非紧Riemann流形上平稳扩散过程的熵产生率

给出了具有有界Nelson速度流的平稳扩散过程的熵产生率的封闭形式,讨论了一列反射扩散的熵产生率的极限。     

马尔可夫交换Levy过程的最小熵鞅测度

研究了由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态服从于一个连续时间的隐马氏链模型.一般地,由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所描述的市场是不完备的,因此,鞅测度不是唯一的.通过采用状态转换Esscher变换来确定等价鞅测度,并且证明了所得到的定价测度就是最小熵鞅测度.     

关于一类有限非齐次马尔可夫链熵率的收敛速度

运用随机条件熵的概念和绝对平均收敛的一些性质,利用H S Chang研究齐次马氏链熵率收敛速度的方法考虑了在给定条件下的一类有限非齐次马氏链熵率的指数收敛速度.     

波动率服从有限的马尔可夫过程的期权定价

通过对服从有限马儿可夫过程的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法。     

马尔可夫交换Lévy过程的最小熵鞅测度

研究了由马尔可夫交换Lévy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子都依赖于不可观的经济状态,而这些经济状态服从于一个连续时间的隐马氏链模型.一般地,由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所描述的市场是不完备的,因此,鞅测度不是唯一的.通过采用状态转换Esscher变换来确定等价鞅测度,并且证明了所得到的定价测度就是最小熵鞅测度.     

条件马尔可夫过程的表示

设函数空间型马氏过程 X=(Ω,(?),(?)_t,X_t θ_t,P~x)是以(E,(?))为状态空间的暂留的Hunt 过程,ξ为(E,(?))上 Radon 测度,X 的位势核 U(x,A)=integral A u(x,y)ξ(dy),而 u(x,y)满足 chung、Rao[6]的基本假定。我们找到了一个由 u(x,y)确定的零势集∧(等价于ξ(∧)=0),证明了下述结论:定理 设μ为(?)上测度,μ(∧)=0,h=Uμ(?)∫u(·y)ξ(dy).记 E~h={0相似文献   

马尔可夫过程的与时间有关的函数

设（Ｘｔ）是有转移函数的马尔可夫过程,其中Ｘｔ取值于状态空间（Ｅｔ,ξ,ｔ≥０。设ｆｔ是（Ｅｔ,ξ）到状态空间（Ｅｔ,ξ是的可测变换。本文给出了使（ｆｔ（Ｘｔ）仍是有转移函数的马尔可夫过程的充分条件,对于有函数的马尔可夫过程族,也讨论了类似的问题。     

批量马尔可夫到达过程概述

批量马尔可夫到达过程(Batch Markovian Arrival Processes,BMAP)对平稳点过程类具有稠密性,能够描述许多到达过程,在计算机、可靠性、通信和库存等领域的随机建模中获得广泛应用,是一类非常重要的随机点过程.通过对BMAP理论主要文献的分析,系统介绍了BMAP的概念和主要性质,回顾了BMAP应用成果和拟合工作的发展,展望了BMAP理论的发展前景.     

可数马尔可夫过程状态的分类

<正> 1.引言.马尔可夫链理论中的一个重要问题是求高阶转移概率(?)在 n 趋于无穷大时的极限.这个问题在统计物理和排队论中均有应用.这个问题在引入状态的分类(常返,非常返,正常返,另常返)后,得到了完全的解决.显然,对实际问题来说,时间参数的离散化只是为了数学上的方便而已.     

马尔可夫过程穿越次数估计

本文研究了马尔可夫过程穿越次数估计.应用马尔可夫过程向前向后鞅分解方法,得到了穿越次数估计以及Meyer-Zheng拓朴的紧性判别准则,推广了Lyons-Zheng的结果.     

马尔可夫跳过程的弱收敛

本文通过马尔可夫跳过程的嵌入链的收敛性表征马尔可夫跳过程的弱收敛。特别,得到了用无穷小特征表征的时齐马尔可夫跳过程的收敛定理及时齐马尔可夫跳过程的离散逼近。     

马尔可夫骨架过程的极限分布

本文运用基本更新定理和Smith关键更新定理等理论和方法,对马尔可夫骨架过程的极限分布进行深入研究,得到主要结果如下:去掉了原有结果中要求的绝对连续的条件,给出了马尔可夫骨架过程极限分布存在的充分条件;得到了马尔可夫骨架过程极限分布的具体公式,并证明了该极限分布为概率分布.     

平面定常无粘流动与最小熵产生原理——物理解与最小熵产生判别

本文对平面定常无粘流多重解的判别问题作了较一般的讨论,证明了任一满足激波关系式的解必定是使熵产生取极值。对一般的曲线激波得到了一个关于物理解的判别不等式,用这不等式可以把那些满足熵增条件而物理上通常不能实现的解区分出来。并证明了最小熵产生判别包含了通常的熵条件,即证明了膨胀激波是使熵产生取极大值。     

吸收马尔可夫过程及其经济分析

本文介绍吸收马尔可夫链在计划与控制,成本分配,债务偿还,人材预测等方面的应用。     

两指标过程的强马尔可夫性

§1 引言和准备关于单指标过程的强马氏性,已有许多研究,其中侯振挺,陈木法提出了强马氏性的一般性定义,并讨论了介于马氏性与通常的强马氏性之间的新的几种马氏性之间的关系,使人们对强马氏性有了更深入的认识,至于两指标过程的强马氏性,目前还很少研究,王梓坤在[2]定理5中,给出了强马氏性的一种定义,并证明了两指标Ornstein-Uhlenbeck过程具有这种强     

工程管理的马尔可夫骨架过程建模

在以前,一个工程项目的进程的管理问题在各工段的施工时间为相互独立且都服从负指数分布的假设下通过一个网络图化为对一个马尔可夫链的控制和优化的研究.本文在一般情况下(放弃对各工程段的时间服从负指数分布的假设)把工程项目进程的管理问题化为对一个马尔可夫骨架过程的控制和优化问题.     

带灾难的非线性马尔可夫分枝过程

本文在文献[6]的基础上，集中考虑一类带灾难的非线性马尔可夫分枝过程的基本问题-唯一性，正则性和灭绝性。文章首先给出其Q-过程唯一性的证明，然后得出该畔程的正则性与[3]非线性马尔币夫分枝过程一样，最后，我们给出该Q-过程以概1l灭绝的充要条件是Q-过程正则。     

抽象空间中的可逆马尔可夫过程

马尔可夫过程中的可逆性概念来源于统计物理,它刻划了某种微观可逆性,即所谓“细致平衡”。Spitzer等人讨论了有限状态情况的可逆性。对于可列状态情形,近两年来,国内已有一系列工作,而且大部分工作已汇集成册出版。 毫无疑问,非可列状态空间马尔可夫过程的可逆性问题是很值得研究的。Liggett等注意到形如{0,1}~s(S为可列集)的状态空间,它是非可列的。对于Dirichlet空间,Sitverstein做了不少工作,然而,一般状态空间中的可逆过程(特别是可逆q-过程)则未曾触及。而这正是本文的目标。应当指出,状态空间的抽象化,使得有关概念、结果以     

熵率在中国象棋上的应用

本文通过对加权图上的随机游动熵率的研究,引进了中国象棋各棋子的熵率,从而可以比较中国象棋各棋子的自由度.     

带移民的马尔可夫分支过程的唯一性

本文考虑了一类带移民的马尔可夫分支过程,给出了这个过程的唯一性和正则性的判定准则。