证明带干扰风险模型的破产概率的二次连续可微性。     

离散随机序在复合二项破产模型中的应用

本文的内容由三部分组成 .首先 ,在简述复合二项破产模型近期已得的相关成果的基础上 ,给出了最终破产概率的复合几何分布表示 ;接着 ,在概述了离散随机优序与停止损失序的主要结果后 ,首次提出了幂序的概念 ;最后 ,借助上述离散随机序 ,在复合二项破产模型中探讨了个体索赔额对于最终破产概率与调节系数的影响     

离散时多元风险模型的破产概率

本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题.利用经典大偏差的方法,获得了有限水平的破产概率,推广了离散时一元风险模型的相应结论.     

离散时多元风险模型的破产概率

本文研究了离散时多元风险模型的破产概率问题. 利用经典大偏差的方法, 获得了有限水平的破产概率, 推广了离散时一元风险模型的相应结论.