人寿保险中保险金给付的最优控制模型

以趸激保费、即死即付保险金的全连续的定期寿险保单为研究对象,建立了给付保险金的最优控制模型,并通过对模型的求解及讨论得出了最优保险金给付形式,从而找出了投保人的最优策略。     

两全保险最佳年限的确定模型

从降低保险公司所面临风险的角度出发,给出了两全保险在协方差和方差最小时的最佳年限的确定模型。     

教师保险产品的定价

寿险产品的定价是保险业中的经典问题,费率的厘定则是寿险产品定价中的核心问题。通过乘以经验调整因子对生命表作相关的调整,采用精算方法对60岁到期这一类特殊教师保险产品进行了定价,得到各年龄教师的趸缴纯保费及年缴均衡纯保费。全面考虑实际情况中影响教师寿命的两类主要因素——吸烟和酗酒,对所得的费率进行适当的调整,所得结果也更利于实际操作。     

一种单亲家庭联合保险的精算模型

本文建立了一种单亲家庭联合保险的精算模型．模型包括监护人终生寿险以及早逝时给予不足十八岁的子女的抚养保险,子女早亡的补偿保险。讨论了多元生存函数,并在固定利率以及随机利率的条件下,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法,并通过实例用随机模拟应用上述研究结果。最后对利率过程和被保险人死亡时间进行随机模拟,产生了均衡年保费的经验分布。     

一种改进的家庭联合保险的精算模型

针对我国的家庭联合保险的产品少,形式单一,产品不能满足日益变化的保险需求现状,以及我国家庭的特点,设计一款以父母和子女共同作为被保险人的家庭联合保险,并采用Copula函数来刻画家庭成员之间的相依关系,最后给出了该联合保险的精算现值及其均衡年纯保费的计算方法。     

一种改进的单亲家庭联合保险的精算模型

建立了一种单亲家庭联合保险精算模型,利用Copula函数工具修正联合保险个体生命间的独立性,并利用Copula函数处理个体间的相关性,以弥补传统联合生命表的缺陷,并在此基础上推导了寿险、年金的精算现值及其均衡年保费的计算方法.经过两者的数值模拟,得出重要的结论:当把相关的个体简单的认为独立时,会引起净保费的增加,从而损害投保人的利益,而且当个体生命间相关程度越高,增加的净保费越多.     

一种特殊家庭联合保险的精算模型研究

寿险中的随机利率问题是近年来精算研究的一个热点.为了消除利率随机所产生的风险,对随机利率采用AR(1)模型建模,以一种特殊家庭联合保险模型为基础,讨论了多元生存函数,给出了保额的精算现值及其均衡年保费的计算方法.     

具有储蓄功能失能收入保险的精算模型

把失能收入保险作为独立保险产品的主险,根据平衡原理,利用减量表模型,特别地增加还本部分,建立了一个综合的失能收入保险精算模型,保险公司可以根据不同的参数,获得不同的失能收入保险品种.这种保险具有储蓄和保障的双重功能,对投保人来说,多了一种理想的投资选择.     

基于随机因素和家庭联合保险精算模型

文章摒弃精算理论对于夫妻双方未来寿命的独立性假设,采用Copula函数模拟死亡率,并选用Wiener过程刻画利率期限结构,进而建立了一种家庭联合保险的随机模型．并在分数年龄服从均匀分布的假设下,借助生命表中的基本函数,给出了在实务上具有可操作性的数值计算方法．     

利率模型为Vasicek的企业补充养老保险计划精算模型

利用保险精算学的精算原理给出了在利率模型为Vasicek的企业补充养老保险计划的精算模型,与传统保险精算学中假设利率为常数的方法相比,更符合实际情况,具有一定的应用及参考价值,     

基于多生命体寿命相关的联合保险定价模型

死亡率是影响家庭联合保险定价的重要因素之一．鉴于家庭成员可能由于突发事故而导致全部死亡的情形．文章摒弃对于多生命体寿险相互独立的传统假设,建立了一种基于生命相依的家庭联合保险精算模型．在此基础上,通过生命表函数推导出了更加合理的均衡年保费的定价公式．     

终身寿险纯保费的精算方法

以终身寿险为例,运用概率论和数理统计方法对几种不同情况下趸交、年交和月交纯保费的精算方法进行详细剖析,并给出相应的计算公式。     

我国企业职工养老保险存在的问题与对策

分析了我国企业职工养老保险制度存在的主要问题,提出了建立完善高效的养老保险制度的具体对策:遵循“低水平,广覆盖”的原则,建立绝大多数劳动者参加的可持续、低门槛、多形式的养老保险制度;尽快建立补充养老保险——企业年金,减少国家养老保险负担;加快社会保险基金管理;建立健全社会保障法制体系和社会保障的司法机制。     

年金保险中投保人的最优收益模型

以养老保险中的退休金计划为研究对象,采用曩优化方法对年金保单进行分析,得出了当银行储蓄利率与精算师计算保费的利息相等时,均衡络付养老金是投保人的曩优策略。     

随机利率下综合人寿保险模型

建立了一个综合人寿保险模型,把几种保险产品统一在其中,并且考虑利息力函数是一个随机过程,模型包括延期支付的年金部分、终身人寿保险部分、还本部分;可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合。获得不同的保险产品。     

A research on whole life insurance

The formulas of premiums and premium reserves of a kind of mixed whole life insurance were obtained by the methods of actuarial science. Then we take a typical policy of whole life insurance in present Chinese market as an example to analyze its expense design and predict its market prospects. Supported by the State Education Committee Doctoral Foundation (No. 9248612) Zhou Peng: born in 1974, MS student     

随机利率下的联合保险

为了简化计算,传统的精算理论均采用固定利率来计算保费.但利率具有随机性,由利率随机性产生的风险对保险公司来说相当大.为此以一对夫妻作为被保险人,研究连生寿险的双随机模型.模型包括夫妻终身寿险以及夫妻养老金等.考虑到保费的实际投资情况以及突发事件对利率的影响,对随机利率采用反射Brownian运动和Poisson过程联合建模,给出了纯保费精算现值的计算公式,并在死亡均匀分布的条件下,得到纯保费精算现值的简洁计算公式.计算实例证明利用该公式进行保费计算可得到理想结果.