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1.
冉启康 《上海交通大学学报》2012,46(9):1522-1528
摘要:
讨论了一类带有Lévy过程的正倒向随机微分方程对应的二阶偏微分方程的粘性解. 在系数满足Lipschitz条件下,证明了粘性解的存在性及惟一性.
关键词:
正倒向随机微分方程; Teugel鞅; 积分 微分型二阶偏微分方程; 粘性解
中图分类号: O 211.63
文献标志码: A 相似文献
2.
3.
一类倒向随机微分方程的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理是BSDE理论的基本定理,本文在漂移系数满足一类非Lipschitz条件下利用停时证明了倒向随机微分方程的比较定理,结果可以得到广泛的应用。 相似文献
4.
利用非线性算子半群理论,证明了二阶抛物型方程的初值问题的粘性解的存在性,其中u0(x)∈BUC(R^N),F∈C(R^N×S(N)),且F是退化椭圆的。 相似文献
5.
林清泉 《华中科技大学学报(自然科学版)》2001,29(Z1):1-3
讨论一类漂移系数g(s,y,z)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程(BSDE)的比较定理.首先定义停时列使得线性倒向随机微分方程的系数有界,从而得到相应的BSDE存在唯一解,再令n趋于无穷,由此得到原BSDE的比较定理,并利用此结果定义一类更广的(是g满足Lipchitz条件的推广)非线性数学期望(g-期望),并进一步讨论其性质. 相似文献
6.
《复旦学报(自然科学版)》2010,49(4)
给出了二维斜反射倒向随机微分方程解的新构造方法.在这个新的斜反射倒向随机微分方程表达形式基础上,进一步用反射倒向随机微分方程的解给出了相应的反射非线性抛物型偏微分方程组解的概率表示. 相似文献
7.
通过研究倒向随机微分方程的解与其生成元的关系,在由彭实戈引入的倒向随机微分方程的最基本的条件下,证明了一个反比较定理. 相似文献
8.
9.
无穷水平倒向随机微分方程解的比较定理 总被引:1,自引:0,他引:1
运用鞅方法,建立了无穷水平倒向随机微分方程的比较定理,简略讨论了无穷水平随机微分效用的性质,推广了Peng-Pardoux和Peng-Karoui相关结果。 相似文献
10.
在一种描述方法下,研究了当m>1,n=1,系数满足一定的务件时的一类高维正倒向随机微分方程的比较定理。 相似文献
11.
为研究倒向随机微分方程第二部分解的比较性质,利用倒向随机微分方程解的Malli-avin微分,第二部分解可化为一个线性倒向随机微分方程的第一部分解,再结合经典的比较定理,给出第二部分解的比较定理成立的一个充分条件。通过该比较定理,可以把第二部分解控制在一个确定的闭区间,并由此指出一类可以退化为常微分方程的倒向随机微分方程。 相似文献
12.
主要证明了漂移系数关于变量y不连续和变量z利普希茨的带有两个反射壁的倒向随机微分方程的解的存在性定理. 相似文献
13.
14.
证明了生成元为左Lipschitz的一维倒向随机微分方程最大解的Levi型定理。 相似文献
15.
16.
基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式 总被引:5,自引:3,他引:5
江龙 《山东大学学报(理学版)》2003,38(5):13-17,22
给出了当g是次线性生成元时基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式. 相似文献
17.
几乎处处意义下倒向随机微分方程解对终值的连续性 总被引:4,自引:3,他引:4
范胜君 《徐州师范大学学报(自然科学版)》2005,23(1):27-30
彭实戈在建立了倒向随机微分方程(BSDE)解的存在唯一性定理之后,证明了在L2意义下BSDE解对终值连续依赖的结果.本在此基础上,进一步得到:加上一个适当的条件后,几乎处处意义下BSDE解对终值有连续依赖的性质. 相似文献
18.
作者使用特殊方法提供了散度型拟线性抛物型方程的L∞(QT)范的先验估计,并在此基础上构造解拟线性抛物型方程的迭代法,迭代每步仅要求解拟线性抛物型方程,然后证明了算法的收敛是几何的. 相似文献