一类Lorenz型高维混沌系统的分析

利用微分方程与动力系统的基本理论与方法,首先从解析上推导出一类高维混沌模型的全局吸引域和最终界,然后对这个理论结果进行仿真.理论分析及数值仿真结果表明:高维混沌模型理论研究的结果是正确的.同时,的研究结果为该混沌系统李雅普诺夫吸引子维数的估计提供了理论依据.     

动力系统实测数据的Lyapunov指数的矩阵算法

Lyapunov指数l是定量描述混沌吸引子的重要指标,自从1985年Wolf提出Lyapunov指数l的轨线算法以来,如何准确、快速地计算正的、最大的Lyapunov指数l_max便成为人们关注的问题,虽有不少成功计算的报导,但一般并不公开交流.在Zuo Bingwu理论算法的基础上,给出了Lyapunov指数l的具体的矩阵算法,并与Wolf的算法进行了比较,计算结果表明:算法能快速、准确地计算(主要是正的、最大的)Lyapunov指数l_max.并对Lyapunov指数l的大小所反应的吸引子的特性进行了分析,并得出了相应的结论.     

离散系统的广义混沌控制

针对确定性离散动力学系统的混沌控制与反控制问题,从配置Lyapunov指数出发,提出一种实现混沌控制与反控制的一般性方法.首先给出了受控系统混沌判断的特征值条件,满足该条件的系统,将产生Devaney意义下的混沌和Li-Yorke意义下的混沌.然后通过引入非对角型反馈来调整系统雅可比矩阵元素,灵活配置系统Lyapunov指数的数值和符号,从而实现离散系统的混沌控制或反控制.给出了必要的证明和仿真实例,仿真结果表明了算法的有效性.     

一类一维混沌映射的拓扑条件

20世纪中期以来,人们在物理、天文、气象等领域中发现了大量的混沌现象.这些新发现引发了近几十年来对混沌现象的研究.由于它的困难程度和在解决实际问题中的巨大价值,对混沌现象的研究成为动力系统乃至数学中的一个长期的前沿和热点研究方向.混沌现象最本质的特征是初值敏感性,保证有初值敏感性的一个充分条件是系统具有正Lyapunov指数.因此研究系统是否具有正Lyapunov指数成为研究系统是否出现混沌的重要方法.从拓扑角度给出了一类一维映射出现混沌现象的充分条件.从拓扑的角度来研究,将加深对此类映射出现混沌的机理的认识.研究此类映射,最重要的是研究临界点、临界点轨道及它们的相互关系.我们采用临界点的逆像建立拓扑工具,使用这一拓扑工具分析临界点轨道与临界点的复杂关系,研究临界点逆轨道的运动形态、相应开集的拓扑特征,进而导出系统出现混沌的拓扑特征及它与Lyapunov指数之间的关系.     

一类高维混沌模型的动力学分析及数值仿真

利用微分方程与动力系统的基本理论与方法,首先从解析上推导出一类高维混沌模型的全局吸引域和最终界,然后对这个理论结果进行仿真.理论分析及数值仿真结果表明:该高维混沌模型理论研究的结果是正确的.同时,研究结果为该混沌系统在工程中的应用和电路设计提供了理论依据.     

证券市场指数的尖峰厚尾特征与风险量估计

在对DOW,Nasdaq,S&P500和FTSE100等四个证券市场指数进行实证分析基础上,展示了证券市场指数的对数收益率具有尖峰厚尾的分布特征,并利用Logistic分布得到了很好的拟合,同时给出了基于Logistic分布的风险量VaR和CVaR的估计公式,以此计算证券市场指数的对数收益率的风险量VaR和CVaR的估计值.     

本原不可幂带号简单图的基指数集的刻划

一个本原不可幂带号有向图S的基指数l(S)是指使得在S中,从任意一点u到任意一点v都有一对长为l的SSSD途径的最小整数l.本文将完全刻划n阶本原不可幂简单图的基指数集.     

多元指数磨光算子的构造和相关偏微分方程基本解与磨光核的升维解法

本文目的在于回答:δ分布的多元指数磨光函数,即磨光核函数的解析表示问题.从我们给出的多元指数磨光算子的定义出发,将磨光核函数的表示,归结为先求相应偏微分方程的基本解,再对它的广义差分.然后用我们提出的"升维方法",彻底解决了基本解的解析表达问题.从而也就回答了磨光核函数的解析表示.磨光核函数的支集既可以是高维立方体,也可以是高维单纯形.因此,多元指数箱(E-Box)和单纯形(E-Simplex)样条的表示,皆能用我们的统一方法解决.     

具有时滞特性种群增长模型的混沌控制

研究一类具有时滞离散种群增长模型的混沌控制问题.首先通过绘制分岔图和系统的Lyapunov指数图验证了系统在一定参数条件下表现为混沌状态,然后对此离散系统的Lyapunov指数进行配置,保证了系统正Lyapunov指数变为预设的负Lyapunov指数,最后设计控制器,数值仿真结果不仅验证其配置的有效性,而且保证能将系统快速地稳定到期望点上.     

统一混沌系统的全局指数吸引集的新结果

研究了参数α∈[1/29,14/173)时,统一混沌系统的全局指数吸引集问题.通过线性变换和广义Lyapunov函数方法,给出了系统最终上界的精确估计.所得结果发展和丰富了现有混沌系统吸引集的结果,并将在混沌控制和同步中得到广泛应用.     

中国股市短期波动的非线性ARCH效应显著性分析及参数估计

中国股票市场受政治或其它因素的影响有自己的波动特点。本文利用拉格朗日乘子,选择不同的频率检验中国股票市场短期的ARCH效应的显著性,并用FGLS四步法进行非线性估计。结果表明:中国股票市场在选择适当的频率下,短期的ARCH效应是显著的,对于研究中国股票市场的成熟度,预测股票短期投资风险,规范中国股票市场发展等具有重要的意义。     

基于灰色加权马尔可夫链的移动通信市场预测

在传统的用灰色预测模型预测的方法基础上,建立了灰色加权马尔可夫链模型.以中国移动通信市场预测作为实例,介绍了使用这种模型的方法与步骤.灰色加权马尔可夫链模型既考虑了从时间序列中挖掘数据的演变规律,又通过规范化各阶自相关系数为权重,用加权的马尔可夫转移概率矩阵的变换,考虑数据的随机波动,具有严密的科学性,能较好地应用于中国移动通信市场的预测.     

Financial market equilibria with heterogeneous agents: CAPM and market segmentation

We consider a single-period financial market model with normally distributed returns and heterogeneous agents. Specifically, some investors are classical expected utility maximizers whereas some others follow cumulative prospect theory. Using well-known functional forms for the preferences, we analytically prove that a Security Market Line Theorem holds. This implies that capital asset pricing model is a necessary (though not sufficient) requirement in equilibria with positive prices. We prove that equilibria may not exist and we give explicit sufficient conditions for an equilibrium to exist. To circumvent the complexity arising from the interaction of heterogeneous agents, we propose a segmented-market equilibrium model where segmentation is endogenously determined.     

中国股票市场的长记忆性与市场发展状态

对于中国股市的长记忆性问题,许多的学者得到了不同的结论,这主要是由于不同方法自身存在着缺陷,针对这一问题,分别运用经典R/S分析,修正R/S分析,DFA及广义Hurst指数等统计分析方法对其进行实证研究,以期使结果更加稳健.结果发现沪深两市均具有长记忆性特征.此外,研究了广义Hurst指数值与市场发展状态之间的依赖性,并根据该性质得到结论认为沪深两市属于新兴的、非有效的市场.     

中国A股市场收益波动的非对称性研究

本文运用ARMA—EGARCH及ARMA-TARCH模型,以1993年1月以来沪深两市的A股指数的日收益为研究样本,检验中国股票市场是否存在波动的非对称性,结果表明:无论是上证还是深证A股市场,收益率波动的非对称性都表现出阶段性特征,股市发展早期,市场表现为反向的非对称性或非对称不明显,随着时间的发展,股市收益的波动则存在非对称性,且表现为杠杆效应。     

Routes to chaos in continuous mechanical systems. Part 3: The Lyapunov exponents,hyper, hyper-hyper and spatial–temporal chaos

Third part of the paper is devoted to analysis of the hyper, hyper-hyper and spatial–temporal chaos of continuous mechanical systems using the Lyapunov exponents. The constructed algorithms for the Lyapunov exponents’ computation allowed detecting and analysing novel phase transitions from chaos through hyper chaos to hyper-hyper chaos. In addition, a novel characteristic “maximal deflection versus excitation amplitude” has been introduced to study stability properties of the investigated continuous systems. It should be emphasized that the latter characteristic yields results in full agreements with those obtained via the Lyapunov exponents’ spectrum estimation. The introduced methods and tools of analysis allowed detecting the Sharkovskii windows of periodicity in all continuous mechanical systems investigated in this paper. Finally, the approach to study the space-temporal chaos exhibited by shell structural-members is also proposed.     

中、欧股市非线性分形特征的比较研究

本文利用R/S重标极差法对中国股市(上证综指和深证成指)日收益的非线性分形特征进行实证分析,并与欧洲股市的五个重要股指进行比较,结果表明:中国股市收益波动比欧洲五大市场存在着更强的长程相关性和非周期性循环,沪、深两市的Hurst指数都明显大于0.6,具有一定的非线性分形特征。     

基于状态转移模型的条件期望与方差——从2状态到N状态的推广

基于状态转移模型计算的条件期望与方差,可以应用到金融领域,计算和度量市场在不同状态下的收益与风险.Nielson基于2状态转移模型,计算了2状态下股市的收益率的条件期望与方差.然而,实际研究中,常需要用到3状态、甚至多状态的状态转移模型.因此,基于Nielson的研究,从2状态推广到了$N$状态.基于$N$状态转移模型计算了条件期望、条件方差及无条件期望、无条件方差,该结果更具普遍性且形式更为简洁.最后,采用计算期望与方差的方法,分析中国股市收益率与波动率.实证结果表明,中国股市除存在牛市、熊市外,还存在政策市,且其具有`` 低风险,高收益"的特点.利用$N$状态转移模型计算的期望与方差可以更合理地度量金融市场在不同情况下的收益与风险.     

我国证券市场传染性的实证研究

本文利用计量经济学方法分别就上海、深圳A、B股市场关联性与因果关系进行了定量分析,结论是:B股市场向境内居民的开放,使得我国股票市场的联系更为紧密,传染性更明显,且大致说来,一个股票市场对另一个股票市场的作用,一般在2至4个交易日就可达到较大的程度。     

我国居民资产配置行为的随机模拟研究

近两年来,证券市场高涨下的居民资产配置行为备受关注。本文以最优资产选择模型为基础,讨论了2005年7月至2007年5月利率、风险偏好、沪深股市相关性、股市收益波动与居民资产选择的数量关系,采用Monte-Carlo与Bootstrap等方法模拟牛市时期各因素对资产配置行为的影响。研究发现:牛市时期以储蓄存款为主的单一型金融资产结构格局并未改变;从收益率的角度,股市对储蓄的影响比利率大;从风险的角度,利率对储蓄的影响比股市大;利率、沪深股市的之间的相关性大小对居民储蓄投资的影响不容忽视。