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讨论了双险种的一般情形的二项风险模型,得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式. 相似文献
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广义复合二项风险模型下的破产概率 总被引:5,自引:0,他引:5
将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的poisson分布,利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足Lundberg不等式。 相似文献
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复合二项风险模型的破产概率 总被引:3,自引:0,他引:3
本首次讨论了一般情形的复合二项风险模型,考虑了它的一些有关性质,得出了初始资本的0时的破产概率,它只与安全负荷系数有关,最后得出了初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式。 相似文献
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带干扰的多险种Cox风险模型的破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和风险经营的多元化,建立了一个更现实的风险模型即带干扰的多险种Cox风险模型.运用鞅论得到了该模型最终破产概率的上界,并对Lundberg不等式作了推广. 相似文献
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本文研究了索赔过程和保费收取次数均为二项分布的双险种风险模型,得到了其破产概率的一般公式。 相似文献
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对索赔为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了当初始资本为0及索赔额为指数分布下破产概率的具体表达式,并利用鞅方法得到了最终破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式. 相似文献
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本文主要利用过程的马尔可夫性对完全离散复合二项风险模型进行研究,首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度,然后根据这一结论,得到了新的破产概率公式以及有限时间内的生存概率公式,并在当初始资本u=0,c=1,赔付随机变量服从赌徒分布即P(Yi=2)=1,i=1,2,3,…的情况下,得到了有限时间内的生存概率. 相似文献
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带干扰的双二项风险模型的破产概率 总被引:4,自引:0,他引:4
首先将[3]的双二项风险模型推广到带干扰项的一种新模型,然后讨论了盈余过程的性质,并利用盈余过程的性质给出了有关破产概率的两个结论。 相似文献
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In this paper, a compound binomial model with a constant dividend barrier and random income is considered. Two types of individual claims, main claims and by-claims, are defined, where every by-claim is induced by the main claim and may be delayed for one time period with a certain probability. The premium income is assumed to another binomial process to capture the uncertainty of the customer's arrivals and payments. A system of difference equations with certain boundary conditions for the expected present value of total dividend payments prior to ruin is derived and solved. Explicit results are obtained when the claim sizes are Kn distributed or the claim size distributions have finite support. Numerical results are also provided to illustrate the impact of the delay of by-claims on the expected present value of dividends. 相似文献
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带息双二项风险模型的破产问题 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程. 相似文献