固定介质中超Brown运动的有限时间灭绝性

考虑具有分支机制k(x)z^α(1< α ≤2)的超Brown运动X , 其中k(x) >0是R^d上有界Hölder连续函数且 inf_x∈R^d k(x) =0. 首先研究了X何时具有紧支撑性, 得到如下结果: 如果存在常数l≥0,使得对充分大的x有 k(x) ≥||x||^-l, 则X具有紧支撑紧性; 如果d=1且存在l≥0,使得对充分大的x有k(x) ≥exp(-l||x||),则X同样具有紧支撑性. 其次, 研究了X的有限时间灭绝性, 发现要使X有限时间灭绝,k(x)在无穷远处趋于0的速度不能太快, k趋于0的最大阶数与维数有关: d=1时最大阶数为O(||x||^-(α+1)); d=2时最大阶数为O(||x||^-2log(||x||)^-(α+1)); 而维数d≥3时最大阶数为O(||x||^-2). 要使得1/2 Δu=k(x)u ^α在整个空间没有正解, k(x)在无穷远处趋于0的阶数不能太大, 这个最大阶数与使过程在有限时间灭绝的最大阶数完全一样.     

分式Brown运动的极函数

设X(t)(t∈R^N)是指数为α的d维分式Brown运动。本文研究X（t）的极函数问题，得出了满足P｛t∈R^N\｛0｝，X（t）=f(t)=0｝的连续函数f组成的类的特征，解决了Legall提出的一个问题；并且得到了（N，N，2α）过程的不动点的Hausdorff维数。     

Sierpinski网上超Brown运动的局部灭绝性

研究Sierpinski网上的Brown运动与超Brown运动.证明了这种分形结构上的超Brown运动具有局部灭绝性,验证了在催化介质中这种局部灭绝性仍然成立,并证明了这种Brown运动的轨道稠密性.     

一类三阶非线性微分方程解的不稳定性*

文献[1]讨论了非线性缓变系统的渐近稳定性,文献[2]讨论了三阶变系数线性微分方程解的不稳定性。本文应用文献[1]、[2]的方法讨论一类三阶非线性微分方程解的不稳定性。     

分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程解的存在唯一性

研究了Hirst参数H>1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程(SDDE),随机积分如Duncan et al.[9]所定义的Wick-It■型随机积分,在系数具有充分正则性条件下,证明了随机延迟微分方程解的存在唯—性,其中利用了Malliavinφ-导数及随机分析。     

分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程解的存在唯一性

研究了Hirst参数H＞1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程(SDDE).随机积分如Duncan et al.[9]所定义的Wick-It(o)型随机积分,在系数具有充分正则性条件下,证明了随机延迟微分方程解的存在唯一性,其中利用了Malliavin φ-导数及随机分析.     

一阶非线性时滞微分方程解的振动性

本文给出了某些含超线性项的一阶非线性时滞微分方程振动的充分条件，解决了现有文献的方法难以处理的某些非线性振动问题。另外，也给出了它们对于包括时滞Ｌｏｇｉｓｔｉｃ方程在内的一类非线性方程的应用。     

一类带移民超Brown运动的中偏差

证明了一类带移民的超Brown运动在各种维数下的中偏差，从而填补了中心极限定理和大偏差之间的空白.     

带催化点的Sierpinski网上超Brown运动占位时振荡极限

研究带催化点的Sierpinski网上超Brown运动的占位时过程 .证明了这种过程不具有稳定的极限 ,而是随时间的推移呈某种周期波动 .同时也证明了其他相应过程的一个极限定理     

一类带移民超Brown运动的极限定理

研究一类带移民超Brown运动的小时间极限行为, 其中移民由Lebesgue测度决定. 首先证明了一个中心极限定理, 然后证明在此基础上的大、中偏差.     

两类带移民超Brown运动的弱收敛

证明了两类带移民超Brown运动占位时过程的弱收敛极限定理,改进了文献中的相应结果.这里的极限过程是Gauss过程.     

多维重Brown运动图集和像集的精确Hausdorff测度

设{W(t):t∈R},{B(t):t∈R }是两相互独立取值于R且W(0)= B(0)=0的标准Brown运动, {Y(t)=W(B(t)),t∈R }为R上的重Brown运动,X1(t),…,Xd(t)是Y(t)的d个独立复制．我们将探讨d维重Brown运动X(t)=(X1(t),…,Xd(t))的像集和图集的精确Hausdorff测度．更确切地,得到了X的像集X(Q)={X(t):t∈Q}和图集GrX(Q)={(t,X(t)):t∈Q}的精确Hausdorff测度,其中Q为(0,∞)上的Borel集．     

多维重Brown运动图集和像集的精Hausdorff测度

设{W(t):t∈R},{B(t):t∈R+}是两相互独立取值于R且W(0)=B(0)=0的标准Brown运动,{Y(t)＝W(B(t)),t∈R+}为R上的重Brown运动,X1(t),…,Xd(t)是Y(t)的d个独立复制.我们将探讨d维重Brown运动X(t)=(X1(t),…,Xd(t))的像集和图集的精确Hausdorff测度.更确切地,得到了X的像集X(Q)={X(t):t∈Q}和图集GrX(Q)={(t,X(t)):t∈Q}的精确Hausdorff测度,其中Q为(0,∞)上的Borel集.     

多维重Brown运动图集和像集的精确Hausdorff测度

设{W(t): t∈R}, {B(t): t∈R₊}是两相互独立取值于R且W(0)=B(0)=0的标准Brown运动， {Y(t)=W(B(t)), t∈R₊}为RR上的重Brown运动，X₁(t), ..., X_d(t)是Y(t)的d个独立复制. 我们将探讨d维重Brown运动X(t)=(X₁(t), ..., X_d(t))的像集和图集的精确 Hausdorff 测度. 更确切地, 得到了X 的像集X(Q)={X(t): t∈Q}$和图集GrX(Q)={(t, X(t)): t∈Q}的精确Hausdorff 测度, 其中Q为(0, ∞)上的Borel 集.     

超布朗运动与无界区域上一类非线性微分方程

本文得到了超布朗运动的一个极限定理,并用超布朗运动给出了区域D上非线性微分方程的Dirichlet问题与随机Dirichlet问题非负有界解的精确表达式．     

股票价格服从分式Brown运动的股票期权保险精算定价

期权定价的保险精算方法由M ogens B ladt和H ina Hv iid R ydberg于1998年首次提出,由于无任何市场假设,所以它不光对无套利、均衡、完备的市场有效,且对有套利、非均衡、不完备的市场也有效.本文利用保险精算方法讨论了股票价格服从分式B row n运动的欧式期权定价问题.     

一类非线性泛函微分方程的周期解

一类非线性泛函微分方程的周期解赵晓强（中国科学院应用数学研究所，北京１０００８０）设为Ｒｎ中一个给定模。对于任意ｎ×ｎ实矩阵Ａ，定义则｜Ａ｜满足模的定义。称｜Ａ｜为Ａ相应于｜·｜的模，它还满足：设Ｉ为ｎ×ｎ单位矩阵，显然｜Ｉ｜＝１．引入下列记号：为连...     

一类非线性微分方程解的因式分解

本文讨论（１．６）的解ｗ（ｚ）的因式分解并给出ｗ（ｚ）的右因式和左因式的某些性质。     

一类非线性积分微分方程的整体解

的粘弹性材料和筒壁涂有粘性润滑剂的活塞并联而成的广义非线性Kelvin模型,在力学上代表一些由高分子聚合物构成的粘性材料.关于(1.1)中常数μ及函数p,λ_1的