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1.
张忠占 《高校应用数学学报(A辑)》1993,(4):386-395
本文讨论了三参数对正态分布的参数估计问题,指出了最小二乘估计存在的问题,并提出了两种修改的最小二乘估计,模拟研究表明,这种估计较以前提出的估计有一定的优点。 相似文献
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对数正态分布场合下步进应力加速寿命试验模型和数据分析方法马海训,李彩霞(河北经贸大学050061)关键词:对数正态分布;寿命试验;数据分析AMS(1991)主g分类:65U05假设有n个产品在加速应力水平s;<s。<…<s。下进行定时截尾步进应力加速... 相似文献
3.
VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是指在正常的市场条件和给定的置信度下,在给定的持有期间内,测度某一投资组合所面临的最大的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法在计算开放式基金时,可能存在着低估风险的情况.着重论述了VaR模型的数学原理以及该模型的计算方法,运用对数正态分布假设来评估开放式基金的风险,以验证其结果是否更加接近实际风险值. 相似文献
4.
本文在假设每次损失金额的变异系数相同,且它们服从伽玛分布或对数正态分布的条件下,讨论了加法模型和乘法模型的参数估计和拟合优度检验,并应用一组实际损失数据对上述模型进行了实证比较。结果表明,对于一组特定的损失数据,对数正态分布假设下的广义线性模型可能优于伽玛分布假设下的广义线性模型。 相似文献
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基于集中投资策略的思想,把股票价格服从对数正态分布与凯利优化模型相结合,使其能更好地运用于股票投资实践中,推导出投资者个股投资的资产配置比例与投资者对个股投资收益率和标准差预测值之间的数学关系,从而实现最快财富增长速率的目标. 相似文献
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对数正态分布场合无失效的BAYES验证试验方案 总被引:11,自引:0,他引:11
设产品的寿命服从对数正态分布LN(μ,σ^2),其中μ,σ分别是位置参数和尺度参数,本文运用了Bayes方法,分别给出了在μ未知,σ^2已知;μ,σ^2均未知两种情况下的无失效可靠性验证试验方案,对每一种情况都给出了一个具体的例子。 相似文献
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上海股市日成交量服从(或近似服从)对数正态分布 总被引:6,自引:0,他引:6
本文利用数学软件Matlab 6.1,对上海股市自2000-2003年两年半的大盘日成交量(股数)进行研究,我们发现在显著性水平α=0.05下,大盘日成交量服从(或近似服从)对数正态分布,从而为广大投资者提供决策依据,同时,还对成交量进行曲线拟合,预测成交量走势. 相似文献
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对数正态分布产品,在步进应力下做加速寿命试验,而加速方程满足逆幂律模型,给出有关参数的点估计和区间估计. 相似文献
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本文在寿命分布为对数正态分布场合,对恒定应力加速寿命试验的数据分析进行了讨论。利用加速应力水平下的寿命数据给出了正常工作应力水平下产品寿命的容忍限,并以一数值例加以说明。 相似文献
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针对双参数对数正态分布场合下的多个异常数据给出一种新的检测方法。首先由参数的BLUE导出证明了两个检验所用的枢轴量,然后通过蒙特卡罗方法模拟得到枢轴量的样本分位点表,最后用一个例子说明方法是有效可行的。 相似文献
12.
基于对数正态分布研究提出了联合均值与散度广义线性模型,给出了此模型参数的极大似然估计,模拟和实例显示该模型和方法是有用和有效的. 相似文献
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讨论对数正态分布场合有非常数尺度参数恒加试验的参数估计,由最小均方误差准则导出基于完全样本恒加试验的点估计和近似区间估计. 相似文献
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对数正态分布定时截尾样本下加速寿命试验的统计分析 总被引:9,自引:1,他引:8
本文研究了定时截尾样本下加速寿命试验的统计分析,给出了各应力水平下形状参数的改进近似无偏估计(RAUE)及保序估计(IRE),对这些估计的性质进行了讨论,最后给出的一个数值例子表明,本文提供的统计方法在计算上是简便的,在应用上是可行的。 相似文献
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本文在参数的极大似然估计的基础上.给出了对数正态分布和Weibull分布变差系数的抽样验证方案. 相似文献
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分组数据情形下对数正态分布参数的最大似然估计 总被引:6,自引:0,他引:6
我们研究了分组数据情形下对数正态分布所含参数的最大似然估计存在且唯一的充要条件,进而得到了最大似然估计具有强相合性及收敛速度服从重对数律的结论。 相似文献
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对数正态分布场合有非常数尺度参数恒加试验的参数估计 总被引:1,自引:0,他引:1
王炳兴 《高校应用数学学报(A辑)》2003,18(2):200-206
讨论了对数正态分布场合有非常数尺度参数恒加寿命试验的参数估计,导出了基于全样本和定数截尾样本恒加试验的点估计和近似区间估计。 相似文献