光滑无限现货-金融市场均衡: 限制参与情形

建立了光滑无限的现货——金融市场模型，考虑经纪人债券持有的非线性约束，假设1期状态集为紧流形S，并证明了此模型金融均衡的存在性。     

不完全市场的广义拟均衡:限制参与情形的研究

建立加权的不完全金融市场的模型，考虑经纪人债券持有的非线性约束，给出限制参与下广义拟均衡的定义，并讨论它的存在性、结构和相关性质．     

不完全市场一般均衡研究

探讨了不完全市场一般均衡模型的理论意义和实际背景，简要回顾了其主要发展历程，并着重介绍了不完全市场一般均衡存在性研究及最新成果。     

不完全市场基准资产均衡的存在性

结合现实生活建立了不完全市场基准资产的模型，给出该模型的数学表达式，并证明了此模型均衡的存在性。     

Walras均衡存在性的一个证明

在有限纯交换经济的条件下，应用“对应”的不动点定理给出了Ｗａｒｌｒａｓ均衡存在性的一个证明。     

广义拟变分不等式解的存在性

给出无线性结构的Ｈ－空间中的几个断型条件下的广义拟变分不等式解的存在性定理，其结果即使是在有线性结构的拓扑向量空间中也是全新的。     

H-空间中一类广义拟-似变分不等式解的存在性定理

在Ｈ 空间中研究的变分不等式为 φ( ｘ , ｗ , ｙ ,ｘ)≥ 0 ,它包含了以下的变分不等式作为其特殊情形 :吴[1～ 3] 介绍和研究的一类变分不等式 :φ( ｘ , ｙ ,ｘ) ≥ 0 ,,丁和罗[4 ] 研究的变分不等式 :〈 ｗ - ｙ ,ｇ(ｘ) -ｇ( ｘ)〉 +ｂ(ｘ , ｘ) -ｂ( ｘ , ｘ) ≥ 0 ,张[5] 介绍的 η 映象的变分不等式 :〈Ｍ( ｗ , ｙ) ,η(ｘ , ｘ)〉 ≥ 0和Ｎｏｏｒ[6 ,7] 介绍和研究的变分不等式 :〈Ｍ( ｗ , ｙ) ,ｘ- ｘ〉+ｂ(ｘ) -ｂ( ｘ) ≥ 0 .对本文中研究的变分不等式 ,作者利用ＫＫＭ技巧 ,通过作连续选择 ,证明了其解的存在性定理 .1　预…     

大范围抽象经济系的均衡存在性

本文试图建立一个由行为人组成测度空间和商品无穷维空间的一般经济均衡模型，证明了该模型的均衡存在性．此外还讨论了纯交换经济模型的均衡存在性．     

拟线性抛物型不等方程整体解的不存在性

利用先验估计和一些经典不等式证明了一类拟线性抛物型不等方程整体解的不存在性 ,并给出了一类具较强拟线性的抛物型不等式方程整体解的比较原理 ,得到的结果不需要假设初值条件     

不完备市场一般均衡条件下的金融期货市场的数理分析

在不完备市场的一般均衡的条件下,对金融期货市场进行了数理分析,证明了金融期货市场的３个性质;Ｐａｒｅｔｏ最优性;经济人持有同样的共同基金;期货和约的价格位于“期货市场线”上,其中第一性质要求市场含有一个无风险的期货和约。     

不完全市场基准资产均衡的存在性

结合现实生活建立了不完全市场基准资产的模型,给出该模型的数学表达式,并证明了此模型均衡的存在性。     

不可分市场中一般均衡的一个充分条件

给出了不可分市场中一般均衡存在的一个充分条件：消费者偏好函数是强凸、连续和严格单调的.     

考虑差价合同交易的电力市场均衡模型

基于线性供应函数均衡的方法,考虑发电商具有非零截距边际成本函数,建立了考虑差价合同市场的电力市场均衡模型。理论分析和算例结果表明,电力市场中远期合同市场交易有助于减少发电商利用市场力来操纵市场的行为,从而有利于形成高效的市场均衡电价。     

非完全市场衍生资产定价方法研究

利用单期金融市场模型研究了非完全市场衍生资产定价问题。首先介绍了经典的无套利定价方法,指出了这种方法只适用于完全的金融市场的局限性。然后把无套利定价思想推广到了非完全市场,提出了衍生资产的ε－套利定价方法和区间定价方法。最后通过算例进一步说明经典的套利定价方法是区间定价法和ε－套利定价方法的特殊情况,区间这价方法和ε－套利定价方法是经典的套利定价方法的推广,既适用于完全金融市场,又适用于非完全的金融市场。     

双轨经济动态均衡存在性证明

运用Ｇｒａｓｓｍａｎｉａｎ流形上向量丛的同调理论及Ｓａｒｄ定理、正则值原象定理、唱片引理等微分拓扑理论证明了计划与不完全市场经济体系中计划与市场均衡一般地存在。     

最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题

在等价鞅测度集Me≠的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小化和效用函数最大化的等价性.     

基于粗糙集的不完全信息静态博弈及其均衡分析

不完全信息静态博弈中,往往假定参与者知道其他参与者类型的概率分布,然而很多时候这种概率分布很难甚至根本无法获得,参与人只能主观判断确定概率分布.论文使用粗糙集方法处理这种不确定性,参与人依赖对其他参与人类型的信息判断,计算其他参与人类型的近似精度,以此建立不完全信息静态博弈的粗集模型并定义粗糙静态均衡,最后通过古诺竞争模型说明该模型的运用.     

资产市场的一般跨期均衡模型

采用连续时间模型,研究了个人投资者一生的消费投资组合决策问题,推导出了资产市场中证券之间的一般均衡模型,并指出了它在不同假设条件下的应用.